有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

日本エネルギー関連株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 3月19日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	442,581,115
株式	12,500,201,880
未収配当金	4,813,800
前払金	6,095,000
流動資産合計	12,953,691,795
資産合計	12,953,691,795
負債の部
流動負債
未払金	364,996,262
未払利息	788
流動負債合計	364,997,050
負債合計	364,997,050
純資産の部
元本等
元本	9,359,413,034
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,229,281,711
元本等合計	12,588,694,745
純資産合計	12,588,694,745
負債純資産合計	12,953,691,795

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 3月19日現在]
1.	期首	平成29年 9月20日
	期首元本額	794,355,730円
	期中追加設定元本額	10,282,241,899円
	期中一部解約元本額	1,717,184,595円
	元本の内訳※
	日本エネルギー関連株式オープン	9,359,413,034円
	合計	9,359,413,034円
2.	差入委託証拠金代用有価証券
	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入れを行っております。
	株式	236,080,000円
3.	受益権の総数	9,359,413,034口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 9月20日 至 平成30年 3月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 3月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 3月19日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△479,690,900
合計	△479,690,900

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 3月19日現在]
1口当たり純資産額	1.3450円
(1万口当たり純資産額)	(13,450円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1824	前田建設工業	125,100	1,233.00	154,248,300
1893	五洋建設	194,300	751.00	145,919,300
1949	住友電設	72,200	2,027.00	146,349,400
1963	日揮	98,500	2,312.00	227,732,000
6366	千代田化工建設	173,200	1,005.00	174,066,000
4004	昭和電工	76,100	4,605.00	350,440,500
4023	クレハ	43,200	6,880.00	297,216,000
4082	第一稀元素化学工業	157,500	1,302.00	205,065,000
4109	ステラ ケミファ	33,300	3,290.00	109,557,000
4208	宇部興産	55,700	3,070.00	170,999,000
4369	トリケミカル研究所	53,400	4,790.00	255,786,000
5019	出光興産	77,700	3,930.00	305,361,000
5020	JXTGホールディングス	79,300	628.60	49,847,980
5301	東海カーボン	462,000	1,648.00	761,376,000	代用有価証券 100,000株
5302	日本カーボン	36,200	5,440.00	196,928,000
5393	ニチアス	88,000	1,355.00	119,240,000
5706	三井金属鉱業	49,900	4,920.00	245,508,000
5713	住友金属鉱山	23,800	4,447.00	105,838,600
5727	東邦チタニウム	308,200	1,209.00	372,613,800
5801	古河電気工業	46,600	5,800.00	270,280,000
5631	日本製鋼所	78,400	3,530.00	276,752,000
6104	東芝機械	239,000	748.00	178,772,000
6134	富士機械製造	65,900	2,134.00	140,630,600
6140	旭ダイヤモンド工業	110,400	1,189.00	131,265,600
6145	日特エンジニアリング	38,100	4,015.00	152,971,500
6273	SMC	3,300	44,990.00	148,467,000
6301	小松製作所	122,200	3,564.00	435,520,800	代用有価証券 20,000株
6302	住友重機械工業	48,300	4,000.00	193,200,000
6340	澁谷工業	35,400	3,985.00	141,069,000
6361	荏原製作所	58,600	3,925.00	230,005,000
6407	CKD	65,700	2,386.00	156,760,200
6501	日立製作所	233,000	785.10	182,928,300
6506	安川電機	40,200	4,965.00	199,593,000
6594	日本電産	22,000	16,870.00	371,140,000
6622	ダイヘン	242,000	837.00	202,554,000
6645	オムロン	36,600	6,250.00	228,750,000
6728	アルバック	27,300	6,300.00	171,990,000
6752	パナソニック	195,000	1,648.50	321,457,500
6817	スミダコーポレーション	68,200	1,499.00	102,231,800
6841	横河電機	81,000	2,179.00	176,499,000
6859	エスペック	87,300	2,563.00	223,749,900
6861	キーエンス	4,400	66,660.00	293,304,000
6882	三社電機製作所	171,700	1,650.00	283,305,000
6890	フェローテックホールディングス	142,200	2,585.00	367,587,000
6908	イリソ電子工業	21,200	6,500.00	137,800,000
6911	新日本無線	231,900	862.00	199,897,800
6941	山一電機	25,700	1,888.00	48,521,600
6963	ローム	27,200	10,730.00	291,856,000
6902	デンソー	27,000	5,918.00	159,786,000
7203	トヨタ自動車	19,000	6,827.00	129,713,000
7715	長野計器	129,300	1,251.00	161,754,300
9514	エフオン	67,600	1,193.00	80,646,800
9519	レノバ	126,500	1,784.00	225,676,000
3036	アルコニックス	66,000	2,230.00	147,180,000
8058	三菱商事	72,200	2,868.00	207,069,600
8174	日本瓦斯	56,500	4,500.00	254,250,000
2151	タケエイ	156,000	1,223.00	190,788,000
6086	シンメンテホールディングス	117,900	2,463.00	290,387,700
	合 計	5,614,400		12,500,201,880

(注1)備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。