有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、特定期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第10特定期間 2021年 2月17日現在	第11特定期間 2021年 8月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数	5,677,808,853口	5,950,016,714口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,028,984,654円	1,228,267,501円
3.	1口当たり純資産額	0.8188円	0.7936円
	(10,000口当たり純資産額)	(8,188円)	(7,936円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日				第11特定期間 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	(自 2020年 8月18日 至 2020年 9月17日)				(自 2021年 2月18日 至 2021年 3月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	71,814,836円		費用控除後の配当等収益額	A	63,362,378円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,984,139,698円		収益調整金額	C	2,295,519,555円
	分配準備積立金額	D	1,585,716,394円		分配準備積立金額	D	1,628,933,786円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,641,670,928円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,987,815,719円
	本ファンドの期末残存口数	F	5,440,103,976口		本ファンドの期末残存口数	F	5,759,006,651口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,694.11円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,924.47円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,960,935円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,831,059円
	(自 2020年 9月18日 至 2020年10月19日)				(自 2021年 3月18日 至 2021年 4月19日)
	費用控除後の配当等収益額	A	72,204,954円		費用控除後の配当等収益額	A	62,123,400円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,005,062,985円		収益調整金額	C	2,357,207,552円
	分配準備積立金額	D	1,599,793,502円		分配準備積立金額	D	1,607,113,844円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,677,061,441円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,026,444,796円
	本ファンドの期末残存口数	F	5,458,108,870口		本ファンドの期末残存口数	F	5,799,317,601口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,736.85円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,942.95円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,122,979円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,193,858円
	(自 2020年10月20日 至 2020年11月17日)				(自 2021年 4月20日 至 2021年 5月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	76,448,576円		費用控除後の配当等収益額	A	63,966,954円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,022,818,771円		収益調整金額	C	2,365,246,497円
	分配準備積立金額	D	1,604,695,837円		分配準備積立金額	D	1,575,645,113円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,703,963,184円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,004,858,564円
	本ファンドの期末残存口数	F	5,457,054,346口		本ファンドの期末残存口数	F	5,750,252,946口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,787.46円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,964.66円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,113,489円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,752,276円
	(自 2020年11月18日 至 2020年12月17日)				(自 2021年 5月18日 至 2021年 6月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	74,347,851円		費用控除後の配当等収益額	A	63,628,238円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,155,511,392円		収益調整金額	C	2,426,511,556円
	分配準備積立金額	D	1,605,940,314円		分配準備積立金額	D	1,577,839,126円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,835,799,557円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,067,978,920円
	本ファンドの期末残存口数	F	5,613,255,736口		本ファンドの期末残存口数	F	5,824,288,616口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,833.45円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,984.49円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,519,301円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,418,597円
	(自 2020年12月18日 至 2021年 1月18日)				(自 2021年 6月18日 至 2021年 7月19日)
	費用控除後の配当等収益額	A	75,344,775円		費用控除後の配当等収益額	A	63,963,077円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,210,061,955円		収益調整金額	C	2,504,232,206円
	分配準備積立金額	D	1,624,075,648円		分配準備積立金額	D	1,550,434,906円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,909,482,378円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,118,630,189円
	本ファンドの期末残存口数	F	5,685,045,636口		本ファンドの期末残存口数	F	5,880,173,787口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,876.78円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,004.25円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,165,410円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,921,564円
	(自 2021年 1月19日 至 2021年 2月17日)				(自 2021年 7月20日 至 2021年 8月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	66,414,079円		費用控除後の配当等収益額	A	66,056,307円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,231,789,311円		収益調整金額	C	2,560,370,630円
	分配準備積立金額	D	1,621,801,386円		分配準備積立金額	D	1,553,945,231円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,920,004,776円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,180,372,168円
	本ファンドの期末残存口数	F	5,677,808,853口		本ファンドの期末残存口数	F	5,950,016,714口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,904.07円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,025.80円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,100,279円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,550,150円
2.	追加情報			2.	追加情報
	2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を本ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。				同左

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	第10特定期間 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第11特定期間 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等にさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。	同左
	①市場リスクの管理	同左
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
	②信用リスクの管理	同左
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
	③流動性リスクの管理	同左
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	第10特定期間 2021年 2月17日現在	第11特定期間 2021年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	①投資信託受益証券	同左
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	②上記以外の金融商品	同左
	これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の特定期間末日後の償還予定額	金銭債権 全額が1年以内に償還されます。 有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるもの 該当事項はありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第10特定期間 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第11特定期間 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	59,595,353	△44,392,586
合計	59,595,353	△44,392,586

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第10特定期間 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第11特定期間 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(その他の注記)
本ファンドの特定期間における元本額の変動

項目	第10特定期間 自 2020年 8月18日 至 2021年 2月17日	第11特定期間 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,463,106,816円	5,677,808,853円
期中追加設定元本額	581,474,774円	777,949,595円
期中一部解約元本額	366,772,737円	505,741,734円