有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,586,235,056	1.1511	1,825,915,172	1.1787	1,869,695,260	13.79
日本	投資信託受益証券	FOFs用JPX日経インデックス400ファンドS(適格機関投資家専用)	1,289,592,956	1.0816	1,394,826,320	1.114	1,436,606,552	10.59
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,448,744,926	0.9577	1,387,463,015	0.9547	1,383,116,780	10.20
日本	投資信託受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	885,860,012	1.0681	946,187,078	1.0525	932,367,662	6.88
日本	投資信託受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	748,741,703	1.0877	814,465,500	1.089	815,379,714	6.01
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	543,375,638	1.2715	690,931,466	1.3205	717,527,529	5.29
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	634,989,209	1.0507	667,183,161	1.0443	663,119,230	4.89
日本	投資信託受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	568,089,953	0.9571	543,742,753	0.9326	529,800,690	3.91
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	46,980.5	10,059.56	472,603,158	10,098.43	474,429,290	3.50
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	433,930,397	1.0532	457,015,494	1.0338	448,597,244	3.31
ケイマン	投資信託受益証券	HYFI Loan Fund - JPY-USD クラス	289,613.9863	1,122.21	325,007,711	1,124.89	325,784,398	2.40
日本	投資信託受益証券	FOFs用KIM マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	299,154,077	1.0804	323,206,064	1.0775	322,338,517	2.38
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	304,347,887	1.0449	318,013,107	1.043	317,434,846	2.34
ルクセンブルク	投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund- Class DA,H,JPY	174,254.071	1,798	313,308,819	1,810	315,399,868	2.33
日本	投資信託受益証券	FOFs用 FRM ダイバーシファイド・リンク・ファンドS(適格機関投資家専用)	329,036,822	0.9596	315,743,734	0.9567	314,789,527	2.32
ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	34,228.9665	9,271.69	317,360,366	9,179.03	314,188,888	2.32
日本	投資信託受益証券	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	291,429,204	0.9435	274,963,453	0.9484	276,391,457	2.04
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	343,050,263	0.7435	255,057,870	0.7353	252,244,858	1.86
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本株配当ファンドS(適格機関投資家専用)	212,742,720	1.0988	233,771,274	1.1411	242,760,717	1.79
日本	投資信託受益証券	FOFs用MLP インデックスファンド(適格機関投資家専用)	356,717,874	0.6333	225,909,429	0.6631	236,539,622	1.74
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	21,164.683	9,808.66	207,597,179	9,947	210,525,101	1.55
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンドS(適格機関投資家専用)	197,944,348	0.8458	167,421,329	0.8357	165,422,091	1.22
日本	投資信託受益証券	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	167,141,915	0.9838	164,434,215	0.9852	164,668,214	1.21
日本	投資信託受益証券	FOFs用米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	166,509,453	0.9589	159,665,914	0.9764	162,579,829	1.20
ケイマン	投資証券	Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A	17,374	9,126.53	158,564,332	9,137.17	158,749,280	1.17
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本物価連動国債ファンドS(適格機関投資家専用)	161,089,489	0.9765	157,303,886	0.9758	157,191,123	1.16
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	155,353,924	1.0046	156,068,552	0.9984	155,105,357	1.14
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	118,912,917	0.942	112,015,967	0.9531	113,335,901	0.84

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.39
投資証券	7.00
合計	99.39

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。