有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,959,577,175	1.0426	2,043,110,475	1.0524	2,062,259,018	13.63
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,573,346,596	0.9574	1,506,475,291	0.9566	1,505,063,353	9.95
日本	投資信託受益証券	FOFs用JPX日経インデックス400ファンドS(適格機関投資家専用)	1,279,947,725	1.0017	1,282,145,606	1.0077	1,289,803,322	8.53
日本	投資信託受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	781,105,603	0.9587	748,886,687	0.9857	769,935,792	5.09
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	715,758,456	1.0307	737,786,166	1.0368	742,098,367	4.91
日本	投資信託受益証券	FOFs用 FRM ダイバーシファイド・リンク・ファンドS(適格機関投資家専用)	741,343,621	0.9435	699,531,099	0.9539	707,167,680	4.68
ルクセンブルク	投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund- Class DA, H, JPY	375,052.83	1,864.02	699,106,586	1,875	703,224,056	4.65
日本	投資信託受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	645,598,743	1.0737	693,200,223	1.0849	700,410,076	4.63
日本	投資信託受益証券	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	728,405,995	0.9549	695,594,524	0.9384	683,536,185	4.52
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	533,575,285	1.2037	642,283,631	1.2163	648,987,619	4.29
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	497,619,381	0.9983	496,797,538	1.0153	505,232,957	3.34
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	447,822,399	1.0254	459,197,087	1.0304	461,436,199	3.05
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	46,203.183	9,922.88	458,468,805	9,930.94	458,841,038	3.03
日本	投資信託受益証券	TCA ファンド(適格機関投資家専用)	497,160,258	0.9285	461,651,370	0.9206	457,685,733	3.03
ケイマン	投資信託受益証券	HYFI Loan Fund - JPY-USD クラス	324,437.6255	1,114.37	361,544,155	1,118.41	362,856,004	2.40
ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	37,515.4417	9,613.23	360,644,591	9,640.64	361,673,051	2.39
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	387,673,378	0.7364	285,518,743	0.7375	285,909,116	1.89
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンドS(適格機関投資家専用)	278,686,776	0.8304	231,435,154	0.8674	241,732,909	1.60
日本	投資信託受益証券	FOFs用MLP インデックスファンド(適格機関投資家専用)	359,292,127	0.6677	239,917,641	0.6631	238,246,609	1.58
日本	投資信託受益証券	FOFs用KIM マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	221,231,691	1.0564	233,709,158	1.0727	237,315,234	1.57
ケイマン	投資証券	Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A	24,618	9,506.36	234,027,706	9,564	235,446,704	1.56
日本	投資信託受益証券	FOFs用 FRMシグマ・リンク・ファンドS(適格機関投資家専用)	286,155,885	0.8106	231,977,418	0.8225	235,363,215	1.56
日本	投資信託受益証券	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	235,909,359	0.9819	231,643,738	0.9883	233,149,219	1.54
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国株式セレクト・ファンドS(適格機関投資家専用)	237,443,272	0.9363	222,338,227	0.9657	229,298,967	1.52
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本株配当ファンドS(適格機関投資家専用)	210,305,597	1.0156	213,592,017	1.0251	215,584,267	1.43
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	179,391,930	0.9828	176,310,030	0.9896	177,526,253	1.17
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本物価連動国債ファンドS(適格機関投資家専用)	180,300,741	0.9663	174,239,879	0.9614	173,341,132	1.15
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国債券セレクト・ファンドS(適格機関投資家専用)	136,840,382	0.8882	121,544,572	0.8962	122,636,350	0.81

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.24
投資証券	9.24
合計	99.48

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。