有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,358,053,199	1.2105	1,643,923,397	1.2227	1,660,491,646	13.77
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,215,902,552	0.9808	1,192,557,223	0.9791	1,190,490,188	9.88
日本	投資信託受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	660,807,820	1.2426	821,119,797	1.2597	832,419,610	6.91
日本	投資信託受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	683,201,968	1.0223	698,437,371	1.0452	714,082,696	5.92
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	545,695,607	1.2011	655,434,993	1.1954	652,324,528	5.41
日本	投資信託受益証券	FOFs用JPX日経インデックス400ファンドS(適格機関投資家専用)	638,635,941	1.0218	652,558,204	1.0209	651,983,432	5.41
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	534,163,942	1.1	587,580,336	1.1021	588,702,080	4.88
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	470,234,221	1.1384	535,314,637	1.1206	526,944,468	4.37
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	463,477,596	0.9383	434,881,028	0.9387	435,066,419	3.61
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	42,214.608	9,915.23	418,567,547	9,986.19	421,563,096	3.50
日本	投資信託受益証券	FOFs用米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	308,685,440	1.0624	327,969,328	1.0755	331,991,190	2.75
日本	投資信託受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	309,566,636	1.0681	330,648,123	1.0714	331,669,693	2.75
ケイマン	投資信託受益証券	HYFI Loan Fund - JPY-USD クラス	257,848.1665	1,130.75	291,561,814	1,136.65	293,083,917	2.43
ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	31,256.7256	9,259.56	289,423,526	9,230.79	288,524,382	2.39
日本	投資信託受益証券	FOFs用KIM マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	283,266,490	1.0158	287,742,100	1.0163	287,883,733	2.39
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	29,671.783	9,619	285,412,880	9,642	286,095,331	2.37
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	284,819,249	1.0033	285,759,152	1.0039	285,930,044	2.37
日本	投資信託受益証券	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	264,903,560	0.9709	257,194,866	0.9741	258,042,557	2.14
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	346,818,346	0.6821	236,564,793	0.6829	236,842,248	1.96
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	218,973,863	1.0111	221,404,472	1.011	221,382,575	1.84
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	248,660,195	0.8762	217,876,062	0.8712	216,632,761	1.80
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本株配当ファンドS(適格機関投資家専用)	209,651,308	1.0277	215,458,649	1.0313	216,213,393	1.79
日本	投資信託受益証券	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	163,212,525	1.0439	170,377,554	1.0427	170,181,699	1.41
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本物価連動国債ファンドS(適格機関投資家専用)	151,902,883	0.9686	147,133,132	0.9661	146,753,375	1.22
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	138,875,988	1.042	144,708,779	1.0465	145,333,721	1.21
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンドS(適格機関投資家専用)	138,969,922	0.9482	131,771,280	0.9621	133,702,961	1.11
日本	投資信託受益証券	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	137,648,174	0.9555	131,522,830	0.9586	131,949,539	1.09
日本	投資信託受益証券	FOFs用MLP インデックスファンド(適格機関投資家専用)	193,069,491	0.6409	123,738,236	0.6336	122,328,829	1.01
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	101,575,774	0.9922	100,783,482	0.9965	101,220,258	0.84
ケイマン	投資証券	Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A	7,631	8,532.25	65,109,599	8,494.09	64,818,449	0.54

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.18
投資証券	4.03
合計	99.22

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。