有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年6月11日および12月11日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年6月13日から平成29年12月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成29年6月12日現在 ]	当期 [ 平成29年12月11日現在 ]
1	期首元本額	2,183,276,485円	1,817,832,522円
	期中追加設定元本額	106,238,711円	153,986,326円
	期中一部解約元本額	471,682,674円	425,264,997円
2	受益権の総数	1,817,832,522口	1,546,553,851口
3	1口当たり純資産額	1.0136円	1.0488円
	(1万口当たり純資産額)	(10,136円)	(10,488円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年12月13日 至 平成29年6月12日)

1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年12月13日 至 平成29年1月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,957,849円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	454,499,644円
	分配準備積立金額	D	144,119円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	457,601,612円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,154,310,249口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,124円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,080,171円

			( 自 平成29年1月12日 至 平成29年2月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,087,409円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	420,436,275円
	分配準備積立金額	D	168,653円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	421,692,337円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,047,144,554口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,059円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,330,011円

			( 自 平成29年2月14日 至 平成29年3月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	7,003,068円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	375,012,005円
	分配準備積立金額	D	37,232円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	382,052,305円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,884,651,730口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,027円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,192,562円

			( 自 平成29年3月14日 至 平成29年4月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,016,356円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	367,566,604円
	分配準備積立金額	D	88,480円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	369,671,440円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,878,259,169口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,968円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,147,814円

			( 自 平成29年4月12日 至 平成29年5月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,322,036円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	350,516,115円
	分配準備積立金額	D	90,421円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	355,928,572円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,846,674,660口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,927円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,926,722円

			( 自 平成29年5月12日 至 平成29年6月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,137,411円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	337,625,040円
	分配準備積立金額	D	122,789円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	339,885,240円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,817,832,522口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,869円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,724,827円

当期(自 平成29年6月13日 至 平成29年12月11日)

1

分配金の計算過程

			( 自 平成29年6月13日 至 平成29年7月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	10,024,569円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	323,590,870円
	分配準備積立金額	D	77,481円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	333,692,920円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,797,992,078口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,855円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,585,944円

			( 自 平成29年7月12日 至 平成29年8月14日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,694,284円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	305,203,963円
	分配準備積立金額	D	212,810円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,111,057円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,708,752,333口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,797円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,961,266円

			( 自 平成29年8月15日 至 平成29年9月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	7,364,967円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	298,978,141円
	分配準備積立金額	D	27,458円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	306,370,566円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,730,692,809口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,770円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,114,849円

			( 自 平成29年9月12日 至 平成29年10月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,963,622円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	286,578,419円
	分配準備積立金額	D	130,723円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	290,672,764円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,686,184,756口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,723円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,803,293円

			( 自 平成29年10月12日 至 平成29年11月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,370,557円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	271,633,029円
	分配準備積立金額	D	45,614円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,049,200円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,642,609,116口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,662円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,498,263円

			( 自 平成29年11月14日 至 平成29年12月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,433,556円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	246,219,840円
	分配準備積立金額	D	291,989円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,945,385円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,546,553,851口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,603円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,732,769円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年12月13日 至 平成29年 6月12日 )	当期 ( 自 平成29年 6月13日 至 平成29年12月11日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
		また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成29年6月12日現在 ]	当期 [ 平成29年12月11日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成29年6月12日現在 ]	当期 [ 平成29年12月11日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△28,134,935	△27,360,123
合計	△28,134,935	△27,360,123

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。