有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月18日-令和4年2月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第11特定期間 2021年 8月17日現在	第12特定期間 2022年 2月17日現在
1.	当該特定期間の末日における受益権の総数	5,950,016,714口	6,516,140,374口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,228,267,501円	1,697,517,905円
3.	1口当たり純資産額	0.7936円	0.7395円
	(10,000口当たり純資産額)	(7,936円)	(7,395円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日				第12特定期間 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	(自 2021年 2月18日 至 2021年 3月17日)				(自 2021年 8月18日 至 2021年 9月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	63,362,378円		費用控除後の配当等収益額	A	68,375,031円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,295,519,555円		収益調整金額	C	2,700,105,381円
	分配準備積立金額	D	1,628,933,786円		分配準備積立金額	D	1,554,075,848円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,987,815,719円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,322,556,260円
	本ファンドの期末残存口数	F	5,759,006,651口		本ファンドの期末残存口数	F	6,132,433,537口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,924.47円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,048.67円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,831,059円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,191,901円
	(自 2021年 3月18日 至 2021年 4月19日)				(自 2021年 9月18日 至 2021年10月18日)
	費用控除後の配当等収益額	A	62,123,400円		費用控除後の配当等収益額	A	69,261,936円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,357,207,552円		収益調整金額	C	2,802,771,477円
	分配準備積立金額	D	1,607,113,844円		分配準備積立金額	D	1,553,210,906円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,026,444,796円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,425,244,319円
	本ファンドの期末残存口数	F	5,799,317,601口		本ファンドの期末残存口数	F	6,259,205,704口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,942.95円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,069.96円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,193,858円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,332,851円
	(自 2021年 4月20日 至 2021年 5月17日)				(自 2021年10月19日 至 2021年11月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	63,966,954円		費用控除後の配当等収益額	A	70,386,747円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,365,246,497円		収益調整金額	C	2,831,876,037円
	分配準備積立金額	D	1,575,645,113円		分配準備積立金額	D	1,545,661,644円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,004,858,564円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,447,924,428円
	本ファンドの期末残存口数	F	5,750,252,946口		本ファンドの期末残存口数	F	6,271,255,035口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,964.66円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,092.54円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,752,276円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,441,295円
	(自 2021年 5月18日 至 2021年 6月17日)				(自 2021年11月18日 至 2021年12月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	63,628,238円		費用控除後の配当等収益額	A	70,660,798円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,426,511,556円		収益調整金額	C	2,904,105,328円
	分配準備積立金額	D	1,577,839,126円		分配準備積立金額	D	1,537,871,669円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,067,978,920円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,512,637,795円
	本ファンドの期末残存口数	F	5,824,288,616口		本ファンドの期末残存口数	F	6,342,708,776口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,984.49円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,114.67円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,418,597円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,084,378円
	(自 2021年 6月18日 至 2021年 7月19日)				(自 2021年12月18日 至 2022年 1月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	63,963,077円		費用控除後の配当等収益額	A	72,075,028円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,504,232,206円		収益調整金額	C	3,009,070,462円
	分配準備積立金額	D	1,550,434,906円		分配準備積立金額	D	1,539,095,848円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,118,630,189円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,620,241,338円
	本ファンドの期末残存口数	F	5,880,173,787口		本ファンドの期末残存口数	F	6,472,760,480口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,004.25円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,137.97円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,921,564円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,254,844円
	(自 2021年 7月20日 至 2021年 8月17日)				(自 2022年 1月18日 至 2022年 2月17日)
	費用控除後の配当等収益額	A	66,056,307円		費用控除後の配当等収益額	A	74,053,512円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,560,370,630円		収益調整金額	C	3,048,023,779円
	分配準備積立金額	D	1,553,945,231円		分配準備積立金額	D	1,544,624,498円
	本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,180,372,168円		本ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,666,701,789円
	本ファンドの期末残存口数	F	5,950,016,714口		本ファンドの期末残存口数	F	6,516,140,374口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,025.80円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,161.74円
	10,000口当たり分配金額	H	90円		10,000口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,550,150円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,645,263円
2.	追加情報			2.	追加情報
	2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を本ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。				同左

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	第11特定期間 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日	第12特定期間 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等にさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。	同左
	①市場リスクの管理	同左
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
	②信用リスクの管理	同左
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
	③流動性リスクの管理	同左
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	第11特定期間 2021年 8月17日現在	第12特定期間 2022年 2月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	①投資信託受益証券	同左
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	②上記以外の金融商品	同左
	これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の特定期間末日後の償還予定額	金銭債権 全額が1年以内に償還されます。 有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるもの 該当事項はありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第11特定期間 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日	第12特定期間 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△44,392,586	△147,213,229
合計	△44,392,586	△147,213,229

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第11特定期間 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日	第12特定期間 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(その他の注記)
本ファンドの当該特定期間における元本額の変動

項目	第11特定期間 自 2021年 2月18日 至 2021年 8月17日	第12特定期間 自 2021年 8月18日 至 2022年 2月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,677,808,853円	5,950,016,714円
期中追加設定元本額	777,949,595円	926,156,045円
期中一部解約元本額	505,741,734円	360,032,385円