有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/20-2024/08/19)

【提出】: 2024/11/19 9:13
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、特定期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎月18日から翌月17日まで、又特定期間は原則として、毎年2月18日から8月17日まで及び8月18日から翌年2月17日までとしておりますが、前特定期間及び当特定期間末日が休業日のため、当特定期間は2024年2月20日から2024年8月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第16特定期間 2024年 2月19日現在	第17特定期間 2024年 8月19日現在
1.	当該特定期間の末日における受益権の総数	4,548,203,540口	3,895,045,357口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,763,031,655円	1,492,606,170円
3.	1口当たり純資産額	0.6124円	0.6168円
	(10,000口当たり純資産額)	(6,124円)	(6,168円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16特定期間自 2023年 8月18日至 2024年 2月19日				第17特定期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2023年 8月18日から2023年 9月19日				2024年 2月20日から2024年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,648,307円		費用控除後の配当等収益額	A	7,682,174円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,471,920,913円		収益調整金額	C	2,375,915,634円
	分配準備積立金額	D	774,959,468円		分配準備積立金額	D	684,784,293円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,263,528,688円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,068,382,101円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,708,800,095口		当ファンドの期末残存口数	F	4,469,900,925口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,930円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,864円
	10,000口当たり分配金額	H	45円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,189,600円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,469,900円
	2023年 9月20日から2023年10月17日				2024年 3月19日から2024年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,690,438円		費用控除後の配当等収益額	A	3,369,413円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,467,091,502円		収益調整金額	C	2,259,698,223円
	分配準備積立金額	D	763,026,689円		分配準備積立金額	D	652,829,331円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,244,808,629円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,915,896,967円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,691,048,622口		当ファンドの期末残存口数	F	4,249,042,956口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,917円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,862円
	10,000口当たり分配金額	H	45円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,109,718円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,249,042円
	2023年10月18日から2023年11月17日				2024年 4月18日から2024年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,861,935円		費用控除後の配当等収益額	A	7,201,932円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,450,018,245円		収益調整金額	C	2,158,662,352円
	分配準備積立金額	D	746,428,979円		分配準備積立金額	D	615,210,655円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,214,309,159円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,781,074,939円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,651,384,866口		当ファンドの期末残存口数	F	4,047,984,405口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,910円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,870円
	10,000口当たり分配金額	H	45円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,931,231円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,047,984円
	2023年11月18日から2023年12月18日				2024年 5月18日から2024年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,839,839円		費用控除後の配当等収益額	A	5,771,621円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,455,960,071円		収益調整金額	C	2,128,616,477円
	分配準備積立金額	D	736,056,348円		分配準備積立金額	D	607,990,152円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,200,856,258円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,742,378,250円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,649,395,713口		当ファンドの期末残存口数	F	3,989,063,187口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,884円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,874円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,948,187円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,989,063円
	2023年12月19日から2024年 1月17日				2024年 6月18日から2024年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,594,895円		費用控除後の配当等収益額	A	6,769,280円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,419,431,680円		収益調整金額	C	2,110,831,415円
	分配準備積立金額	D	717,586,407円		分配準備積立金額	D	599,434,889円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,149,612,982円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,717,035,584円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,576,610,097口		当ファンドの期末残存口数	F	3,948,081,653口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,881円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,881円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,729,830円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,948,081円
	2024年 1月18日から2024年 2月19日				2024年 7月18日から2024年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,525,617円		費用控除後の配当等収益額	A	2,773,332円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,415,972,725円		収益調整金額	C	2,083,747,060円
	分配準備積立金額	D	700,462,677円		分配準備積立金額	D	592,895,146円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,127,961,019円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,679,415,538円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,548,203,540口		当ファンドの期末残存口数	F	3,895,045,357口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,877円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,879円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,644,610円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,895,045円

2.	追加情報				-
	2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	第16特定期間自 2023年 8月18日至 2024年 2月19日	第17特定期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。	同左
	①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	同左
	②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。	同左
	③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	第16特定期間 2024年 2月19日現在	第17特定期間 2024年 8月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	①投資信託受益証券	①投資信託受益証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	②上記以外の金融商品	②上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第16特定期間自 2023年 8月18日至 2024年 2月19日	第17特定期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	23,348,498	△124,031,172
合計	23,348,498	△124,031,172

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	第16特定期間自 2023年 8月18日至 2024年 2月19日	第17特定期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,875,309,322円	4,548,203,540円
期中追加設定元本額	210,695,703円	101,719,772円
期中一部解約元本額	537,801,485円	754,877,955円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/20-2024/08/19)

開示資料

決算