有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、特定期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第8特定期間 2020年 2月17日現在	第9特定期間 2020年 8月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数	5,423,668,119口	5,463,106,816口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	638,934,230円	1,136,223,480円
3.	1口当たり純資産額	0.8822円	0.7920円
	(10,000口当たり純資産額)	(8,822円)	(7,920円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間 自 2019年 8月20日 至 2020年 2月17日				第9特定期間 自 2020年 2月18日 至 2020年 8月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	(自 2019年 8月20日 至 2019年 9月17日)				(自 2020年 2月18日 至 2020年 3月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	124,893,055円		費用控除後の配当等収益額	A	67,133,720円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,529,264,010円		収益調整金額	C	1,827,855,181円
	分配準備積立金額	D	1,272,580,658円		分配準備積立金額	D	1,491,199,261円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,926,737,723円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,386,188,162円
	本ファンドの期末残存口数	F	5,109,693,789口		本ファンドの期末残存口数	F	5,304,932,407口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,727.80円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,383.07円
	10,000口当たり分配金額	H	80円		10,000口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,877,550円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,439,459円
	(自 2019年 9月18日 至 2019年10月17日)				(自 2020年 3月18日 至 2020年 4月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	123,801,973円		費用控除後の配当等収益額	A	73,137,262円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,513,565,799円		収益調整金額	C	1,848,982,550円
	分配準備積立金額	D	1,322,496,797円		分配準備積立金額	D	1,505,417,720円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,959,864,569円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,427,537,532円
	本ファンドの期末残存口数	F	5,020,994,179口		本ファンドの期末残存口数	F	5,321,560,277口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,894.96円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,440.84円
	10,000口当たり分配金額	H	80円		10,000口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,167,953円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,572,482円
	(自 2019年10月18日 至 2019年11月18日)				(自 2020年 4月18日 至 2020年 5月18日)
	費用控除後の配当等収益額	A	124,131,815円		費用控除後の配当等収益額	A	69,070,536円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,498,950,630円		収益調整金額	C	1,874,641,095円
	分配準備積立金額	D	1,375,763,383円		分配準備積立金額	D	1,533,058,488円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,998,845,828円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,476,770,119円
	本ファンドの期末残存口数	F	4,943,495,872口		本ファンドの期末残存口数	F	5,357,055,819口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,066.23円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,490.06円
	10,000口当たり分配金額	H	80円		10,000口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,547,966円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,856,446円
	(自 2019年11月19日 至 2019年12月17日)				(自 2020年 5月19日 至 2020年 6月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	128,433,595円		費用控除後の配当等収益額	A	75,254,749円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,540,452,947円		収益調整金額	C	1,908,525,089円
	分配準備積立金額	D	1,447,119,531円		分配準備積立金額	D	1,551,236,904円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,116,006,073円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,535,016,742円
	本ファンドの期末残存口数	F	4,990,170,514口		本ファンドの期末残存口数	F	5,397,202,841口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,244.28円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,549.70円
	10,000口当たり分配金額	H	80円		10,000口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,921,364円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,177,622円
	(自 2019年12月18日 至 2020年 1月17日)				(自 2020年 6月18日 至 2020年 7月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	62,165,032円		費用控除後の配当等収益額	A	70,345,747円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,656,883,459円		収益調整金額	C	1,952,114,681円
	分配準備積立金額	D	1,518,993,447円		分配準備積立金額	D	1,567,451,691円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,238,041,938円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,589,912,119円
	本ファンドの期末残存口数	F	5,149,757,968口		本ファンドの期末残存口数	F	5,438,748,685口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,287.75円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,600.61円
	10,000口当たり分配金額	H	80円		10,000口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,198,063円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,509,989円
	(自 2020年 1月18日 至 2020年 2月17日)				(自 2020年 7月18日 至 2020年 8月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	69,359,689円		費用控除後の配当等収益額	A	71,488,403円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,841,137,646円		収益調整金額	C	1,977,392,610円
	分配準備積立金額	D	1,526,150,098円		分配準備積立金額	D	1,585,179,662円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,436,647,433円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,634,060,675円
	本ファンドの期末残存口数	F	5,423,668,119口		本ファンドの期末残存口数	F	5,463,106,816口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,336.38円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,651.98円
	10,000口当たり分配金額	H	80円		10,000口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,389,344円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,167,961円
2.	追加情報			2.	追加情報
	2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を本ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。				同左

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	第8特定期間 自 2019年 8月20日 至 2020年 2月17日	第9特定期間 自 2020年 2月18日 至 2020年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等にさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。	同左
	①市場リスクの管理	同左
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
	②信用リスクの管理	同左
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
	③流動性リスクの管理	同左
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	第8特定期間 2020年 2月17日現在	第9特定期間 2020年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	①投資信託受益証券	同左
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	②上記以外の金融商品	同左
	これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の特定期間末日後の償還予定額	金銭債権 全額が1年以内に償還されます。 有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるもの 該当事項はありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第8特定期間 自 2019年 8月20日 至 2020年 2月17日	第9特定期間 自 2020年 2月18日 至 2020年 8月17日
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	28,553,605	△2,768,927
合計	28,553,605	△2,768,927

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第8特定期間 自 2019年 8月20日 至 2020年 2月17日	第9特定期間 自 2020年 2月18日 至 2020年 8月17日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(その他の注記)
本ファンドの特定期間における元本額の変動

項目	第8特定期間 自 2019年 8月20日 至 2020年 2月17日	第9特定期間 自 2020年 2月18日 至 2020年 8月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,155,156,134円	5,423,668,119円
期中追加設定元本額	726,308,081円	415,995,359円
期中一部解約元本額	457,796,096円	376,556,662円