有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)

日本エネルギー関連株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 3月19日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	261,785,583
株式	19,894,693,150
未収入金	70,289,346
未収配当金	34,884,800
流動資産合計	20,261,652,879
資産合計	20,261,652,879
負債の部
流動負債
未払金	105,333,780
未払解約金	9,513,926
未払利息	466
流動負債合計	114,848,172
負債合計	114,848,172
純資産の部
元本等
元本	24,342,681,224
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△4,195,876,517
元本等合計	20,146,804,707
純資産合計	20,146,804,707
負債純資産合計	20,261,652,879

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 3月19日現在]
1.	期首	令和 1年 9月20日
	期首元本額	26,798,399,709円
	期中追加設定元本額	66,623,301円
	期中一部解約元本額	2,522,341,786円
	元本の内訳※
	日本エネルギー関連株式オープン	24,342,681,224円
	合計	24,342,681,224円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,195,876,517円
3.	受益権の総数	24,342,681,224口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 9月20日 至 令和 2年 3月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 3月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 3月19日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△6,515,402,030
合計	△6,515,402,030

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 3月19日現在]
1口当たり純資産額	0.8276円
(1万口当たり純資産額)	(8,276円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1824	前田建設工業	370,400	736.00	272,614,400
1893	五洋建設	747,200	447.00	333,998,400
1963	日揮ホールディングス	114,700	726.00	83,272,200
3402	東レ	172,200	400.00	68,880,000
4023	クレハ	21,400	3,840.00	82,176,000
4063	信越化学工業	24,600	9,075.00	223,245,000
4109	ステラ ケミファ	61,600	2,258.00	139,092,800
4369	トリケミカル研究所	121,700	6,710.00	816,607,000
4980	デクセリアルズ	259,200	591.00	153,187,200
5019	出光興産	92,700	2,431.00	225,353,700
5301	東海カーボン	125,400	851.00	106,715,400
5706	三井金属鉱業	189,900	1,553.00	294,914,700
5713	住友金属鉱山	222,500	1,863.50	414,628,750
6145	NITTOKU	212,600	2,376.00	505,137,600
6235	オプトラン	225,900	2,082.00	470,323,800
6273	SMC	10,100	41,010.00	414,201,000
6361	荏原製作所	52,300	1,850.00	96,755,000
6407	CKD	547,500	1,128.00	617,580,000
3105	日清紡ホールディングス	664,400	641.00	425,880,400
6501	日立製作所	140,400	2,566.50	360,336,600
6504	富士電機	153,500	2,041.00	313,293,500
6506	安川電機	126,600	2,470.00	312,702,000
6508	明電舎	156,500	1,372.00	214,718,000
6594	日本電産	42,300	9,923.00	419,742,900
6619	ダブル・スコープ	1,155,300	399.00	460,964,700
6622	ダイヘン	165,600	2,850.00	471,960,000
6752	パナソニック	155,300	700.00	108,710,000
6768	タムラ製作所	929,100	327.00	303,815,700
6787	メイコー	334,500	1,327.00	443,881,500
6817	スミダコーポレーション	600,900	699.00	420,029,100
6841	横河電機	141,100	932.00	131,505,200
6856	堀場製作所	69,500	4,635.00	322,132,500
6859	エスペック	180,200	1,403.00	252,820,600
6861	キーエンス	26,300	31,570.00	830,291,000
6908	イリソ電子工業	154,600	2,921.00	451,586,600
6941	山一電機	765,600	1,209.00	925,610,400
6963	ローム	53,400	5,280.00	281,952,000
6976	太陽誘電	264,000	2,546.00	672,144,000
6981	村田製作所	134,400	4,847.00	651,436,800
6997	日本ケミコン	110,100	1,090.00	120,009,000
7203	トヨタ自動車	122,300	6,395.00	782,108,500
7259	アイシン精機	32,700	2,372.00	77,564,400
7267	本田技研工業	96,000	2,269.00	217,824,000
6376	日機装	337,200	707.00	238,400,400
9514	エフオン	429,700	451.00	193,794,700
9519	レノバ	2,256,700	833.00	1,879,831,100
2317	システナ	101,500	1,396.00	141,694,000
3626	TIS	62,000	4,265.00	264,430,000
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	266,300	960.00	255,648,000
8056	日本ユニシス	66,400	2,200.00	146,080,000
9416	ビジョン	138,800	531.00	73,702,800
9435	光通信	15,800	17,020.00	268,916,000
9984	ソフトバンクグループ	31,000	2,687.00	83,297,000
8058	三菱商事	124,000	2,284.00	283,216,000
8174	日本瓦斯	80,700	3,820.00	308,274,000
6086	シンメンテホールディングス	685,100	624.00	427,502,400
9603	エイチ・アイ・エス	31,600	1,209.00	38,204,400
	合 計	14,973,300		19,894,693,150

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。