有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成29年5月15日現在	当期 平成29年11月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	541,870,959円	535,060,398円
期中追加設定元本額	30,528,519円	2,559,972円
期中一部解約元本額	37,339,080円	323,297,268円
2.受益権の総数	535,060,398口	214,323,102口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は24,591,010円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,189,902円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年11月16日 至 平成29年5月15日			当期 自 平成29年5月16日 至 平成29年11月15日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第7期 (平成28年11月16日から平成28年12月15日まで)			第13期 (平成29年5月16日から平成29年6月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	3,611,243円	費用控除後の配当等収益額	A	3,325,761円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,213,643円	収益調整金額	C	4,934,601円
分配準備積立金額	D	10,292,195円	分配準備積立金額	D	23,983,729円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,117,081円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,244,091円
当ファンドの期末残存口数	F	536,059,853口	当ファンドの期末残存口数	F	530,653,171口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	337.95円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	607.62円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,072,119円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,061,306円
第8期 (平成28年12月16日から平成29年1月16日まで)			第14期 (平成29年6月16日から平成29年7月18日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	3,548,091円	費用控除後の配当等収益額	A	3,135,188円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,765,322円	収益調整金額	C	4,902,791円
分配準備積立金額	D	12,620,794円	分配準備積立金額	D	25,997,298円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,934,207円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,035,277円
当ファンドの期末残存口数	F	546,489,141口	当ファンドの期末残存口数	F	525,842,322口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	383.05円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	647.24円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,092,978円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,051,684円
第9期 (平成29年1月17日から平成29年2月15日まで)			第15期 (平成29年7月19日から平成29年8月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	3,549,608円	費用控除後の配当等収益額	A	3,276,510円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,680,939円	収益調整金額	C	4,913,189円
分配準備積立金額	D	14,765,904円	分配準備積立金額	D	28,048,922円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,996,451円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,238,621円
当ファンドの期末残存口数	F	535,616,913口	当ファンドの期末残存口数	F	525,499,865口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	429.34円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	689.59円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,071,233円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,050,999円
第10期 (平成29年2月16日から平成29年3月15日まで)			第16期 (平成29年8月16日から平成29年9月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	3,533,383円	費用控除後の配当等収益額	A	3,153,002円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,670,329円	収益調整金額	C	4,842,008円
分配準備積立金額	D	17,071,530円	分配準備積立金額	D	29,527,740円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,275,242円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,522,750円
当ファンドの期末残存口数	F	531,091,585口	当ファンドの期末残存口数	F	513,285,596口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	475.90円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	731.01円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,062,183円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,026,571円
第11期 (平成29年3月16日から平成29年4月17日まで)			第17期 (平成29年9月16日から平成29年10月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	3,690,386円	費用控除後の配当等収益額	A	1,216,920円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,821,496円	収益調整金額	C	2,063,495円
分配準備積立金額	D	19,542,174円	分配準備積立金額	D	13,440,315円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,054,056円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,720,730円
当ファンドの期末残存口数	F	534,392,073口	当ファンドの期末残存口数	F	218,034,077口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	524.95円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	766.88円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,068,784円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	436,068円
第12期 (平成29年4月18日から平成29年5月15日まで)			第18期 (平成29年10月17日から平成29年11月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	3,206,093円	費用控除後の配当等収益額	A	1,312,981円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,938,127円	収益調整金額	C	2,044,224円
分配準備積立金額	D	22,082,778円	分配準備積立金額	D	13,963,260円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,226,998円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,320,465円
当ファンドの期末残存口数	F	535,060,398口	当ファンドの期末残存口数	F	214,323,102口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	564.92円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	808.14円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,070,120円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	428,646円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成28年11月16日 至 平成29年5月15日	当期 自 平成29年5月16日 至 平成29年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成28年11月16日 至 平成29年5月15日	当期 自 平成29年5月16日 至 平成29年11月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年5月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△2,755,285
合計	△2,755,285

当期(平成29年11月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△501,256
合計	△501,256

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成29年5月15日現在)	当期 (平成29年11月15日現在)
1口当たり純資産額	0.9540円	0.9571円
(1万口当たり純資産額)	(9,540円)	(9,571円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。