半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/06-2025/03/05)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前計算期間末 (2024年3月5日現在)	当中間計算期間末 (2024年9月5日現在)
1	期首元本額	4,209,991,380円	2,179,117,832円
	期中追加設定元本額	937,513,981円	344,482,589円
	期中一部解約元本額	2,968,387,529円	1,216,725,275円
2	受益権の総数	2,179,117,832口	1,306,875,146口
3	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は145,082,242円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は105,584,932円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当する事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前計算期間末 (2024年3月5日現在)	当中間計算期間末 (2024年9月5日現在)
1	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	前計算期間末 (2024年3月5日現在)	当中間計算期間末 (2024年9月5日現在)
1口当たり純資産額	0.9334円	0.9192円
(1万口当たり純資産額)	(9,334円)	(9,192円)

<参考>当ファンドは「日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(2024年3月5日現在)	(2024年9月5日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		2,175,268	4,057,501
コール・ローン		123,191,909	181,949,700
国債証券		79,123,059,300	58,213,358,450
地方債証券		5,340,130,686	4,057,754,078
特殊債券		5,645,040,279	4,104,468,517
社債券		4,815,204,700	3,694,885,100
未収入金		11,207,649,205	―
未収利息		296,276,452	240,162,946
前払費用		9,400,066	4,924,358
流動資産合計		106,562,127,865	70,501,560,650
資産合計		106,562,127,865	70,501,560,650
負債の部
流動負債
未払解約金		10,960,901,977	1,162,947
未払利息		332	―
その他未払費用		1,683	―
流動負債合計		10,960,903,992	1,162,947
負債合計		10,960,903,992	1,162,947
純資産の部
元本等
元本	1	78,209,434,735	58,510,974,900
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		17,391,789,138	11,989,422,803
元本等合計		95,601,223,873	70,500,397,703
純資産合計		95,601,223,873	70,500,397,703
負債純資産合計		106,562,127,865	70,501,560,650

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2024年3月5日現在)	(2024年9月5日現在)
1	期首元本額	140,194,933,687円	78,209,434,735円
	期中追加設定元本額	11,000,839,444円	3,066,043,177円
	期中一部解約元本額	72,986,338,396円	22,764,503,012円
	元本の内訳 ファンド名
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	1,256,992,275円	1,460,079,288円
	日本債券インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定>	3,922,819,518円	4,500,296,365円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	8,212,181円	8,409,125円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	117,189,359円	116,134,346円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	563,874円	583,188円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	4,554,956円	4,829,547円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	13,727,068円	12,685,704円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	12,344,312,965円	12,371,335,347円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	7,096,936円	4,913,284円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	3,752,423,134円	3,445,949,293円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	1,949,843,019円	1,933,298,634円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	11,592,305円	11,828,790円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	997,275,984円	908,473,281円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	6,399,506,052円	6,320,971,741円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	1,194,013,604円	1,052,478,792円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	4,664,299,688円	4,462,633,646円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	140,143,045円	132,987,736円
	日本債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	75,617,033円	72,872,626円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	56,600,225円	59,490,277円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	42,800,001円	45,411,832円
	日本債券インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>	18,671,200,462円	―円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	42,464,669円	38,666,576円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	3,145,445,790円	3,080,795,955円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	13,218,840円	12,935,212円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	8,388,001円	2,556,934円
	日本債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	369,753,985円	337,388,104円
	日本債券インデックス・ファンド<適格機関投資家限定>	1,531,101,841円	1,362,211,178円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	2,324,859,558円	2,316,995,689円
	世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	8,228,188,816円	7,892,946,341円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	17,009,042円	28,028,245円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	359,211,553円	376,650,517円
	債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	1,104,776,885円	1,471,800,531円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	346,789,222円	359,527,027円
	ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン	1,663,790,388円	996,899,862円
	ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン(隔月分配型)	946,552円	2,352,024円
	世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	17,699,944円	6,911,646円
	世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	9,117,963円	9,788,662円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	1,029,409円	1,087,428円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	3,307,739,649円	3,201,388,205円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	51,465,436円	50,197,909円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	35,653,508円	36,184,013円
	計	78,209,434,735円	58,510,974,900円
2	受益権の総数	78,209,434,735口	58,510,974,900口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2024年3月5日現在)	(2024年9月5日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2024年3月5日現在)	(2024年9月5日現在)
1口当たり純資産額	1.2224円	1.2049円
(1万口当たり純資産額)	(12,224円)	(12,049円)