有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

【提出】: 2020/09/15 9:03
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年12月24日から2020年 6月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年12月23日現在				当期 2020年 6月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			223,705,594口				229,658,577口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5070円			1口当たり純資産額	1.3021円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,070円)			(10,000口当たり純資産額)	(13,021円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日				当期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2019年 6月25日から2019年 7月22日まで				2019年12月24日から2020年 1月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	8,799円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,791,532円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	11,094,920円
	収益調整金額	C	72,295,795円		収益調整金額	C	106,924,602円
	分配準備積立金額	D	11,559,162円		分配準備積立金額	D	15,067,667円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,646,489円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,095,988円
	当ファンドの期末残存口数	F	162,050,693口		当ファンドの期末残存口数	F	228,113,226口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,408円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,834円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	324,101円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	456,226円
	2019年 7月23日から2019年 8月22日まで				2020年 1月23日から2020年 2月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,494,090円		費用控除後の配当等収益額	A	2,163,351円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	85,907,372円		収益調整金額	C	113,181,601円
	分配準備積立金額	D	14,746,006円		分配準備積立金額	D	24,260,352円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,147,468円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,605,304円
	当ファンドの期末残存口数	F	195,049,641口		当ファンドの期末残存口数	F	238,319,952口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,236円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,857円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	390,099円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	476,639円
	2019年 8月23日から2019年 9月24日まで				2020年 2月26日から2020年 3月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	347,675円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	89,601,474円		収益調整金額	C	102,268,486円
	分配準備積立金額	D	15,552,374円		分配準備積立金額	D	21,932,503円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,501,523円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,200,989円
	当ファンドの期末残存口数	F	201,507,703口		当ファンドの期末残存口数	F	212,476,234口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,235円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,845円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	403,015円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	424,952円
	2019年 9月25日から2019年10月23日まで				2020年 3月24日から2020年 4月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	300,386円		費用控除後の配当等収益額	A	1,866円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	91,484,741円		収益調整金額	C	103,418,371円
	分配準備積立金額	D	15,243,501円		分配準備積立金額	D	20,752,410円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,028,628円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,172,647円
	当ファンドの期末残存口数	F	204,597,426口		当ファンドの期末残存口数	F	213,122,499口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,231円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,826円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	409,194円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	426,244円
	2019年10月24日から2019年11月22日まで				2020年 4月23日から2020年 5月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,171,946円		費用控除後の配当等収益額	A	790,077円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	97,985,658円		収益調整金額	C	106,138,174円
	分配準備積立金額	D	14,594,077円		分配準備積立金額	D	20,298,657円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,751,681円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,226,908円
	当ファンドの期末残存口数	F	215,805,300口		当ファンドの期末残存口数	F	217,738,336口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,271円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,843円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	431,610円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	435,476円
	2019年11月23日から2019年12月23日まで				2020年 5月23日から2020年 6月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,284,933円		費用控除後の配当等収益額	A	1,306,231円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	102,386,893円		収益調整金額	C	113,269,461円
	分配準備積立金額	D	15,131,739円		分配準備積立金額	D	20,526,409円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,803,565円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,102,101円
	当ファンドの期末残存口数	F	223,705,594口		当ファンドの期末残存口数	F	229,658,577口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,310円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,882円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	447,411円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	459,317円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日	当期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年12月23日現在	当期 2020年 6月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日	当期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日		当期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日
期首元本額	115,527,763円	期首元本額	223,705,594円
期中追加設定元本額	131,991,327円	期中追加設定元本額	82,177,615円
期中一部解約元本額	23,813,496円	期中一部解約元本額	76,224,632円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日	当期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	7,793,852	13,320,331
合計	7,793,852	13,320,331

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

開示資料

決算