半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前計算期間末 (2019年 3月 5日現在)	当中間計算期間末 (2019年 9月 5日現在)
1	期首元本額	1,422,063,206円	1,998,123,897円
	期中追加設定元本額	1,449,411,227円	619,452,809円
	期中一部解約元本額	873,350,536円	660,550,866円
2	受益権の総数	1,998,123,897口	1,957,025,840口
3	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は25,695,270円であります。	―

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当する事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前計算期間末 (2019年 3月 5日現在)	当中間計算期間末 (2019年 9月 5日現在)
1	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	前計算期間末 (2019年 3月 5日現在)		当中間計算期間末 (2019年 9月 5日現在)
1口当たり純資産額	0.9871	円	1.0191	円
(1万口当たり純資産額)	(9,871	円)	(10,191	円)

<参考>当ファンドは「日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。 なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本債券インデックス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(2019年 3月 5日現在)	(2019年 9月 5日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		181,478	1,140,041
コール・ローン		914,568,910	562,228,124
国債証券		125,121,114,200	140,701,459,100
地方債証券		9,677,854,852	10,410,677,092
特殊債券		13,619,984,171	15,016,595,804
社債券		5,234,124,700	4,931,193,600
未収入金		―	130,410,100
未収利息		439,977,540	464,613,176
前払費用		6,263,109	13,277,286
流動資産合計		155,014,068,960	172,231,594,323
資産合計		155,014,068,960	172,231,594,323
負債の部
流動負債
未払金		617,888,000	―
未払解約金		119,648,633	392,764,388
未払利息		2,332	1,548
その他未払費用		1,752	993
流動負債合計		737,540,717	392,766,929
負債合計		737,540,717	392,766,929
純資産の部
元本等
元本	1	120,372,703,902	129,771,558,676
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		33,903,824,341	42,067,268,718
元本等合計		154,276,528,243	171,838,827,394
純資産合計		154,276,528,243	171,838,827,394
負債純資産合計		155,014,068,960	172,231,594,323

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月 6日から、翌年3月 5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2019年 3月 5日現在)	(2019年 9月 5日現在)
1	期首元本額	99,700,726,312円	120,372,703,902円
	期中追加設定元本額	55,177,461,989円	20,864,792,168円
	期中一部解約元本額	34,505,484,399円	11,465,937,394円
	元本の内訳ファンド名
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	1,020,195,393円	1,031,844,600円
	日本債券インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定>	3,613,278,568円	3,647,492,780円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	20,393,321円	15,265,056円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	629,531,427円	552,978,246円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	441,651円	433,075円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	13,607,088円	13,390,255円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	30,909,739円	23,570,053円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	14,495,610,506円	13,561,679,196円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	13,220,708円	11,192,718円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	6,841,375,099円	6,308,374,023円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	2,419,966,112円	2,285,097,081円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	15,921,237円	15,815,204円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	504,487,126円	1,831,973,509円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	2,460,605,055円	6,981,756,034円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	1,015,017,445円	2,011,246,576円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	7,361,808,915円	6,695,849,317円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	188,030,514円	167,741,980円
	世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定>	574,933,484円	268,685,659円
	日本債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	156,290,382円	150,172,629円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	71,078,595円	71,760,868円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	39,696,976円	39,242,469円
	日本債券インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>	7,171,714,709円	8,197,905,015円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	51,555,202円	67,392,778円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	3,870,811,212円	3,636,698,424円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	29,043,471円	23,160,127円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	13,545,590円	13,266,943円
	バランスファンドVA10A<適格機関投資家限定>	1,436,495,240円	812,129,179円
	日本債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	7,122,046,185円	10,126,879,120円
	日本債券インデックス・ファンド<適格機関投資家限定>	222,841,684円	1,872,389,562円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	3,001,698,395円	2,814,832,745円
	世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	11,140,648,736円	10,411,534,826円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	15,375,763円	14,633,603円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	401,942,513円	326,402,126円
	債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	935,906,250円	938,442,155円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	355,242,299円	288,062,304円
	ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン	1,537,738,169円	1,505,951,217円
	日本債券インデックス・ファンドF<適格機関投資家限定>	37,979,532,536円	40,412,166,707円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	5,315,827円	2,836,150円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	2,313,139,108円	2,143,117,448円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	118,121,700円	114,440,306円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	46,123,798円	45,819,657円
	ワールドバランスVA0902<適格機関投資家限定>	71,183,421円	― 円
	世界株式VCファンド<適格機関投資家限定>	1,046,282,753円	317,936,956円
	計	120,372,703,902円	129,771,558,676円
2	受益権の総数	120,372,703,902口	129,771,558,676口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2019年 3月 5日現在)	(2019年 9月 5日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2019年 3月 5日現在)		(2019年 9月 5日現在)
1口当たり純資産額	1.2817	円	1.3242	円
(1万口当たり純資産額)	(12,817	円)	(13,242	円)