半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月8日-令和5年3月6日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前計算期間末 (2022年3月7日現在)	当中間計算期間末 (2022年9月7日現在)
1	期首元本額	2,453,847,318円	6,163,793,493円
	期中追加設定元本額	5,254,719,765円	787,298,071円
	期中一部解約元本額	1,544,773,590円	2,934,061,972円
2	受益権の総数	6,163,793,493口	4,017,029,592口
3	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は136,914,984円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は175,773,806円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当する事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前計算期間末 (2022年3月7日現在)	当中間計算期間末 (2022年9月7日現在)
1	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	前計算期間末 (2022年3月7日現在)	当中間計算期間末 (2022年9月7日現在)
1口当たり純資産額	0.9778円	0.9562円
(1万口当たり純資産額)	(9,778円)	(9,562円)

<参考>当ファンドは「日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(2022年3月7日現在)	(2022年9月7日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		47,304	4,366,806
コール・ローン		338,503,274	825,459,942
国債証券		148,747,685,000	144,796,693,000
地方債証券		11,186,818,115	10,448,377,650
特殊債券		13,826,178,284	13,141,868,485
社債券		7,354,930,500	7,957,152,100
未収利息		438,544,298	442,603,332
前払費用		7,996,294	8,445,832
流動資産合計		181,900,703,069	177,624,967,147
資産合計		181,900,703,069	177,624,967,147
負債の部
流動負債
未払金		―	498,756,000
未払解約金		127,432,878	39,210,918
未払利息		914	2,229
その他未払費用		1,070	1,064
流動負債合計		127,434,862	537,970,211
負債合計		127,434,862	537,970,211
純資産の部
元本等
元本	1	142,436,642,156	141,773,698,937
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		39,336,626,051	35,313,297,999
元本等合計		181,773,268,207	177,086,996,936
純資産合計		181,773,268,207	177,086,996,936
負債純資産合計		181,900,703,069	177,624,967,147

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2022年3月7日現在)	(2022年9月7日現在)
1	期首元本額	125,473,996,247円	142,436,642,156円
	期中追加設定元本額	28,084,689,875円	6,833,756,001円
	期中一部解約元本額	11,122,043,966円	7,496,699,220円
	元本の内訳 ファンド名
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	1,146,597,358円	1,183,666,872円
	日本債券インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定>	4,144,694,934円	3,882,438,242円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	7,433,390円	20,936,565円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	263,174,651円	185,724,206円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	490,037円	498,527円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	11,689,278円	11,940,358円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	31,992,629円	23,496,148円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	12,492,221,104円	12,241,376,759円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	7,172,158円	7,227,269円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	4,821,033,619円	4,608,227,550円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	2,052,583,624円	2,003,312,907円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	12,220,817円	12,917,978円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	1,344,413,685円	1,209,306,802円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	6,749,804,918円	6,502,057,429円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	1,560,252,274円	1,427,627,909円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	5,435,685,618円	5,171,606,727円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	144,383,800円	142,060,462円
	日本債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	86,528,062円	87,518,606円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	74,104,522円	63,606,742円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	41,811,162円	41,089,071円
	日本債券インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>	18,117,833,649円	20,321,306,102円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	59,714,041円	55,586,004円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	3,662,320,637円	3,498,993,611円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	17,382,400円	16,986,094円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	12,541,551円	12,613,610円
	日本債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	437,939,183円	296,234,274円
	日本債券インデックス・ファンド<適格機関投資家限定>	872,293,281円	940,022,465円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	2,495,948,833円	2,432,123,950円
	世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	9,489,405,482円	9,101,707,069円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	14,884,709円	14,662,249円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	644,420,989円	323,773,535円
	債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	384,138,329円	721,885,161円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	431,220,854円	216,771,584円
	ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン	4,721,247,399円	3,074,945,530円
	日本債券インデックス・ファンドF<適格機関投資家限定>	56,510,032,928円	58,172,912,148円
	世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	26,929,552円	22,870,701円
	世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	93,296,515円	39,473,402円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	1,401,579円	1,381,954円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	3,886,955,044円	3,567,077,865円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	90,145,302円	83,874,922円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	38,302,259円	31,859,578円
	計	142,436,642,156円	141,773,698,937円
2	受益権の総数	142,436,642,156口	141,773,698,937口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2022年3月7日現在)	(2022年9月7日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2022年3月7日現在)	(2022年9月7日現在)
1口当たり純資産額	1.2762円	1.2491円
(1万口当たり純資産額)	(12,762円)	(12,491円)