半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/06-2026/03/05)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前計算期間末 (2025年3月5日現在)	当中間計算期間末 (2025年9月5日現在)
1	期首元本額	2,179,117,832円	1,488,979,495円
	期中追加設定元本額	672,953,562円	1,320,652,061円
	期中一部解約元本額	1,363,091,899円	583,517,439円
2	受益権の総数	1,488,979,495口	2,226,114,117口
3	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は162,984,123円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は283,781,594円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当する事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前計算期間末 (2025年3月5日現在)	当中間計算期間末 (2025年9月5日現在)
1	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	前計算期間末 (2025年3月5日現在)	当中間計算期間末 (2025年9月5日現在)
1口当たり純資産額	0.8905円	0.8725円
(1万口当たり純資産額)	(8,905円)	(8,725円)

<参考>当ファンドは「日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(2025年3月5日現在)	(2025年9月5日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		473,634	630,102
コール・ローン		80,780,393	120,084,697
国債証券		54,590,052,300	51,351,191,830
地方債証券		3,914,104,760	3,475,132,007
特殊債券		3,694,718,509	3,163,979,310
社債券		3,598,211,400	3,354,081,000
未収入金		454,840,000	71,000,000
未収利息		232,085,314	228,913,694
前払費用		6,571,195	7,872,103
流動資産合計		66,571,837,505	61,772,884,743
資産合計		66,571,837,505	61,772,884,743
負債の部
流動負債
未払金		345,707,800	―
未払解約金		82,452,524	36,810,473
流動負債合計		428,160,324	36,810,473
負債合計		428,160,324	36,810,473
純資産の部
元本等
元本	1	56,631,954,396	53,900,628,181
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,511,722,785	7,835,446,089
元本等合計		66,143,677,181	61,736,074,270
純資産合計		66,143,677,181	61,736,074,270
負債純資産合計		66,571,837,505	61,772,884,743

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2025年3月5日現在)	(2025年9月5日現在)
1	期首元本額	78,209,434,735円	56,631,954,396円
	期中追加設定元本額	4,630,475,996円	1,848,627,379円
	期中一部解約元本額	26,207,956,335円	4,579,953,594円
	元本の内訳 ファンド名
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	1,507,738,719円	980,109,292円
	日本債券インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定>	4,497,868,211円	4,614,287,988円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	8,574,105円	8,850,526円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	98,763,705円	101,027,111円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	589,309円	627,509円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	4,906,282円	5,130,332円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	12,969,668円	13,042,970円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	12,246,525,774円	12,161,152,096円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	5,066,246円	5,398,489円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	3,037,577,358円	2,804,478,205円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	1,886,846,947円	1,877,038,316円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	11,987,467円	10,865,453円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	861,246,125円	763,283,294円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	6,253,795,494円	5,943,628,866円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	980,404,656円	792,120,388円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	4,291,535,557円	4,109,787,542円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	133,515,129円	130,627,065円
	日本債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	41,063,072円	19,811,573円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	57,949,883円	58,897,388円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	42,356,711円	41,017,032円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	38,267,095円	33,622,176円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	2,917,711,336円	2,848,087,309円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	10,905,184円	10,551,369円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	2,603,526円	2,489,618円
	日本債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	329,797,564円	219,195,005円
	日本債券インデックス・ファンド<適格機関投資家限定>	1,324,733,947円	746,258,221円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	2,273,679,238円	2,238,105,641円
	世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	7,498,806,345円	7,285,147,095円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	27,825,765円	29,325,306円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	376,650,517円	383,777,061円
	債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	1,129,505,498円	574,608,295円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	389,984,706円	323,465,213円
	ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン	1,135,151,053円	1,695,595,600円
	ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン(隔月分配型)	3,756,700円	12,485,989円
	世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	7,187,617円	7,330,138円
	世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	9,732,489円	10,267,495円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	1,087,338円	1,135,780円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	3,094,606,799円	2,963,058,689円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	45,812,067円	40,363,827円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	32,869,194円	34,576,919円
	計	56,631,954,396円	53,900,628,181円
2	受益権の総数	56,631,954,396口	53,900,628,181口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2025年3月5日現在)	(2025年9月5日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2025年3月5日現在)	(2025年9月5日現在)
1口当たり純資産額	1.1680円	1.1454円
(1万口当たり純資産額)	(11,680円)	(11,454円)