半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前計算期間末 (2020年 3月 5日現在)	当中間計算期間末 (2020年 9月 5日現在)
1	期首元本額	1,998,123,897円	2,237,478,685円
	期中追加設定元本額	1,331,974,297円	1,464,879,527円
	期中一部解約元本額	1,092,619,509円	1,789,468,501円
2	受益権の総数	2,237,478,685口	1,912,889,711口
3	元本の欠損	―	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は24,423,677円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当する事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前計算期間末 (2020年 3月 5日現在)	当中間計算期間末 (2020年 9月 5日現在)
1	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	前計算期間末 (2020年 3月 5日現在)		当中間計算期間末 (2020年 9月 5日現在)
1口当たり純資産額	1.0047	円	0.9872	円
(1万口当たり純資産額)	(10,047	円)	(9,872	円)

<参考>当ファンドは「日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本債券インデックス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(2020年 3月 5日現在)	(2020年 9月 5日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		2,515,301	1,702,429
コール・ローン		1,106,829,068	706,815,243
国債証券		135,665,536,000	127,251,844,900
地方債証券		9,692,709,723	9,517,661,628
特殊債券		13,609,194,082	13,582,386,931
社債券		4,884,183,900	4,881,565,400
未収利息		429,289,481	422,344,628
前払費用		6,984,094	7,346,726
流動資産合計		165,397,241,649	156,371,667,885
資産合計		165,397,241,649	156,371,667,885
負債の部
流動負債
未払金		―	351,801,000
未払解約金		259,187,265	19,033,458
未払利息		3,058	1,932
その他未払費用		811	863
流動負債合計		259,191,134	370,837,253
負債合計		259,191,134	370,837,253
純資産の部
元本等
元本	1	126,401,838,965	121,402,329,788
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		38,736,211,550	34,598,500,844
元本等合計		165,138,050,515	156,000,830,632
純資産合計		165,138,050,515	156,000,830,632
負債純資産合計		165,397,241,649	156,371,667,885

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月 6日から、翌年3月 5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2020年 3月 5日現在)	(2020年 9月 5日現在)
1	期首元本額	120,372,703,902円	126,401,838,965円
	期中追加設定元本額	33,057,920,239円	12,511,790,330円
	期中一部解約元本額	27,028,785,176円	17,511,299,507円
	元本の内訳ファンド名
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	1,201,682,192円	1,312,644,829円
	日本債券インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定>	3,654,211,428円	3,530,542,385円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	13,344,145円	10,399,950円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	403,374,137円	367,707,245円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	447,075円	449,132円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	13,844,979円	11,364,806円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	22,249,405円	24,024,346円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	13,689,797,366円	13,024,695,778円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	11,575,829円	9,035,236円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	6,096,978,524円	5,747,421,383円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	2,288,399,296円	2,188,165,419円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	16,953,593円	14,231,898円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	1,760,990,089円	1,665,466,183円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	7,079,106,349円	6,825,555,154円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	1,982,955,378円	1,826,821,329円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	6,511,268,166円	6,098,880,720円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	170,437,092円	155,307,063円
	日本債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	125,694,258円	103,842,358円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	72,808,304円	74,710,095円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	39,196,026円	39,974,609円
	日本債券インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>	9,948,029,496円	11,842,787,078円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	67,856,570円	62,906,170円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	3,502,323,391円	4,081,008,820円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	21,712,414円	21,123,818円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	13,593,884円	13,579,162円
	日本債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	8,592,860,860円	1,822,008,072円
	日本債券インデックス・ファンド<適格機関投資家限定>	948,287,635円	757,949,978円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	2,803,150,249円	2,689,402,844円
	世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	10,119,485,997円	10,682,179,631円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	14,633,603円	14,007,867円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	481,452,657円	734,759,407円
	債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	719,264,443円	719,264,443円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	424,040,756円	647,500,857円
	ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン	1,719,226,326円	1,470,370,050円
	日本債券インデックス・ファンドF<適格機関投資家限定>	38,808,004,071円	39,027,710,966円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	2,958,334円	3,021,764円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	2,128,245,268円	2,078,298,054円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	116,143,221円	107,300,505円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	44,898,099円	46,353,859円
	世界株式VCファンド<適格機関投資家限定>	770,358,060円	1,549,556,525円
	計	126,401,838,965円	121,402,329,788円
2	受益権の総数	126,401,838,965口	121,402,329,788口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2020年 3月 5日現在)	(2020年 9月 5日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2020年 3月 5日現在)		(2020年 9月 5日現在)
1口当たり純資産額	1.3065	円	1.2850	円
(1万口当たり純資産額)	(13,065	円)	(12,850	円)