有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)

【提出】: 2022/03/17 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。

	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落ちの売買が行われる日において、当該金額を計上しております。

	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第11特定期間 2021年 6月17日現在		第12特定期間 2021年12月17日現在
1.	特定期間末日における受益権の総数		7,435,101,798口		7,335,004,907口
2.	元本の欠損		5,666,580,029円		5,703,709,759円
3.	特定期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	0.2379円	1口当たり純資産額	0.2224円
	特定期間末日における1口当たり純資産額	(10,000口当たり純資産額)	(2,379円)	(10,000口当たり純資産額)	(2,224円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間自 2020年12月18日至 2021年 6月17日				第12特定期間自 2021年 6月18日至 2021年12月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第60期 2020年12月18日 2021年 1月18日				第66期 2021年 6月18日 2021年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,347,548円		費用控除後の配当等収益額	A	55,007,709円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	892,711,339円		収益調整金額	C	958,543,779円
	分配準備積立金額	D	832,600,233円		分配準備積立金額	D	842,244,448円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,777,659,120円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,855,795,936円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,756,666,675口		当ファンドの期末残存口数	F	7,499,522,773口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,291.76円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,474.53円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,026,666円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,998,091円
	第61期 2021年 1月19日 2021年 2月17日				第67期 2021年 7月20日 2021年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,288,922円		費用控除後の配当等収益額	A	55,640,017円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	875,596,144円		収益調整金額	C	983,632,759円
	分配準備積立金額	D	810,616,209円		分配準備積立金額	D	861,012,542円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,737,501,275円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,900,285,318円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,486,554,334口		当ファンドの期末残存口数	F	7,576,390,162口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,320.81円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,508.15円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,946,217円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,305,560円
	第62期 2021年 2月18日 2021年 3月17日				第68期 2021年 8月18日 2021年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	47,604,677円		費用控除後の配当等収益額	A	56,584,231円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	888,935,404円		収益調整金額	C	986,055,243円
	分配準備積立金額	D	817,754,774円		分配準備積立金額	D	858,568,116円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,754,294,855円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,901,207,590円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,482,027,885口		当ファンドの期末残存口数	F	7,472,476,998口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,344.66円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,544.27円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,928,111円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,889,907円
	第63期 2021年 3月18日 2021年 4月19日				第69期 2021年 9月18日 2021年10月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,588,865円		費用控除後の配当等収益額	A	50,738,263円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	895,042,829円		収益調整金額	C	1,002,812,790円
	分配準備積立金額	D	812,194,623円		分配準備積立金額	D	874,420,562円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,756,826,317円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,927,971,615円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,406,710,843口		当ファンドの期末残存口数	F	7,495,393,738口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,371.93円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,572.20円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,626,843円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,981,574円
	第64期 2021年 4月20日 2021年 5月17日				第70期 2021年10月19日 2021年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,816,364円		費用控除後の配当等収益額	A	52,166,280円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	913,111,450円		収益調整金額	C	1,001,899,455円
	分配準備積立金額	D	822,060,233円		分配準備積立金額	D	864,203,575円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,787,988,047円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,918,269,310円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,439,399,136口		当ファンドの期末残存口数	F	7,368,340,023口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,403.38円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,603.38円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,757,596円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,473,360円
	第65期 2021年 5月18日 2021年 6月17日				第71期 2021年11月18日 2021年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,207,445円		費用控除後の配当等収益額	A	50,608,487円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	933,032,384円		収益調整金額	C	1,018,054,599円
	分配準備積立金額	D	824,631,184円		分配準備積立金額	D	862,609,522円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,814,871,013円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,931,272,608円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,435,101,798口		当ファンドの期末残存口数	F	7,335,004,907口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,440.94円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,632.93円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,740,407円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,340,019円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	第12特定期間自 2021年 6月18日至 2021年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、売買目的有価証券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、為替変動リスク、カバード・コール戦略のリスク、カントリーリスクなどの市場リスク、スワップ取引に関するリスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	第11特定期間 2021年 6月17日現在	第12特定期間 2021年12月17日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第11特定期間 2021年 6月17日現在	第12特定期間 2021年12月17日現在
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	81,386,070	△74,107,127
親投資信託受益証券	△249	△249
合計	81,385,821	△74,107,376

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第11特定期間自 2020年12月18日至 2021年 6月17日	第12特定期間自 2021年 6月18日至 2021年12月17日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

項目	第11特定期間自 2020年12月18日至 2021年 6月17日	第12特定期間自 2021年 6月18日至 2021年12月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	7,891,916,141円	7,435,101,798円
期中追加設定元本額	790,571,727円	847,359,897円
期中一部解約元本額	1,247,386,070円	947,456,788円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)

開示資料

決算