有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)

日本エネルギー関連株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 9月23日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	329,166,556
株式	25,240,317,380
未収入金	74,183,196
未収配当金	5,571,100
流動資産合計	25,649,238,232
資産合計	25,649,238,232
負債の部
流動負債
未払金	42,638,454
未払解約金	75,459,319
未払利息	586
流動負債合計	118,098,359
負債合計	118,098,359
純資産の部
元本等
元本	22,117,705,468
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,413,434,405
元本等合計	25,531,139,873
純資産合計	25,531,139,873
負債純資産合計	25,649,238,232

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 9月23日現在]
1.	期首	令和 2年 3月20日
	期首元本額	24,342,681,224円
	期中追加設定元本額	880,109,813円
	期中一部解約元本額	3,105,085,569円
	元本の内訳※
	日本エネルギー関連株式オープン	22,117,705,468円
	合計	22,117,705,468円
2.	受益権の総数	22,117,705,468口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 3月20日 至 令和 2年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 9月23日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 9月23日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,156,822,042
合計	1,156,822,042

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 9月23日現在]
1口当たり純資産額	1.1543円
(1万口当たり純資産額)	(11,543円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1824	前田建設工業	343,800	792.00	272,289,600
1893	五洋建設	693,500	685.00	475,047,500
1963	日揮ホールディングス	241,000	1,058.00	254,978,000
3402	東レ	159,800	494.60	79,037,080
4005	住友化学	1,652,900	365.00	603,308,500
4023	クレハ	19,900	4,805.00	95,619,500
4063	信越化学工業	22,800	14,000.00	319,200,000
4109	ステラ ケミファ	67,500	3,040.00	205,200,000
4182	三菱瓦斯化学	242,600	1,988.00	482,288,800
4369	トリケミカル研究所	72,900	11,800.00	860,220,000
4980	デクセリアルズ	240,500	1,158.00	278,499,000
5019	出光興産	81,900	2,418.00	198,034,200
5301	東海カーボン	293,100	1,133.00	332,082,300
5706	三井金属鉱業	176,300	2,639.00	465,255,700
5713	住友金属鉱山	215,200	3,483.00	749,541,600
6145	NITTOKU	198,700	3,305.00	656,703,500
6235	オプトラン	175,800	2,171.00	381,661,800
6273	SMC	9,400	58,120.00	546,328,000
6361	荏原製作所	48,500	2,876.00	139,486,000
6407	CKD	422,000	1,641.00	692,502,000
3105	日清紡ホールディングス	639,500	737.00	471,311,500
6501	日立製作所	110,700	3,689.00	408,372,300
6504	富士電機	142,500	3,400.00	484,500,000
6506	安川電機	117,500	3,985.00	468,237,500
6508	明電舎	152,100	1,668.00	253,702,800
6594	日本電産	82,500	9,688.00	799,260,000
6622	ダイヘン	152,500	4,285.00	653,462,500
6752	パナソニック	93,500	926.40	86,618,400
6768	タムラ製作所	862,300	537.00	463,055,100
6787	メイコー	327,700	1,783.00	584,289,100
6817	スミダコーポレーション	611,500	729.00	445,783,500
6841	横河電機	171,800	1,677.00	288,108,600
6856	堀場製作所	64,500	5,530.00	356,685,000
6859	エスペック	167,200	1,853.00	309,821,600
6861	キーエンス	12,800	46,310.00	592,768,000
6908	イリソ電子工業	159,100	4,250.00	676,175,000
6941	山一電機	639,400	1,339.00	856,156,600
6963	ローム	53,400	7,910.00	422,394,000
6976	太陽誘電	178,600	3,265.00	583,129,000
6981	村田製作所	117,300	6,817.00	799,634,100
6997	日本ケミコン	115,600	1,428.00	165,076,800
7203	トヨタ自動車	106,700	7,081.00	755,542,700
7259	アイシン精機	51,900	3,290.00	170,751,000
7267	本田技研工業	89,100	2,539.50	226,269,450
6376	日機装	312,900	1,111.00	347,631,900
9514	エフオン	411,900	646.00	266,087,400
9517	イーレックス	73,200	1,078.00	78,909,600
9519	レノバ	1,851,200	1,078.00	1,995,593,600
2317	システナ	94,200	1,922.00	181,052,400
3626	TIS	118,000	2,239.00	264,202,000
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	254,100	1,341.00	340,748,100
8056	日本ユニシス	61,600	3,355.00	206,668,000
9416	ビジョン	220,000	808.00	177,760,000
9435	光通信	15,000	24,270.00	364,050,000
9984	ソフトバンクグループ	28,800	6,375.00	183,600,000
8058	三菱商事	136,300	2,621.50	357,310,450
8174	日本瓦斯	73,400	4,520.00	331,768,000
6086	シンメンテホールディングス	656,300	906.00	594,607,800
9603	エイチ・アイ・エス	75,300	1,885.00	141,940,500
	合 計	14,980,000		25,240,317,380

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。