有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

米国REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	2018年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	964,923
コール・ローン	554,086
投資信託受益証券	7,229,749
投資証券	101,906,189
未収配当金	68,781
流動資産合計	110,723,728
資産合計	110,723,728
負債の部
流動負債
未払解約金	30,745
未払利息	1
その他未払費用	6
流動負債合計	30,752
負債合計	30,752
純資産の部
元本等
元本	125,092,116
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△14,399,140
元本等合計	110,692,976
純資産合計	110,692,976
負債純資産合計	110,723,728

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 4月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		125,092,116口
2.	「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	14,399,140円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8849円
		(1万口当たり純資産額)	(8,849円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年 4月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年10月21日
期首元本額	95,983,592円
期中追加設定元本額	42,490,138円
期中一部解約元本額	13,381,614円
期末元本額	125,092,116円
期末元本額の内訳
SMT 米国REITインデックス・オープン	123,973,204円
SMT 日米インデックスバランス・オープン	1,118,912円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△18,809
投資証券	△9,942,359
合計	△9,961,168

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	VANGUARD REAL ESTATE ETF	900	67,266.00
	アメリカドル 小計		900	67,266.00
				(7,229,749)
投資信託受益証券合計			900	7,229,749
				(7,229,749)
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	136	3,157.92
		AGREE REALTY CORP	19	929.67
		ALEXANDER & BALDWIN INC	71	1,625.19
		ALEXANDER'S INC	4	1,579.36
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	120	14,647.20
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	42	1,397.34
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	224	8,671.04
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	347	6,874.07
		AMERICOLD REALTY TRUST	60	1,183.20
		APARTMENT INVEST & MGMT	226	9,015.14
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	288	5,146.56
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	27	368.01
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	27	283.23
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	93	646.35
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	188	30,557.52
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	19	166.44
		BOSTON PROPERTIES	212	25,300.08
		BRANDYWINE REALTY TRUST	144	2,219.04
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	275	3,924.25
		CAMDEN PROPERTY TRUST	128	10,871.04
		CARETRUST REIT INC	52	686.92
		CBL & ASSOCIATES PRTYS	222	921.30
		CEDAR REALTY TRUST INC	81	300.51
		CHATHAM LODGING TRUST	41	791.71
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	64	1,881.60
		CITY OFFICE REIT INC	17	192.78
		CLIPPER REALTY INC	20	159.80
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	506	2,879.14
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	205	4,204.55
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	15	385.95
		CORECIVIC INC	202	4,108.68
		CORESITE REALTY CORP	29	3,065.88
		CORPORATE OFFICE PPTYS	83	2,241.83
		COUSINS PROPERTIES INC	361	3,068.50
		CUBESMART	300	8,379.00
		CYRUSONE INC	130	6,701.50
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	152	8,668.56
		DDR CORPORATION	251	1,749.47
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	152	1,684.16
		DIGITAL REALTY TRUST INC	281	28,990.77
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	232	8,307.92
		DUKE REALTY CORP	480	12,580.80
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	14	283.08
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	44	3,710.08
		EDUCATION REALTY TRUST INC	112	3,633.28
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	236	3,934.12
		EPR PROPERTIES	56	3,043.04
		EQUITY COMMONWEALTH	106	3,228.76
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	122	10,657.92
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	503	30,532.10
		ESSEX PROPERTY TRUST	92	22,102.08
		EXTRA SPACE STORAGE INC	152	13,284.80
		FARMLAND PARTNERS INC	100	810.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	99	11,250.36
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	102	3,009.00
		FOREST CITY REALTY TRUST-A	431	8,706.20
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	146	3,308.36
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	96	736.32
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	283	9,755.01
		GEO GROUP INC/THE	104	2,296.32
		GETTY REALTY CORP	28	701.40
		GGP INC	730	14,527.00
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	23	395.83
		GLADSTONE LAND CORP	20	250.60
GLOBAL MEDICAL REIT INC	20	155.20
