有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年1月10日および7月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成28年1月13日から平成28年7月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成28年1月12日現在 ]	当期 [ 平成28年7月11日現在 ]
※1	期首元本額	3,960,197,163円	4,041,725,325円
	期中追加設定元本額	206,063,572円	135,871,613円
	期中一部解約元本額	124,535,410円	257,021,330円
2	受益権の総数	4,041,725,325口	3,920,575,608口
3	1口当たり純資産額	1.0007円	1.0571円
	(1万口当たり純資産額)	(10,007円)	(10,571円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年7月11日 至 平成28年1月12日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成27年7月11日 至 平成27年8月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	4,466,021円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	16,014,488円
	分配準備積立金額	D	76,369,198円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,849,707円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,987,548,744口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	242円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,183,813円

			( 自 平成27年8月11日 至 平成27年9月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	4,917,702円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	16,329,697円
	分配準備積立金額	D	75,457,564円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,704,963円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,992,329,094口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	242円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,190,027円

			( 自 平成27年9月11日 至 平成27年10月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	4,847,718円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	17,231,568円
	分配準備積立金額	D	75,098,883円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,178,169円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,026,745,637口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	241円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,234,769円

			( 自 平成27年10月14日 至 平成27年11月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,258,906円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	17,806,994円
	分配準備積立金額	D	74,031,896円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,097,796円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,021,257,137口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	236円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,227,634円

			( 自 平成27年11月11日 至 平成27年12月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	4,177,006円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	18,290,221円
	分配準備積立金額	D	71,482,302円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,949,529円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,015,360,014口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	233円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,219,968円

			( 自 平成27年12月11日 至 平成28年1月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,262,977円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	18,666,769円
	分配準備積立金額	D	70,670,003円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,599,749円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,041,725,325口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	234円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,254,242円

当期(自 平成28年1月13日 至 平成28年7月11日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年1月13日 至 平成28年2月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	4,595,207円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	26,318,317円
	収益調整金額	C	19,647,365円
	分配準備積立金額	D	69,046,549円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,607,438円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,010,433,722口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	298円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,213,563円

			( 自 平成28年2月11日 至 平成28年3月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	4,682,713円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	43,606,932円
	収益調整金額	C	20,063,773円
	分配準備積立金額	D	93,589,758円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,943,176円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,983,925,312口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	406円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,179,102円

			( 自 平成28年3月11日 至 平成28年4月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	5,249,934円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	56,219,336円
	収益調整金額	C	20,890,670円
	分配準備積立金額	D	135,122,222円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,482,162円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,964,298,231口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	548円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,153,587円

			( 自 平成28年4月12日 至 平成28年5月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	4,386,566円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,208,909円
	収益調整金額	C	21,241,701円
	分配準備積立金額	D	191,010,154円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,847,330円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,962,768,718口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	572円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,151,599円

			( 自 平成28年5月11日 至 平成28年6月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	4,540,981円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	19,282,348円
	収益調整金額	C	21,830,666円
	分配準備積立金額	D	199,677,939円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,331,934円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,959,301,402口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	619円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,147,091円

			( 自 平成28年6月11日 至 平成28年7月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	4,637,229円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	43,451,095円
	収益調整金額	C	21,868,385円
	分配準備積立金額	D	215,970,637円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	285,927,346円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,920,575,608口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	729円
	1万口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,096,748円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成27年 7月11日 至 平成28年 1月12日 )	当期 ( 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 7月11日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。	―
		また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	―
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成28年1月12日現在 ]	当期 [ 平成28年7月11日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成28年1月12日現在 ]	当期 [ 平成28年7月11日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	39,757,276	50,214,102
合計	39,757,276	50,214,102

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。