有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/23-2022/12/22)

【提出】: 2023/03/20 9:02
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 6月23日から2022年12月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 6月22日現在				当期 2022年12月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			190,678,085口				209,051,465口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6565円			1口当たり純資産額	1.4782円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,565円)			(10,000口当たり純資産額)	(14,782円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2021年12月23日至 2022年 6月22日				当期自 2022年 6月23日至 2022年12月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2021年12月23日から2022年 1月24日まで				2022年 6月23日から2022年 7月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	915円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	119,954,142円		収益調整金額	C	107,731,603円
	分配準備積立金額	D	21,002,446円		分配準備積立金額	D	43,686,152円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,956,588円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,418,670円
	当ファンドの期末残存口数	F	226,503,654口		当ファンドの期末残存口数	F	193,509,246口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,223円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,824円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	453,007円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	387,018円
	2022年 1月25日から2022年 2月22日まで				2022年 7月23日から2022年 8月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,409,959円		費用控除後の配当等収益額	A	3,458,192円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,588,250円
	収益調整金額	C	121,344,889円		収益調整金額	C	107,976,634円
	分配準備積立金額	D	20,489,884円		分配準備積立金額	D	41,766,465円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,244,732円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,789,541円
	当ファンドの期末残存口数	F	228,622,544口		当ファンドの期末残存口数	F	191,718,988口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,265円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,125円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	457,245円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	383,437円
	2022年 2月23日から2022年 3月22日まで				2022年 8月23日から2022年 9月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	674,648円		費用控除後の配当等収益額	A	32,663円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,382,604円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	511,198円
	収益調整金額	C	120,685,742円		収益調整金額	C	110,532,147円
	分配準備積立金額	D	21,095,708円		分配準備積立金額	D	46,436,240円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,838,702円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,512,248円
	当ファンドの期末残存口数	F	226,983,062口		当ファンドの期末残存口数	F	193,622,600口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,381円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,135円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	453,966円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	387,245円
	2022年 3月23日から2022年 4月22日まで				2022年 9月23日から2022年10月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	86,434円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	29,650,823円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	116,352,463円		収益調整金額	C	115,950,824円
	分配準備積立金額	D	22,263,107円		分配準備積立金額	D	45,919,123円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,266,393円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,956,381円
	当ファンドの期末残存口数	F	217,850,536口		当ファンドの期末残存口数	F	199,438,134口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,723円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,120円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	435,701円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	398,876円
	2022年 4月23日から2022年 5月23日まで				2022年10月25日から2022年11月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,357,191円		費用控除後の配当等収益額	A	3,223,915円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	103,553,176円		収益調整金額	C	121,558,383円
	分配準備積立金額	D	44,906,692円		分配準備積立金額	D	45,150,071円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,817,059円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,932,369円
	当ファンドの期末残存口数	F	192,503,449口		当ファンドの期末残存口数	F	205,675,574口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,782円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,262円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	385,006円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	411,351円
	2022年 5月24日から2022年 6月22日まで				2022年11月23日から2022年12月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,442,489円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	105,010,106円		収益調整金額	C	124,673,353円
	分配準備積立金額	D	43,121,115円		分配準備積立金額	D	47,636,831円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,573,710円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,310,184円
	当ファンドの期末残存口数	F	190,678,085口		当ファンドの期末残存口数	F	209,051,465口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,844円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,242円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	381,356円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	418,102円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2021年12月23日至 2022年 6月22日	当期自 2022年 6月23日至 2022年12月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 6月22日現在	当期 2022年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年12月23日至 2022年 6月22日	当期自 2022年 6月23日至 2022年12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2021年12月23日至 2022年 6月22日		当期自 2022年 6月23日至 2022年12月22日
期首元本額	223,878,987円	期首元本額	190,678,085円
期中追加設定元本額	27,872,555円	期中追加設定元本額	38,361,416円
期中一部解約元本額	61,073,457円	期中一部解約元本額	19,988,036円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2021年12月23日至 2022年 6月22日	当期自 2022年 6月23日至 2022年12月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	9,719,576	△17,399,099
合計	9,719,576	△17,399,099

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/23-2022/12/22)

開示資料

決算