有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/12-2023/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	397,051,829	1.4693	583,388,252	1.4925	592,599,854	9.54
日本	投資信託受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	320,557,138	1.3378	428,841,339	1.3696	439,035,056	7.07
日本	投資信託受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	338,067,167	1.2569	424,916,622	1.2747	430,934,217	6.94
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	350,895,022	0.9671	339,350,575	0.9617	337,455,742	5.44
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	294,306,766	1.0525	309,757,871	1.0331	304,048,319	4.90
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	301,682,226	0.9465	285,542,226	0.9416	284,063,984	4.58
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	293,278,262	0.9652	283,072,178	0.9572	280,725,952	4.52
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	159,501,390	1.506	240,209,093	1.4953	238,502,428	3.84
日本	投資信託受益証券	FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	179,135,543	1.2347	221,178,654	1.2242	219,297,731	3.53
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	241,734,183	0.8866	214,321,526	0.8852	213,983,098	3.45
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	206,140,022	1.0069	207,562,388	1.0044	207,047,038	3.33
日本	投資信託受益証券	FOFs用米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	173,340,537	1.0709	185,630,381	1.0809	187,363,786	3.02
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	112,163,521	1.3487	151,286,136	1.3785	154,617,413	2.49
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	59,696,204	2.5115	149,930,967	2.5786	153,932,631	2.48
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	119,984,283	1.2811	153,711,864	1.2698	152,356,042	2.45
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	141,157,676	1.0897	153,819,519	1.0722	151,349,260	2.44
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	58,975,336	2.3085	136,144,563	2.319	136,763,804	2.20
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	91,324,357	1.3835	126,347,357	1.3912	127,050,445	2.05
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	96,646,152	1.2777	123,492,801	1.3092	126,529,142	2.04
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	65,405,456	1.9345	126,533,018	1.925	125,905,502	2.03
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	11,619.829	10,631.39	123,534,933	10,787.78	125,352,158	2.02
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	12,719	9,826.56	124,984,016	9,837.98	125,129,300	2.02
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	109,022,773	1.1587	126,325,979	1.1477	125,125,436	2.02
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	63,377.979	1,805.08	114,402,943	1,875	118,833,710	1.91
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	85,776,636	1.3218	113,379,557	1.3463	115,481,085	1.86
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	111,838,237	1.0107	113,034,906	1.0043	112,319,141	1.81
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	112,175,878	1.0048	112,714,322	0.9986	112,018,831	1.80
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	70,647,894	1.441	101,803,615	1.472	103,993,699	1.68
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	111,321,295	0.8952	99,654,823	0.888	98,853,309	1.59
日本	投資信託受益証券	FOFs用米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	78,112,483	0.8973	70,090,330	0.8946	69,879,427	1.13

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.58
投資証券	5.95
合計	98.53

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。