有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月26日-平成28年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,596,048,708	0.7832	1,250,146,647	0.8459	1,350,097,602	10.77
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,193,300,824	0.8746	1,043,689,539	0.9062	1,081,369,206	8.63
日本	投資信託受益証券	FOFs用JPX日経インデックス400ファンドS(適格機関投資家専用)	1,224,626,674	0.747	914,890,421	0.8059	986,926,636	7.87
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	858,908,308	1.0711	920,058,284	1.0692	918,344,762	7.33
日本	投資信託受益証券	FOFs用 FRM ダイバーシファイド・リンク・ファンドS(適格機関投資家専用)	819,421,442	0.9365	767,425,873	0.9427	772,468,593	6.16
ルクセンブルク	投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund- Class DA, H, JPY	423,529.571	1,821.08	771,281,231	1,822	771,670,878	6.16
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国債券セレクト・ファンドS(適格機関投資家専用)	931,240,729	0.7579	705,810,629	0.7937	739,125,766	5.90
日本	投資信託受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	590,703,387	1.0167	600,582,901	1.05	620,238,556	4.95
日本	投資信託受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	574,727,785	1.0133	582,384,308	1.0345	594,555,893	4.74
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	526,516,951	0.8677	456,906,671	0.9374	493,556,989	3.94
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国株式セレクト・ファンドS(適格機関投資家専用)	609,267,827	0.6985	425,615,007	0.7656	466,455,448	3.72
日本	投資信託受益証券	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	509,298,679	0.866	441,082,195	0.8957	456,178,826	3.64
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	40,702.043	9,486.4	386,115,860	9,531.87	387,966,582	3.10
日本	投資信託受益証券	TCA ファンド(適格機関投資家専用)	390,752,100	0.9903	386,991,501	0.977	381,764,801	3.05
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	345,436,841	0.9093	314,130,936	0.9749	336,766,376	2.69
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	347,983,520	0.6891	239,810,754	0.6941	241,535,361	1.93
ケイマン	投資信託受益証券	HYFI Loan Fund - JPY-USD クラス	215,193.6073	1,071.96	230,678,939	1,079.39	232,278,516	1.85
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	212,510,660	1.0833	230,232,136	1.0757	228,597,716	1.82
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	195,088,058	0.9884	192,825,816	0.9942	193,956,547	1.55
日本	投資信託受益証券	FOFs用KIM マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	196,937,205	0.966	190,241,930	0.976	192,210,712	1.53
日本	投資信託受益証券	FOFs用 FRMシグマ・リンク・ファンドS(適格機関投資家専用)	200,135,014	0.9669	193,526,155	0.9503	190,188,303	1.52
日本	投資信託受益証券	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	194,491,402	0.9696	188,579,641	0.9701	188,676,109	1.51
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンドS(適格機関投資家専用)	198,534,212	0.9395	186,537,980	0.918	182,254,406	1.45
日本	投資信託受益証券	FOFs用MLP インデックスファンド(適格機関投資家専用)	270,717,117	0.5853	158,462,910	0.6137	166,139,094	1.33
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本株配当ファンドS(適格機関投資家専用)	193,795,175	0.7863	152,393,548	0.8294	160,733,718	1.28
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本物価連動国債ファンドS(適格機関投資家専用)	158,451,719	0.9795	155,203,458	0.9886	156,645,369	1.25

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.40
投資証券	9.25
合計	99.65

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。