有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

【提出】: 2022/09/15 9:50
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。

	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落ちの売買が行われる日において、当該金額を計上しております。

	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第12特定期間 2021年12月17日現在		第13特定期間 2022年 6月17日現在
1.	特定期間末日における受益権の総数		7,335,004,907口		9,273,888,338口
2.	元本の欠損		5,703,709,759円		6,952,801,316円
3.	特定期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	0.2224円	1口当たり純資産額	0.2503円
	特定期間末日における1口当たり純資産額	(10,000口当たり純資産額)	(2,224円)	(10,000口当たり純資産額)	(2,503円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12特定期間自 2021年 6月18日至 2021年12月17日				第13特定期間自 2021年12月18日至 2022年 6月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第66期 2021年 6月18日 2021年 7月19日				第72期 2021年12月18日 2022年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	55,007,709円		費用控除後の配当等収益額	A	52,839,533円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	958,543,779円		収益調整金額	C	1,130,494,897円
	分配準備積立金額	D	842,244,448円		分配準備積立金額	D	856,568,294円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,855,795,936円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,039,902,724円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,499,522,773口		当ファンドの期末残存口数	F	7,649,804,614口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,474.53円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,666.59円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,998,091円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,599,218円
	第67期 2021年 7月20日 2021年 8月17日				第73期 2022年 1月18日 2022年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	55,640,017円		費用控除後の配当等収益額	A	55,804,476円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	983,632,759円		収益調整金額	C	1,142,923,203円
	分配準備積立金額	D	861,012,542円		分配準備積立金額	D	814,760,649円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,900,285,318円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,013,488,328円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,576,390,162口		当ファンドの期末残存口数	F	7,448,353,706口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,508.15円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,703.26円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,305,560円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,793,414円
	第68期 2021年 8月18日 2021年 9月17日				第74期 2022年 2月18日 2022年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,584,231円		費用控除後の配当等収益額	A	63,811,352円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	986,055,243円		収益調整金額	C	1,496,351,006円
	分配準備積立金額	D	858,568,116円		分配準備積立金額	D	815,675,396円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,901,207,590円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,375,837,754円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,472,476,998口		当ファンドの期末残存口数	F	8,673,977,589口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,544.27円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,739.03円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,889,907円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,695,910円
	第69期 2021年 9月18日 2021年10月18日				第75期 2022年 3月18日 2022年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,738,263円		費用控除後の配当等収益額	A	82,740,457円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,002,812,790円		収益調整金額	C	1,647,050,220円
	分配準備積立金額	D	874,420,562円		分配準備積立金額	D	795,607,873円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,927,971,615円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,525,398,550円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,495,393,738口		当ファンドの期末残存口数	F	9,041,008,302口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,572.20円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,793.25円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,981,574円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,164,033円
	第70期 2021年10月19日 2021年11月17日				第76期 2022年 4月19日 2022年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,166,280円		費用控除後の配当等収益額	A	70,530,051円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,001,899,455円		収益調整金額	C	1,545,361,050円
	分配準備積立金額	D	864,203,575円		分配準備積立金額	D	720,245,868円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,918,269,310円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,336,136,969円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,368,340,023口		当ファンドの期末残存口数	F	8,216,462,539口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,603.38円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,843.22円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,473,360円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,865,850円
	第71期 2021年11月18日 2021年12月17日				第77期 2022年 5月18日 2022年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,608,487円		費用控除後の配当等収益額	A	78,360,430円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,018,054,599円		収益調整金額	C	1,877,952,718円
	分配準備積立金額	D	862,609,522円		分配準備積立金額	D	724,261,459円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,931,272,608円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,680,574,607円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,335,004,907口		当ファンドの期末残存口数	F	9,273,888,338口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,632.93円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,890.43円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,340,019円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,095,553円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	第13特定期間自 2021年12月18日至 2022年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、売買目的有価証券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、為替変動リスク、カバード・コール戦略のリスク、カントリーリスクなどの市場リスク、スワップ取引に関するリスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	第12特定期間 2021年12月17日現在	第13特定期間 2022年 6月17日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第12特定期間 2021年12月17日現在	第13特定期間 2022年 6月17日現在
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△74,107,127	△38,097,381
親投資信託受益証券	△249	△249
合計	△74,107,376	△38,097,630

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第12特定期間自 2021年 6月18日至 2021年12月17日	第13特定期間自 2021年12月18日至 2022年 6月17日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

項目	第12特定期間自 2021年 6月18日至 2021年12月17日	第13特定期間自 2021年12月18日至 2022年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	7,435,101,798円	7,335,004,907円
期中追加設定元本額	847,359,897円	5,271,167,709円
期中一部解約元本額	947,456,788円	3,332,284,278円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

開示資料

決算