半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前計算期間末 (平成29年 3月 6日現在)	当中間計算期間末 (平成29年 9月 6日現在)
1	期首元本額	9,990,000円	1,159,092,350円
	期中追加設定元本額	1,974,827,277円	684,438,670円
	期中一部解約元本額	825,724,927円	811,898,469円
2	受益権の総数	1,159,092,350口	1,031,632,551口
3	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は32,011,343円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,926,701円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当する事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前計算期間末 (平成29年 3月 6日現在)	当中間計算期間末 (平成29年 9月 6日現在)
1	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	前計算期間末 (平成29年 3月 6日現在)		当中間計算期間末 (平成29年 9月 6日現在)
1口当たり純資産額	0.9724	円	0.9778	円
(1万口当たり純資産額)	(9,724	円)	(9,778	円)

<参考>当ファンドは「日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(平成29年 3月 6日現在)	(平成29年 9月 6日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		1,599,713	3,221,870
コール・ローン		463,550,044	361,434,529
国債証券		104,848,977,400	106,021,315,300
地方債証券		7,937,992,584	8,291,078,451
特殊債券		10,447,019,020	11,347,761,324
社債券		6,087,891,880	5,562,026,640
未収入金		445,000,000	―
未収利息		455,055,742	463,226,362
前払費用		11,105,222	5,772,429
流動資産合計		130,698,191,605	132,055,836,905
資産合計		130,698,191,605	132,055,836,905
負債の部
流動負債
未払金		152,164,500	―
未払解約金		369,322,000	72,468,607
未払利息		1,344	1,036
その他未払費用		843	1,326
流動負債合計		521,488,687	72,470,969
負債合計		521,488,687	72,470,969
純資産の部
元本等
元本	1	103,467,931,143	104,221,562,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		26,708,771,775	27,761,802,958
元本等合計		130,176,702,918	131,983,365,936
純資産合計		130,176,702,918	131,983,365,936
負債純資産合計		130,698,191,605	132,055,836,905

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(平成29年 3月 6日現在)	(平成29年 9月 6日現在)
1	期首元本額	106,041,764,790円	103,467,931,143円
	期中追加設定元本額	20,373,193,717円	9,886,938,211円
	期中一部解約元本額	22,947,027,364円	9,133,306,376円
	元本の内訳 ファンド名
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	792,793,522円	880,796,869円
	日本債券インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定>	3,377,067,447円	3,563,430,472円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	45,229,358円	30,923,700円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	2,901,769,968円	1,419,865,387円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	1,752,663円	1,472,246円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	32,437,273円	25,433,584円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	40,551,016円	37,879,281円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	18,938,672,963円	18,144,876,851円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	44,583,955円	34,082,585円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	9,312,497,684円	8,681,571,000円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	3,036,249,629円	2,890,442,301円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	22,644,378円	22,824,401円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	811,812,859円	775,941,378円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	3,101,792,521円	3,146,716,287円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	1,414,634,236円	1,465,530,248円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	9,599,025,249円	9,149,575,149円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	802,967,077円	708,752,147円
	世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定>	3,440,393,057円	3,326,352,044円
	日本債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	217,275,755円	217,983,438円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	81,483,241円	81,430,005円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	45,383,234円	44,890,636円
	日本債券インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>	2,920,444,618円	3,787,555,031円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	61,867,503円	61,091,103円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	4,868,743,728円	4,755,369,456円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	37,981,209円	38,066,571円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	56,422,288円	14,032,403円
	バランスファンドVA10A<適格機関投資家限定>	1,561,604,322円	1,528,106,561円
	日本債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	9,630,700,924円	12,700,840,863円
	日本債券インデックス・ファンド<適格機関投資家限定>	3,071,826,054円	4,320,599,357円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	3,590,761,632円	3,469,076,526円
	世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	13,564,848,907円	13,129,807,310円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	15,928,925円	15,928,925円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	776,828,582円	810,827,356円
	債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	353,792,336円	356,821,932円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	231,158,237円	241,246,246円
	ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン	895,776,605円	796,438,279円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	227,608,432円	212,469,272円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	2,907,116,544円	2,758,840,712円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	165,428,443円	160,754,777円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	74,350,849円	53,372,113円
	ワールドバランスVA0809<適格機関投資家限定>	280,463,518円	250,978,666円
	ワールドバランスVA0902<適格機関投資家限定>	113,260,402円	108,569,510円
	計	103,467,931,143円	104,221,562,978円
2	受益権の総数	103,467,931,143口	104,221,562,978口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(平成29年 3月 6日現在)	(平成29年 9月 6日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成29年 3月 6日現在)		(平成29年 9月 6日現在)
1口当たり純資産額	1.2581	円	1.2664	円
(1万口当たり純資産額)	(12,581	円)	(12,664	円)