有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月13日-令和2年12月14日)

グローバル株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年12月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	23,734,740
コール・ローン	136,595,119
株式	11,387,842,718
新株予約権証券	880,007
派生商品評価勘定	5,600
未収入金	61,573,410
未収配当金	7,825,298
流動資産合計	11,618,456,892
資産合計	11,618,456,892
負債の部
流動負債
未払解約金	86,732,753
未払利息	109
流動負債合計	86,732,862
負債合計	86,732,862
純資産の部
元本等
元本	4,918,962,573
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,612,761,457
元本等合計	11,531,724,030
純資産合計	11,531,724,030
負債純資産合計	11,618,456,892

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年12月14日現在]
1.	期首	令和 2年 6月13日
	期首元本額	5,739,708,532円
	期中追加設定元本額	15,505,150円
	期中一部解約元本額	836,251,109円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	1,603,602,317円
	グローバル株式インカム(毎月決算型)	1,135,557,506円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	1,744,737,032円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	345,301,559円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	42,617,501円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	47,146,658円
	合計	4,918,962,573円
2.	受益権の総数	4,918,962,573口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 6月13日 至 令和 2年12月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年12月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年12月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	43,918,185
新株予約権証券	138,948
合計	44,057,133

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年12月14日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	ユーロ	17,658,200	―	17,652,600	5,600
合計		17,658,200	―	17,652,600	5,600

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年12月14日現在]
1口当たり純資産額	2.3443円
(1万口当たり純資産額)	(23,443円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	武田薬品工業	41,400	3,885.00	160,839,000
	住友電気工業	78,100	1,279.50	99,928,950
	ナブテスコ	58,300	4,330.00	252,439,000
	東京エレクトロン	6,100	36,700.00	223,870,000
	トヨタ自動車	22,500	7,952.00	178,920,000
	任天堂	3,300	62,230.00	205,359,000
	日本電信電話	62,800	2,667.00	167,487,600
	伊藤忠商事	75,000	2,935.00	220,125,000
	オリックス	112,000	1,598.50	179,032,000
円 小計		459,500		1,688,000,550
アメリカドル	SCHLUMBERGER LTD	39,000	22.94	894,660.00
	WILLIAMS COS INC	40,000	21.93	877,200.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	53,000	39.37	2,086,610.00
	AGCO CORP	16,000	89.67	1,434,720.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	8,000	151.33	1,210,640.00
	REGAL BELOIT CORP	8,400	117.22	984,648.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	10,500	139.94	1,469,370.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	30,500	56.75	1,730,875.00
	STARBUCKS CORP	19,800	103.00	2,039,400.00
	COMCAST CORP-CLASS A	56,900	50.93	2,897,917.00
	LOWE'S COS INC	17,300	157.82	2,730,286.00
	BUNGE LTD	33,000	66.04	2,179,320.00
	CONAGRA BRANDS INC	45,700	35.35	1,615,495.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	48,900	57.40	2,806,860.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	27,400	85.00	2,329,000.00
	MEDTRONIC PLC	19,500	112.38	2,191,410.00
	ABBVIE INC	18,300	106.34	1,946,022.00
	ELI LILLY & CO	13,100	160.04	2,096,524.00
	JOHNSON & JOHNSON	19,800	152.95	3,028,410.00
	JPMORGAN CHASE & CO	22,968	119.56	2,746,054.08
	WELLS FARGO & CO	56,700	29.08	1,648,836.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	13,500	191.74	2,588,490.00
	BLACKROCK INC	1,200	695.20	834,240.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	15,600	233.32	3,639,792.00
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	6,800	173.53	1,180,004.00
	MICROSOFT CORP	34,577	213.26	7,373,891.02
	NETAPP INC	30,000	61.82	1,854,600.00
	NEXTERA ENERGY INC	18,400	73.80	1,357,920.00
	BROADCOM INC	6,500	405.82	2,637,830.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	15,000	157.10	2,356,500.00
アメリカドル 小計		746,345		64,767,524.10
				(6,738,413,207)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	43,300	31.96	1,383,868.00
	ROYAL BANK OF CANADA	20,500	106.37	2,180,585.00
カナダドル 小計		63,800		3,564,453.00
				(290,502,919)
オーストラリアドル	BRAMBLES LTD	130,000	10.56	1,372,800.00
オーストラリアドル 小計		130,000		1,372,800.00
				(107,572,608)
イギリスポンド	BP PLC	328,787	2.75	904,986.21
	ANGLO AMERICAN PLC	53,900	24.43	1,316,777.00
	DIAGEO PLC	38,000	30.08	1,143,230.00
	SAGE GROUP PLC/THE	197,311	5.76	1,138,089.84
	SPECTRIS PLC	63,800	27.91	1,780,658.00
イギリスポンド 小計		681,798		6,283,741.05
				(869,481,249)
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	19,800	76.50	1,514,700.00
	NOVARTIS AG-REG	22,630	81.56	1,845,702.80
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	5,650	357.70	2,021,005.00
スイスフラン 小計		48,080		5,381,407.80
				(629,409,456)
ユーロ	LANXESS AG	23,000	60.20	1,384,600.00
	PUBLICIS GROUPE	19,700	40.41	796,077.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	44,700	23.19	1,036,593.00
	UNILEVER PLC	24,000	48.22	1,157,280.00
	KBC GROUP NV	16,200	60.00	972,000.00
	BANCA MEDIOLANUM SPA	176,500	7.10	1,254,032.50
	SAMPO OYJ-A SHS	53,054	34.71	1,841,504.34
ユーロ 小計		357,154		8,442,086.84
				(1,064,462,729)
合 計		2,486,677		11,387,842,718
				(9,699,842,168)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
スイスフラン	新株予約権証券	CIE FINANCIERE RICHEMO-CW	39,600.00	7,524.00
スイスフラン合計			39,600.00	7,524.00
				(880,007)
	合計			880,007
				(880,007)

(注1)新株予約権証券の券面総額は証券数です。

(注2)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	30銘柄	100.00%	―	59.17%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	―	2.55%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.94%
イギリスポンド	株式	5銘柄	100.00%	―	7.63%
スイスフラン	株式	3銘柄	99.86%	―	5.53%
	新株予約権証券	1銘柄	―	0.14%	0.01%
ユーロ	株式	7銘柄	100.00%	―	9.35%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。