半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成29年3月6日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	当中間計算期間末 (平成28年11月 8日現在)
1	期首元本額	9,990,000円
	期中追加設定元本額	923,272,020円
	期中一部解約元本額	60,486,747円
2	受益権の総数	872,775,273口
3	元本の欠損	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,347,701円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当する事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	当中間計算期間末 (平成28年 11月 8日現在)
1	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	中間貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	当中間計算期間末 (平成28年11月 8日現在)
1口当たり純資産額	0.9893	円
(1万口当たり純資産額)	(9,893	円)

<参考>当ファンドは「日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表		(単位:円)
区 分	注記番号	(平成28年11月 8日現在)
		金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		16,248,749
コール・ローン		1,088,566,726
国債証券		101,063,614,900
地方債証券		7,912,171,727
特殊債券		10,195,325,457
社債券		6,394,020,120
未収利息		368,090,189
前払費用		1,321,597
流動資産合計		127,039,359,465
資産合計		127,039,359,465
負債の部
流動負債
未払金		423,551,200
未払解約金		174,486,000
未払利息		3,162
その他未払費用		4,394
流動負債合計		598,044,756
負債合計		598,044,756
純資産の部
元本等
元本	1	98,866,398,230
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		27,574,916,479
元本等合計		126,441,314,709
純資産合計		126,441,314,709
負債純資産合計		127,039,359,465

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(平成28年11月 8日現在)
1	期首元本額	106,041,764,790円
	期中追加設定元本額	9,873,959,818円
	期中一部解約元本額	17,049,326,378円
	元本の内訳 ファンド名
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	1,083,861,438円
	日本債券インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定>	3,344,706,310円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	68,935,817円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	3,808,110,441円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	1,653,000円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	32,997,062円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	40,005,989円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	17,807,849,635円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	42,777,830円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	9,398,020,910円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	2,921,738,937円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	21,062,179円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	764,767,486円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	2,107,226,211円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	1,110,263,367円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	9,322,585,430円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	850,487,072円
	世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定>	3,226,915,488円
	日本債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	213,070,455円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	79,442,570円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	43,251,650円
	日本債券インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>	2,155,981,817円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	50,163,202円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	4,781,214,843円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	36,942,713円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	53,649,693円
	バランスファンドVA10A<適格機関投資家限定>	1,560,749,480円
	日本債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	7,525,284,909円
	日本債券インデックス・ファンド<適格機関投資家限定>	3,631,824,687円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	3,540,369,699円
	世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	13,476,126,891円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	15,695,940円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	1,091,992,197円
	債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	351,965,979円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	303,494,423円
	ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン	675,086,502円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	238,324,581円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	2,847,244,801円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	172,119,254円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	68,437,342円
	計	98,866,398,230円
2	受益権の総数	98,866,398,230口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(平成28年11月 8日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成28年11月 8日現在)
1口当たり純資産額	1.2789	円
(1万口当たり純資産額)	(12,789	円)