GLOBAL NET LEASE INC	60	1,059.60
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	77	946.33
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	133	2,977.87
HCP INC	564	12,611.04
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	107	2,907.19
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	335	8,375.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST	52	1,001.52
HIGHWOODS PROPERTIES INC	92	3,903.56
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	144	3,604.32
HOST HOTELS AND RESORTS INC	860	16,735.60
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	257	8,059.52
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	33	311.52
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	30	630.00
INFRAREIT INC	40	822.80
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	135	715.50
INVITATION HOMES INC	413	9,296.63
IRON MOUNTAIN INC	344	11,613.44
ISTAR INC	160	1,612.80
JBG SMITH PROPERTIES	76	2,603.00
KILROY REALTY CORPORATION	140	9,696.40
KIMCO REALTY CORP	670	9,112.00
KITE REALTY GROUP TRUST	167	2,451.56
LASALLE HOTEL PROPERTIES	187	5,776.43
LEXINGTON CORP PROPERTIES	277	2,138.44
LIBERTY PROPERTY TRUST	215	8,483.90
LIFE STORAGE INC	39	3,364.53
LTC PROPERTIES INC	48	1,741.92
MACERICH CO/THE	154	8,862.70
MACK-CALI REALTY CORP	67	1,135.65
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	45	457.65
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	612	7,668.36
MID-AMERICA APARTMENT COMM	151	13,641.34
MONMOUTH REIT -CL A	66	1,008.48
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	222	8,433.78
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	25	636.25
NATL HEALTH INVESTORS INC	34	2,263.72
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	93	773.76
NEXPOINT RESIDENTIAL	23	600.30
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	65	901.55
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	322	8,346.24
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	15	348.60
PARAMOUNT GROUP INC	200	2,816.00
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	226	6,441.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	53	1,895.28
PENN REAL ESTATE INVEST TST	75	704.25
PHYSICIANS REALTY TRUST	265	3,953.80
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	128	2,215.68
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	24	345.84
PROLOGIS INC	711	46,378.53
PS BUSINESS PARKS INC	16	1,853.12
PUBLIC STORAGE	200	38,758.00
QTS REALTY TRUST INC	38	1,342.92
QUALITY CARE PROPERTIES	203	4,246.76
RAMCO-GERSHENSON PRTYS	85	1,005.55
REALTY INCOME CORP	328	16,455.76
REGENCY CENTERS CORP	201	11,477.10
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	83	1,402.70
RETAIL PROPERTISE OF AME-A	191	2,152.57
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	60	1,755.60
RLJ LODGING TRUST	264	5,359.20
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	42	3,345.72
SABRA HEALTH CARE REIT INC	250	4,385.00
SAUL CENTERS INC	12	594.24
SELECT INCOME REIT	67	1,259.60
SENIOR HOUSING PROP TRUST	209	3,189.34
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	40	1,440.00
SIMON PROPERTY GROUP	409	61,464.52
SL GREEN REALTY CORP	137	13,295.85
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	395	3,148.15
STAG INDUSTRIAL INC	73	1,761.49
STORE CAPITAL CORP	144	3,549.60
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	93	1,364.31
SUN COMMUNITIES INC	112	10,258.08
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	191	3,025.44
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	73	1,612.57
TAUBMAN CENTERS INC	50	2,795.50
TERRENO REALTY CORP	46	1,624.26
TIER REIT INC	100	1,884.00
UDR INC	361	12,772.18
UMH PROPERTIES INC	26	344.50
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	13	783.25
URBAN EDGE PROPERTIES	186	3,805.56
URSTADT BIDDLE - CL A	29	571.30
VENTAS INC	492	23,517.60
VEREIT INC	1,382	9,190.30
VORNADO REALTY TRUST	205	13,571.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC	247	1,561.04
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT	60	1,662.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	102	2,750.94
WELLTOWER INC	509	26,427.28
WHEELER REAL ESTATE INVESTME	18	68.04
WHITESTONE REIT	29	310.30
WP CAREY INC	152	9,386.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC	117	2,406.69
アメリカドル 小計		27,416	948,140.95
			(101,906,189)
投資証券合計			27,416	101,906,189
				(101,906,189)
合計				109,135,938
				(109,135,938)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資信託受益証券	1銘柄	6.6%	―	6.6%
	投資証券	159銘柄	―	93.4%	93.4%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。