有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年1月10日および7月10日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成27年7月11日から平成28年1月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成27年7月10日現在 ]	当期 [ 平成28年1月12日現在 ]
※1	期首元本額	3,668,703,064円	3,960,197,163円
	期中追加設定元本額	465,476,407円	206,063,572円
	期中一部解約元本額	173,982,308円	124,535,410円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	45,366,015円	―
3	受益権の総数	3,960,197,163口	4,041,725,325口
4	1口当たり純資産額	0.9885円	1.0007円
	(1万口当たり純資産額)	(9,885円)	(10,007円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年1月14日 至 平成27年7月10日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成27年1月14日 至 平成27年2月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,893,119円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	6,004,898円
	分配準備積立金額	D	82,227,316円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,125,333円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,617,984,333口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	254円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,703,379円

			( 自 平成27年2月11日 至 平成27年3月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,586,548円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	6,726,524円
	分配準備積立金額	D	81,185,470円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,498,542円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,637,449,163口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	251円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,728,683円

			( 自 平成27年3月11日 至 平成27年4月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,101,329円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	12,373,511円
	分配準備積立金額	D	79,503,452円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,978,292円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,846,919,003口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	252円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,000,994円

			( 自 平成27年4月11日 至 平成27年5月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,793,891円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	12,963,468円
	分配準備積立金額	D	79,437,125円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,194,484円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,863,736,459口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	248円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,022,857円

			( 自 平成27年5月12日 至 平成27年6月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,705,313円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	15,409,360円
	分配準備積立金額	D	78,030,064円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,144,737円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,955,904,799口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	245円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,142,676円

			( 自 平成27年6月11日 至 平成27年7月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	4,764,865円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	15,190,684円
	分配準備積立金額	D	76,915,789円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,871,338円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,960,197,163口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	244円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,148,256円

当期(自 平成27年7月11日 至 平成28年1月12日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成27年7月11日 至 平成27年8月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	4,466,021円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	16,014,488円
	分配準備積立金額	D	76,369,198円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,849,707円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,987,548,744口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	242円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,183,813円

			( 自 平成27年8月11日 至 平成27年9月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	4,917,702円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	16,329,697円
	分配準備積立金額	D	75,457,564円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,704,963円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,992,329,094口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	242円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,190,027円

			( 自 平成27年9月11日 至 平成27年10月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	4,847,718円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	17,231,568円
	分配準備積立金額	D	75,098,883円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,178,169円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,026,745,637口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	241円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,234,769円

			( 自 平成27年10月14日 至 平成27年11月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,258,906円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	17,806,994円
	分配準備積立金額	D	74,031,896円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,097,796円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,021,257,137口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	236円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,227,634円

			( 自 平成27年11月11日 至 平成27年12月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	4,177,006円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	18,290,221円
	分配準備積立金額	D	71,482,302円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,949,529円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,015,360,014口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	233円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,219,968円

			( 自 平成27年12月11日 至 平成28年1月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,262,977円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	18,666,769円
	分配準備積立金額	D	70,670,003円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,599,749円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,041,725,325口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	234円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,254,242円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月10日 )	当期 ( 自 平成27年 7月11日 至 平成28年 1月12日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。	同 左
		また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成27年7月10日現在 ]	当期 [ 平成28年1月12日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成27年7月10日現在 ]	当期 [ 平成28年1月12日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	19,159,614	39,757,276
合計	19,159,614	39,757,276

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。