有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,139,429,655	1.2484	1,422,463,981	1.2608	1,436,592,909	14.51
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,344,332,942	0.9502	1,277,385,161	0.9392	1,262,597,499	12.75
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	935,453,962	1.0349	968,101,305	1.0409	973,714,029	9.84
日本	投資信託受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	613,927,314	1.0902	669,303,557	1.0819	664,207,961	6.71
日本	投資信託受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	464,123,662	1.2922	599,740,596	1.4043	651,768,858	6.58
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	670,987,439	0.9243	620,201,798	0.944	633,412,142	6.40
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	632,547,509	0.8876	561,449,168	0.8757	553,921,853	5.60
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	388,290,273	1.0775	418,382,769	1.0765	417,994,478	4.22
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	319,584,292	1.0426	333,198,582	1.0619	339,366,559	3.43
日本	投資信託受益証券	FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	295,890,639	1.1223	332,090,554	1.1302	334,415,600	3.38
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	305,514,483	1.0727	327,725,385	1.0739	328,092,003	3.31
日本	投資信託受益証券	FOFs用米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	321,413,524	1.0158	326,491,857	1.0108	324,884,790	3.28
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	328,062,862	0.9792	321,239,154	0.9807	321,731,248	3.25
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	321,054,345	0.9826	315,467,999	0.984	315,917,475	3.19
日本	投資信託受益証券	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	188,258,532	1.1054	208,100,981	1.116	210,096,521	2.12
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	324,445,990	0.6115	198,398,722	0.6202	201,221,402	2.03
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	18,120.11	9,706	175,873,787	9,618	174,279,217	1.76
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	16,330.913	10,113.57	165,163,831	10,214.25	166,808,028	1.69
日本	投資信託受益証券	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	135,798,635	0.9841	133,639,436	0.9855	133,829,554	1.35
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	94,547,959	1.0924	103,284,190	1.1063	104,598,407	1.06
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	74,281,504	1.1942	88,706,972	1.2204	90,653,147	0.92
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	8,150	9,919.69	80,845,482	10,002.15	81,517,602	0.82
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	84,789,403	0.9465	80,253,169	0.9482	80,397,311	0.81

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.51
投資証券	2.51
合計	99.02

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。