有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

米国REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成28年10月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,440,245
コール・ローン	936,890
投資信託受益証券	1,740,866
投資証券	166,729,389
未収配当金	150,464
流動資産合計	170,997,854
資産合計	170,997,854
負債の部
流動負債
未払金	20,494
未払利息	1
流動負債合計	20,495
負債合計	20,495
純資産の部
元本等
元本	187,582,708
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△16,605,349
元本等合計	170,977,359
純資産合計	170,977,359
負債純資産合計	170,997,854

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年10月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		187,582,708口
2.	「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	16,605,349円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9115円
		(1万口当たり純資産額)	(9,115円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年10月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 4月21日
期首元本額	234,805,300円
期中追加設定元本額	34,146,349円
期中一部解約元本額	81,368,941円
期末元本額	187,582,708円
期末元本額の内訳
SMT 米国REITインデックス・オープン	187,582,708円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△9,537
投資証券	2,746,252
合計	2,736,715

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	VANGUARD REIT ETF	200	16,794.00
	アメリカドル 小計		200	16,794.00
				(1,740,866)
投資信託受益証券合計			200	1,740,866
				(1,740,866)
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	136	4,762.72
		AGREE REALTY CORP	19	911.05
		ALEXANDER'S INC	4	1,551.96
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	174	18,318.72
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	42	1,704.36
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	311	15,742.82
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	341	7,195.10
		APARTMENT INVEST & MGMT	374	16,205.42
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	288	5,307.84
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	27	370.44
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	27	369.36
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	93	576.60
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	273	46,175.22
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	19	243.96
		BOSTON PROPERTIES	332	42,256.96
		BRANDYWINE REALTY TRUST	347	5,316.04
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	474	12,665.28
		CAMDEN PROPERTY TRUST	205	16,090.45
		CARE CAPITAL PROPERTIES INC	161	4,332.51
		CARETRUST REIT INC	52	751.40
		CBL & ASSOCIATES PRTYS	222	2,679.54
		CEDAR REALTY TRUST INC	81	560.52
		CHATHAM LODGING TRUST	41	740.46
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	64	1,479.68
		CITY OFFICE REIT INC	17	211.82
		COLONY STARWOOD HOMES	41	1,150.87
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	205	4,555.10
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	115	2,643.85
		CORESITE REALTY CORP	65	5,116.80
		CORPORATE OFFICE PPTYS	191	5,305.98
		CORRECTIONS CORP OF AMERICA	202	2,840.12
		COUSINS PROPERTIES INC	724	5,849.92
		CUBESMART	385	10,044.65
		CYRUSONE INC	130	6,384.30
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	238	11,224.08
		DDR CORPORATION	683	11,146.56
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	593	5,609.78
		DIGITAL REALTY TRUST INC	323	31,169.50
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	339	12,390.45
		DUKE REALTY CORP	804	20,928.12
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	151	6,518.67
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	14	270.76
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	44	3,064.16
		EDUCATION REALTY TRUST INC	112	4,683.84
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	236	4,783.72
		EPR PROPERTIES	149	11,268.87
		EQUITY COMMONWEALTH	217	6,644.54
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	177	13,218.36
		EQUITY ONE INC	206	6,009.02
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	728	44,582.72
		ESSEX PROPERTY TRUST	143	29,825.51
		EXTRA SPACE STORAGE INC	280	21,361.20
		FARMLAND PARTNERS INC	100	1,061.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	161	23,789.36
		FELCOR LODGING TRUST INC	142	918.74
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	216	5,821.20
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	63	563.22
		FOREST CITY REALTY TRUST-A	373	8,112.75
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	146	3,029.50
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	96	1,137.60
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	412	13,612.48
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	1,274	33,518.94
		GEO GROUP INC/THE	201	4,777.77
