半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前計算期間末 (2021年 3月 5日現在)	当中間計算期間末 (2021年 9月 5日現在)
1	期首元本額	2,237,478,685円	2,453,847,318円
	期中追加設定元本額	2,487,611,461円	2,768,665,474円
	期中一部解約元本額	2,271,242,828円	447,860,382円
2	受益権の総数	2,453,847,318口	4,774,652,410口
3	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は36,941,491円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は46,973,579円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当する事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前計算期間末 (2021年 3月 5日現在)	当中間計算期間末 (2021年 9月 5日現在)
1	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	前計算期間末 (2021年 3月 5日現在)		当中間計算期間末 (2021年 9月 5日現在)
1口当たり純資産額	0.9849	円	0.9902	円
(1万口当たり純資産額)	(9,849	円)	(9,902	円)

<参考>当ファンドは「日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本債券インデックス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(2021年 3月 5日現在)	(2021年 9月 5日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		929,078	4,699,608
コール・ローン		846,892,415	1,182,743,304
国債証券		131,505,351,100	134,978,805,100
地方債証券		9,784,401,669	9,957,820,709
特殊債券		13,415,525,316	13,298,187,714
社債券		5,296,135,200	5,832,863,700
未収入金		97,553,000	496,600
未収利息		408,354,148	410,862,637
前払費用		5,803,152	4,855,010
流動資産合計		161,360,945,078	165,671,334,382
資産合計		161,360,945,078	165,671,334,382
負債の部
流動負債
未払金		100,000,000	573,738,100
未払解約金		269,884,712	45,514,610
未払利息		2,311	3,192
その他未払費用		657	1,909
流動負債合計		369,887,680	619,257,811
負債合計		369,887,680	619,257,811
純資産の部
元本等
元本	1	125,473,996,247	127,826,299,545
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		35,517,061,151	37,225,777,026
元本等合計		160,991,057,398	165,052,076,571
純資産合計		160,991,057,398	165,052,076,571
負債純資産合計		161,360,945,078	165,671,334,382

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月 6日から、翌年3月 5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2021年 3月 5日現在)	(2021年 9月 5日現在)
1	期首元本額	126,401,838,965円	125,473,996,247円
	期中追加設定元本額	24,955,873,200円	8,111,978,215円
	期中一部解約元本額	25,883,715,918円	5,759,674,917円
	元本の内訳ファンド名
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	2,571,141,239円	1,079,553,488円
	日本債券インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定>	3,874,648,819円	4,145,025,932円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	10,889,302円	20,701,874円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	357,638,147円	285,179,376円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	477,163円	488,618円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	11,217,794円	11,656,022円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	34,926,611円	21,164,118円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	13,233,537,009円	13,169,114,038円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	6,907,212円	7,120,504円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	5,527,605,323円	5,275,090,682円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	2,173,363,661円	2,155,489,164円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	14,789,840円	12,835,654円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	1,585,112,678円	1,449,705,509円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	7,032,457,851円	6,962,123,061円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	1,792,997,772円	1,686,356,455円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	6,033,579,881円	5,791,926,166円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	157,769,170円	152,909,308円
	日本債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	90,943,556円	89,966,603円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	75,236,534円	75,771,830円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	40,027,077円	42,050,299円
	日本債券インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>	14,177,637,360円	17,262,542,982円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	65,022,360円	62,059,394円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	3,986,644,669円	3,894,508,096円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	19,770,008円	19,376,739円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	12,328,097円	12,515,844円
	日本債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	1,689,348,552円	906,825,247円
	日本債券インデックス・ファンド<適格機関投資家限定>	752,359,880円	752,418,555円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	2,661,470,507円	2,606,964,589円
	世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	10,517,172,979円	10,026,419,057円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	16,269,909円	14,754,022円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	788,219,500円	365,487,062円
	債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	552,279,862円	280,160,440円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	440,001,371円	379,181,551円
	ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン	1,881,905,789円	3,656,110,156円
	日本債券インデックス・ファンドF<適格機関投資家限定>	38,694,223,990円	40,662,292,739円
	世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	43,962,044円	37,421,940円
	世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	173,708,150円	178,579,946円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	3,102,578円	1,957,669円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	4,220,931,990円	4,136,265,656円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	103,329,690円	95,712,729円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	49,040,323円	40,516,431円
	計	125,473,996,247円	127,826,299,545円
2	受益権の総数	125,473,996,247口	127,826,299,545口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2021年 3月 5日現在)	(2021年 9月 5日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2021年 3月 5日現在)		(2021年 9月 5日現在)
1口当たり純資産額	1.2831	円	1.2912	円
(1万口当たり純資産額)	(12,831	円)	(12,912	円)