有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	609,488,937	1.7514	1,067,458,924	1.7809	1,085,438,847	13.51
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	871,160,433	1.1894	1,036,158,219	1.1987	1,044,260,011	12.99
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	780,330,328	1.0745	838,464,937	1.0803	842,990,853	10.49
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	360,845,489	1.3058	471,192,039	1.3398	483,460,786	6.02
日本	投資信託受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	320,966,152	1.4613	469,027,837	1.4625	469,412,997	5.84
日本	投資信託受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	365,646,940	1.2717	464,993,213	1.2753	466,309,542	5.80
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	396,008,730	1.1393	451,172,746	1.1562	457,865,293	5.70
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	376,602,565	0.9791	368,731,571	0.9858	371,254,808	4.62
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	353,232,396	1.0014	353,726,921	1.0046	354,857,265	4.42
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	329,212,118	1.0658	350,874,275	1.057	347,977,208	4.33
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	338,410,209	0.9938	336,312,065	0.996	337,056,568	4.19
日本	投資信託受益証券	FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	225,183,241	1.134	255,357,795	1.1359	255,785,643	3.18
日本	投資信託受益証券	FOFs用米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	234,684,865	0.9692	227,456,571	0.9917	232,736,980	2.90
日本	投資信託受益証券	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	180,231,984	1.2037	216,945,239	1.2053	217,233,610	2.70
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	187,147,651	0.8661	162,088,580	0.8973	167,927,587	2.09
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	14,407.97	10,685.14	153,951,176	10,647.93	153,415,056	1.91
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	130,953,999	1.0397	136,152,872	1.0474	137,161,218	1.71
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	89,636,791	1.4842	133,038,925	1.4995	134,410,368	1.67
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	10,577.059	12,801	135,396,932	12,534	132,572,857	1.65
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	8,150	10,250.79	83,543,952	10,084.35	82,187,481	1.02
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	74,588,444	1.0009	74,655,573	1.0041	74,894,256	0.93
日本	投資信託受益証券	FOFs用米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	70,015,005	0.895	62,663,429	0.8895	62,278,346	0.77
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	34,978,757	1.125	39,351,101	1.1525	40,313,017	0.50

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.01
投資証券	2.93
合計	98.94

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。