		GETTY REALTY CORP	28	631.12
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	23	416.99
GLOBAL NET LEASE INC	182	1,410.50
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	77	1,611.61
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	901	8,397.32
HCP INC	1,019	37,550.15
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	308	9,991.52
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	364	11,560.64
HERSHA HOSPITALITY TRUST	52	980.20
HIGHWOODS PROPERTIES INC	222	11,257.62
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	428	12,300.72
HOST HOTELS AND RESORTS INC	1,677	26,362.44
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	207	6,973.83
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	33	295.35
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	135	827.55
IRON MOUNTAIN INC	551	18,871.75
ISTAR INC	160	1,804.80
KILROY REALTY CORPORATION	207	14,846.04
KIMCO REALTY CORP	922	25,862.10
KITE REALTY GROUP TRUST	167	4,390.43
LASALLE HOTEL PROPERTIES	187	4,718.01
LEXINGTON CORP PROPERTIES	277	2,803.24
LIBERTY PROPERTY TRUST	336	13,567.68
LIFE STORAGE INC	91	7,672.21
LTC PROPERTIES INC	48	2,431.20
MACERICH CO/THE	228	17,521.80
MACK-CALI REALTY CORP	256	6,804.48
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	454	6,660.18
MID-AMERICA APARTMENT COMM	177	16,163.64
MONMOUTH REIT -CL A	66	910.80
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	525	5,575.50
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	341	16,197.50
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	25	491.50
NATL HEALTH INVESTORS INC	94	7,324.48
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	93	990.45
NEW YORK REIT INC	175	1,659.00
NEXPOINT RESIDENTIAL	23	443.90
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	65	679.25
NORTHSTAR REALTY FINANCE	294	4,136.58
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	424	14,199.76
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	15	358.80
PARKWAY INC	90	1,634.40
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	206	5,677.36
PENN REAL ESTATE INVEST TST	75	1,620.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	265	5,376.85
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	278	5,904.72
POST PROPERTIES	90	5,832.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	24	317.52
PROLOGIS INC	1,055	55,187.05
PS BUSINESS PARKS INC	57	6,210.72
PUBLIC STORAGE	300	64,557.00
QTS REALTY TRUST INC	113	5,958.49
RAMCO-GERSHENSON PRTYS	85	1,484.95
REALTY INCOME CORP	548	34,271.92
REGENCY CENTERS CORP	229	16,957.45
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	291	6,151.74
RETAIL PROPERTISE OF AME-A	647	10,300.24
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	60	1,333.80
RLJ LODGING TRUST	213	4,481.52
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	97	4,896.56
SABRA HEALTH CARE REIT INC	70	1,700.30
SAUL CENTERS INC	12	776.88
SELECT INCOME REIT	67	1,715.20
SENIOR HOUSING PROP TRUST	414	9,045.90
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	40	1,844.00
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	39	670.80
SIMON PROPERTY GROUP	640	127,014.40
SL GREEN REALTY CORP	231	24,416.70
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,040	13,208.00
STAG INDUSTRIAL INC	73	1,715.50
STORE CAPITAL CORP	352	10,010.88
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	93	1,262.94
SUN COMMUNITIES INC	152	11,877.28
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	406	5,391.68
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	261	9,675.27
TAUBMAN CENTERS INC	160	11,942.40
TERRENO REALTY CORP	46	1,216.24
TIER REIT INC	100	1,469.00
UDR INC	618	20,906.94
UMH PROPERTIES INC	26	317.20
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	13	785.20
URBAN EDGE PROPERTIES	186	4,958.76
URSTADT BIDDLE - CL A	29	638.29
VENTAS INC	700	47,565.00
VEREIT INC	2,102	20,494.50
VORNADO REALTY TRUST	338	32,475.04
WASHINGTON PRIME GROUP INC	247	2,926.95
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT	200	6,046.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	305	11,544.25
WELLTOWER INC	716	50,542.44
WHEELER REAL ESTATE INVESTME	150	256.50
WHITESTONE REIT	29	395.85
WP CAREY INC	232	14,488.40
XENIA HOTELS & RESORTS INC	117	1,869.66
アメリカドル 小計		41,587	1,608,425.52
			(166,729,389)
投資証券合計			41,587	166,729,389
				(166,729,389)
合計				168,470,255
				(168,470,255)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資信託受益証券	1銘柄	1.0%	―	1.0%
	投資証券	157銘柄	―	99.0%	99.0%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。