半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前計算期間末 (平成30年 3月 5日現在)	当中間計算期間末 (平成30年 9月 5日現在)
1	期首元本額	1,159,092,350円	1,422,063,206円
	期中追加設定元本額	1,421,530,528円	582,978,818円
	期中一部解約元本額	1,158,559,672円	489,747,686円
2	受益権の総数	1,422,063,206口	1,515,294,338口
3	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は29,979,363円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は39,797,955円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当する事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前計算期間末 (平成30年 3月 5日現在)	当中間計算期間末 (平成30年 9月 5日現在)
1	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	前計算期間末 (平成30年 3月 5日現在)		当中間計算期間末 (平成30年 9月 5日現在)
1口当たり純資産額	0.9789	円	0.9737	円
(1万口当たり純資産額)	(9,789	円)	(9,737	円)

<参考>当ファンドは「日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表		(単位:円)
区 分	注記 番号	(平成30年 3月 5日現在)	(平成30年 9月 5日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		233,553	767,151
コール・ローン		353,910,270	497,269,551
国債証券		101,139,325,700	119,763,849,700
地方債証券		7,754,317,769	9,032,763,006
特殊債券		11,192,759,558	12,554,194,604
社債券		5,124,691,000	5,162,409,700
未収入金		974,659,800	275,000
未収利息		426,013,511	453,318,980
前払費用		5,779,800	18,656,589
流動資産合計		126,971,690,961	147,483,504,281
資産合計		126,971,690,961	147,483,504,281
負債の部
流動負債
未払解約金		456,686,758	108,152,934
未払利息		868	1,278
その他未払費用		859	6,689
流動負債合計		456,688,485	108,160,901
負債合計		456,688,485	108,160,901
純資産の部
元本等
元本	1	99,700,726,312	116,669,401,722
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		26,814,276,164	30,705,941,658
元本等合計		126,515,002,476	147,375,343,380
純資産合計		126,515,002,476	147,375,343,380
負債純資産合計		126,971,690,961	147,483,504,281

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(平成30年 3月 5日現在)	(平成30年 9月 5日現在)
1	期首元本額	103,467,931,143円	99,700,726,312円
	期中追加設定元本額	18,505,478,376円	30,947,767,856円
	期中一部解約元本額	22,272,683,207円	13,979,092,446円
	元本の内訳 ファンド名
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	996,127,336円	1,006,260,332円
	日本債券インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定>	3,585,937,873円	3,622,155,702円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	30,692,410円	29,752,465円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	994,548,711円	770,340,020円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	702,375円	459,488円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	24,286,615円	14,165,575円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	36,834,602円	33,241,739円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	17,412,161,817円	16,212,573,448円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	23,606,312円	18,018,983円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	8,059,929,822円	7,562,577,240円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	2,815,090,612円	2,635,276,497円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	21,580,302円	18,846,285円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	764,233,228円	645,440,630円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	3,534,211,187円	3,161,203,098円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	1,543,469,668円	1,299,375,379円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	8,872,794,412円	8,158,855,899円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	426,469,737円	211,732,268円
	世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定>	2,994,658,480円	1,373,619,639円
	日本債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	198,822,863円	164,842,503円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	75,369,534円	75,438,744円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	43,638,123円	42,499,080円
	日本債券インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>	4,992,529,362円	6,282,704,772円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	63,887,864円	59,865,023円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	4,462,589,214円	4,202,286,710円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	38,652,737円	37,954,908円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	14,497,941円	14,114,006円
	バランスファンドVA10A<適格機関投資家限定>	1,516,511,445円	1,480,665,855円
	日本債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	11,413,692,724円	10,887,836,723円
	日本債券インデックス・ファンド<適格機関投資家限定>	2,179,021,109円	3,843,281,437円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	3,375,206,415円	3,176,299,740円
	世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	12,856,614,995円	12,151,862,135円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	16,277,413円	16,399,602円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	706,511,655円	298,678,409円
	債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	455,591,289円	455,591,289円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	207,675,292円	263,616,109円
	ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン	1,096,974,013円	1,167,943,398円
	日本債券インデックス・ファンドF<適格機関投資家限定>	― 円	22,140,426,787円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	179,886,878円	67,408,801円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	2,684,143,434円	2,559,699,866円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	146,428,074円	138,364,437円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	48,933,976円	49,034,277円
	ワールドバランスVA0809<適格機関投資家限定>	232,599,022円	220,815,898円
	ワールドバランスVA0902<適格機関投資家限定>	99,892,305円	97,876,526円
	世界株式VCファンド<適格機関投資家限定>	457,443,136円	― 円
	計	99,700,726,312円	116,669,401,722円
2	受益権の総数	99,700,726,312口	116,669,401,722口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(平成30年 3月 5日現在)	(平成30年 9月 5日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成30年 3月 5日現在)		(平成30年 9月 5日現在)
1口当たり純資産額	1.2689	円	1.2632	円
(1万口当たり純資産額)	(12,689	円)	(12,632	円)