有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/18-2025/08/18)

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 2.収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 ファンドの特定期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎月18日から翌月17日まで、又特定期間は原則として毎年2月18日から8月17日まで及び8月18日から翌年2月17日までとしておりますが、当特定期間末日が休業日のため、当特定期間は2025年2月18日から2025年8月18日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
	項目		第18特定期間 2025年2月17日現在	第19特定期間 2025年8月18日現在
	1.	当該特定期間の末日における受益権の総数	3,522,025,981口	2,897,489,118口
	2.	元本の欠損
		純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,315,625,051円	1,042,622,090円
	3.	1口当たり純資産額	0.6265円	0.6402円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,265円)	(6,402円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記) 第18特定期間 自 2024年8月20日 至 2025年2月17日 第19特定期間 自 2025年2月18日 至 2025年8月18日 1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程 2024年8月20日から2024年9月17日 2025年2月18日から2025年3月17日 項目 費用控除後の配当等収益額 A 3,362,775円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 2,059,521,423円 分配準備積立金額 D 583,330,271円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,646,214,469円 当ファンドの期末残存口数 F 3,847,484,872口 10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F× 10,000 6,877円 10,000口当たり分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F× H/10,000 3,847,484円 項目 費用控除後の配当等収益額 A 3,073,567円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 1,871,796,948円 分配準備積立金額 D 532,116,720円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,406,987,235円 当ファンドの期末残存口数 F 3,490,831,600口 10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F× 10,000 6,895円 10,000口当たり分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F× H/10,000 3,490,831円 2024年9月18日から2024年10月17日 2025年3月18日から2025年4月17日 項目 費用控除後の配当等収益額 A 6,741,516円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 2,011,470,327円 分配準備積立金額 D 568,465,036円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,586,676,879円 当ファンドの期末残存口数 F 3,756,581,248口 10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F× 10,000 6,885円 10,000口当たり分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F× H/10,000 3,756,581円 項目 費用控除後の配当等収益額 A 2,741,301円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 1,859,708,422円 分配準備積立金額 D 527,609,382円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,390,059,105円 当ファンドの期末残存口数 F 3,467,333,591口 10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F× 10,000 6,893円 10,000口当たり分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F× H/10,000 3,467,333円 2024年10月18日から2024年11月18日 2025年4月18日から2025年5月19日 項目 費用控除後の配当等収益額 A 5,967,243円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 1,987,290,641円 分配準備積立金額 D 563,880,344円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,557,138,228円 当ファンドの期末残存口数 F 3,710,404,344口 10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F× 10,000 6,891円 10,000口当たり分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F× H/10,000 3,710,404円 項目 費用控除後の配当等収益額 A 6,275,592円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 1,850,601,280円 分配準備積立金額 D 523,657,363円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,380,534,235円 当ファンドの期末残存口数 F 3,449,415,292口 10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F× 10,000 6,901円 10,000口当たり分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F× H/10,000 3,449,415円 2024年11月19日から2024年12月17日 2025年5月20日から2025年6月17日 項目 費用控除後の配当等収益額 A 5,580,040円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 1,960,134,042円 分配準備積立金額 D 557,414,180円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,523,128,262円 当ファンドの期末残存口数 F 3,658,264,795口 10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F× 10,000 6,897円 10,000口当たり分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F× H/10,000 3,658,264円 項目 費用控除後の配当等収益額 A 5,817,334円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 1,822,357,333円 分配準備積立金額 D 517,967,731円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,346,142,398円 当ファンドの期末残存口数 F 3,396,072,499口 10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F× 10,000 6,908円 10,000口当たり分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F× H/10,000 3,396,072円 2024年12月18日から2025年1月17日 2025年6月18日から2025年7月17日 項目 費用控除後の配当等収益額 A 2,721,395円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 1,923,831,404円 分配準備積立金額 D 548,337,657円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,474,890,456円 当ファンドの期末残存口数 F 3,589,583,335口 10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F× 10,000 6,894円 10,000口当たり分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F× H/10,000 3,589,583円 項目 費用控除後の配当等収益額 A 5,289,526円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 1,627,470,057円 分配準備積立金額 D 464,290,257円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,097,049,840円 当ファンドの期末残存口数 F 3,032,228,751口 10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F× 10,000 6,915円 10,000口当たり分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F× H/10,000 3,032,228円 2025年1月18日から2025年2月17日 2025年7月18日から2025年8月18日 項目 費用控除後の配当等収益額 A 4,129,158円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 1,888,052,647円 分配準備積立金額 D 536,735,745円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,428,917,550円 当ファンドの期末残存口数 F 3,522,025,981口 10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F× 10,000 6,896円 10,000口当たり分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F× H/10,000 3,522,025円 項目 費用控除後の配当等収益額 A 4,856,795円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 1,555,572,674円 分配準備積立金額 D 445,396,273円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,005,825,742円 当ファンドの期末残存口数 F 2,897,489,118口 10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F× 10,000 6,922円 10,000口当たり分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F× H/10,000 2,897,489円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項 項目 第18特定期間 自 2024年8月20日 至 2025年2月17日 第19特定期間 自 2025年2月18日 至 2025年8月18日 1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 同左 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。 3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。 同左 ①市場リスクの管理 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 同左 ②信用リスクの管理 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 同左 ③流動性リスクの管理 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 項目 第18特定期間 2025年2月17日現在 第19特定期間 2025年8月18日現在 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 同左 2.時価の算定方法 ①投資信託受益証券 ①投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 同左 ②上記以外の金融商品 ②上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 同左 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 同左

(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 種類 第18特定期間 自 2024年8月20日 至 2025年2月17日 第19特定期間 自 2025年2月18日 至 2025年8月18日 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) 投資信託受益証券 3,849,893 26,452,844 合計 3,849,893 26,452,844

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動
	項目	第18特定期間 自 2024年8月20日 至 2025年2月17日	第19特定期間 自 2025年2月18日 至 2025年8月18日
	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	3,895,045,357円	3,522,025,981円
	期中追加設定元本額	27,032,926円	17,544,288円
	期中一部解約元本額	400,052,302円	642,081,151円

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・キャピタル・セキュリティーズ・ファンドC	779,390.55	1,825,332,668
	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,002,909	985,257
合計		1,782,299.55	1,826,317,925

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。