有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

【提出】: 2020/03/17 9:00
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 6月25日から2019年12月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 6月24日現在				当期 2019年12月23日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			115,527,763口				223,705,594口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5091円			1口当たり純資産額	1.5070円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,091円)			(10,000口当たり純資産額)	(15,070円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年12月26日至 2019年 6月24日				当期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年12月26日から2019年 1月22日まで				2019年 6月25日から2019年 7月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	709円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,791,532円
	収益調整金額	C	25,684,131円		収益調整金額	C	72,295,795円
	分配準備積立金額	D	3,449,761円		分配準備積立金額	D	11,559,162円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,134,601円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,646,489円
	当ファンドの期末残存口数	F	86,740,952口		当ファンドの期末残存口数	F	162,050,693口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,358円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,408円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	173,481円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	324,101円
	2019年 1月23日から2019年 2月22日まで				2019年 7月23日から2019年 8月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	745,138円		費用控除後の配当等収益額	A	1,494,090円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,256,496円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,780,625円		収益調整金額	C	85,907,372円
	分配準備積立金額	D	2,263,266円		分配準備積立金額	D	14,746,006円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,045,525円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,147,468円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,465,820口		当ファンドの期末残存口数	F	195,049,641口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,400円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,236円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	122,931円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	390,099円
	2019年 2月23日から2019年 3月22日まで				2019年 8月23日から2019年 9月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,420円		費用控除後の配当等収益額	A	347,675円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	494,319円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,997,575円		収益調整金額	C	89,601,474円
	分配準備積立金額	D	7,655,159円		分配準備積立金額	D	15,552,374円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,164,473円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,501,523円
	当ファンドの期末残存口数	F	65,129,847口		当ファンドの期末残存口数	F	201,507,703口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,477円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,235円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	130,259円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	403,015円
	2019年 3月23日から2019年 4月22日まで				2019年 9月25日から2019年10月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,255円		費用控除後の配当等収益額	A	300,386円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,842,166円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	28,256,946円		収益調整金額	C	91,484,741円
	分配準備積立金額	D	7,667,045円		分配準備積立金額	D	15,243,501円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,795,412円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,028,628円
	当ファンドの期末残存口数	F	79,509,496口		当ファンドの期末残存口数	F	204,597,426口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,753円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,231円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	159,018円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	409,194円
	2019年 4月23日から2019年 5月22日まで				2019年10月24日から2019年11月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	734,265円		費用控除後の配当等収益額	A	1,171,946円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	496,707円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	30,000,077円		収益調整金額	C	97,985,658円
	分配準備積立金額	D	8,361,204円		分配準備積立金額	D	14,594,077円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,592,253円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,751,681円
	当ファンドの期末残存口数	F	80,857,253口		当ファンドの期末残存口数	F	215,805,300口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,896円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,271円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	161,714円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	431,610円
	2019年 5月23日から2019年 6月24日まで				2019年11月23日から2019年12月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	664,714円		費用控除後の配当等収益額	A	1,284,933円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,870,275円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	47,137,207円		収益調整金額	C	102,386,893円
	分配準備積立金額	D	9,370,223円		分配準備積立金額	D	15,131,739円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,042,419円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,803,565円
	当ファンドの期末残存口数	F	115,527,763口		当ファンドの期末残存口数	F	223,705,594口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,110円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,310円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	231,055円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	447,411円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年12月26日至 2019年 6月24日	当期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 6月24日現在	当期 2019年12月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年12月26日至 2019年 6月24日	当期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年12月26日至 2019年 6月24日		当期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日
期首元本額	87,566,021円	期首元本額	115,527,763円
期中追加設定元本額	77,447,183円	期中追加設定元本額	131,991,327円
期中一部解約元本額	49,485,441円	期中一部解約元本額	23,813,496円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年12月26日至 2019年 6月24日	当期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,777,476	7,793,852
合計	2,777,476	7,793,852

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

開示資料

決算