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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

【提出】: 2016/11/15 9:53
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界債券ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	先進国投資適格債券マザーファンド	676,864,515	1.3853	937,660,412	1.4074	952,619,118	69.34
2	日本	親投資信託受益証券	新興国現地通貨建債券マザーファンド	334,739,317	1.2280	411,059,881	1.2189	408,013,753	29.69

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.04
合計		99.04

(参考)先進国投資適格債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	G2 773446 4.187%	364,749.43	10,943.35	39,915,815	10,951.04	39,943,879	4.187	2062年 5月20日	4.19
2	アメリカ	特殊債券	FN AS 5460 3.5%	245,372.19	10,908.06	26,765,347	10,892.74	26,727,766	3.5	2045年 7月 1日	2.80
3	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1%	170,000	12,794.85	21,751,253	12,773.24	21,714,515	1	2025年 8月15日	2.27
4	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION 1.5%	200,000	10,343.79	20,687,590	10,333.47	20,666,954	1.5	2017年 3月13日	2.16
5	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 0.5%	160,000	12,237.34	19,579,755	12,216.08	19,545,730	0.5	2026年 2月15日	2.05
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 5.85%	120,000	15,011.89	18,014,274	15,006.14	18,007,377	5.85	2022年 1月31日	1.89
7	オランダ	社債券	DEUTSCHE BAHN FINAN 3.5%	130,000	13,131.88	17,071,454	13,095.67	17,024,382	3.5	2020年 6月10日	1.78
8	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4.0%	125,000	13,108.32	16,385,404	13,079.58	16,349,482	4	2019年12月 3日	1.71
9	アメリカ	特殊債券	FN AA2910 4.5%	142,460.77	11,345.36	16,162,696	11,339.72	16,154,656	4.5	2039年 4月 1日	1.69
10	アメリカ	社債券	AMCAR 2013-3 C 1%	155,000	10,375.98	16,082,780	10,384.96	16,096,694	2.38	2019年 6月10日	1.68
11	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 1.125%	155,000	10,338.63	16,024,885	10,333.47	16,016,889	1.125	2017年 3月15日	1.68
12	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVT 2%	1,200,000	1,334.47	16,013,707	1,329.98	15,959,823	2	2023年 5月24日	1.67
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 5%	110,000	14,428.52	15,871,377	14,385.99	15,824,592	5	2022年 3月 1日	1.66
14	アメリカ	特殊債券	FN AS 1126 4.5%	125,699	11,387.28	14,313,700	11,381.63	14,306,607	4.5	2043年11月 1日	1.50
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 4.5%	65,000	21,009.41	13,656,118	20,708.24	13,460,358	4.5	2041年 4月25日	1.41
16	アイルランド	社債券	AQUARIUS+INV 4.25% VAR	100,000	12,926.47	12,926,472	12,922.67	12,922,679	4.25	2043年10月 2日	1.35
17	フランス	社債券	PERNOD RICARD SA 1.875%	100,000	12,792.78	12,792,785	12,737.60	12,737,609	1.875	2023年 9月28日	1.33
18	フィンランド	国債証券	FINNISH GOVT 4%	80,000	15,752.74	12,602,198	15,675.73	12,540,585	4	2025年 7月 4日	1.31
19	アメリカ	特殊債券	FNMA 888649 5.5%	105,976.15	11,681.01	12,379,085	11,674.89	12,372,603	5.5	2036年 9月 1日	1.29
20	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC0.875%	100,000	12,054.80	12,054,806	12,052.50	12,052,507	0.875	2025年 1月15日	1.26
21	アイルランド	社債券	BANK OF IRELAND 1.875%	100,000	11,650.64	11,650,643	11,645.24	11,645,240	1.875	2017年 5月13日	1.22
22	フランス	社債券	BNP PARIBAS 2.45%	110,000	10,513.52	11,564,879	10,498.56	11,548,422	2.45	2019年 3月17日	1.21
23	オランダ	社債券	LEASEPLAN CORP NV 2.5%	100,000	11,520.28	11,520,289	11,508.79	11,508,794	2.5	2016年 9月19日	1.20
24	ドイツ	社債券	ALLIANZ SE 2.241% VAR	100,000	11,394.41	11,394,419	11,456.37	11,456,377	2.241	2045年 7月 7日	1.20
25	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.75%	130,000	8,785.89	11,421,664	8,763.31	11,392,305	2.75	2022年 6月 1日	1.19
26	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 1.75%	610,000	1,787.95	10,906,506	1,793.78	10,942,108	1.75	2025年11月15日	1.14
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.25%	115,000	9,388.01	10,796,212	9,401.96	10,812,257	4.25	2026年 4月21日	1.13
28	アメリカ	社債券	OMFIT 2016-2A A 4.1%	100,000	10,610.28	10,610,285	10,613.25	10,613,259	4.1	2028年 3月20日	1.11
29	アメリカ	社債券	HSBC USA INC 2.75%	100,000	10,529.51	10,529,519	10,504.75	10,504,756	2.75	2020年 8月 7日	1.10
30	オランダ	社債券	ENEL FINANCE INTL 5.75%	50,000	20,844.74	10,422,374	20,272.77	10,136,386	5.75	2040年 9月14日	1.06

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	25.72
地方債証券	外国	4.03
特殊債券	外国	17.28
社債券	外国	48.86
合計		95.90

(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5%	41,625,000	809.29	336,868,257	781.88	325,460,339	10.5	2026年12月21日	4.73
2	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7%	55,635,000	605.37	336,798,376	579.46	322,385,352	7	2031年 2月28日	4.68
3	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 8.375%	34,700,000,000	0.85	295,776,390	0.83	290,418,180	8.375	2024年 3月15日	4.22
4	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75%	8,460,000	3,100.33	262,288,250	3,078.84	260,470,540	5.75	2021年10月25日	3.78
5	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	8,600,000	3,038.49	261,310,825	3,026.67	260,293,809	10	2021年 1月 1日	3.78
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 8.25%	31,239,000,000	0.83	260,517,590	0.82	258,489,948	8.25	2021年 7月15日	3.75
7	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVT 7%	548,620,000	47.02	257,979,479	46.78	256,697,981	7	2022年 6月24日	3.73
8	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.5%	7,115,000	3,448.98	245,395,571	3,449.72	245,447,862	8.5	2019年 7月10日	3.56
9	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5%	6,000,000	3,509.70	210,582,526	3,493.92	209,635,200	9.5	2022年 1月12日	3.04
10	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA 7%	5,805,000,000	3.45	200,821,531	3.47	201,891,137	7	2022年 5月 4日	2.93
11	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.378%	6,990,000	2,635.60	184,229,009	2,638.90	184,459,641	4.378	2019年11月29日	2.68
12	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 9%	20,758,000,000	0.89	185,548,507	0.88	183,759,240	9	2029年 3月15日	2.67
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 8%	30,700,000	597.20	183,341,929	595.18	182,721,120	8	2020年 6月11日	2.65
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 1.5%	6,975,000	2,591.18	180,735,363	2,591.18	180,735,363	1.5	2020年 4月25日	2.62
15	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	6,200,000	2,945.03	182,592,070	2,909.19	180,370,307	10	2025年 1月 1日	2.62
16	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.5%	5,765,000	2,938.79	169,421,624	2,925.96	168,681,594	5.5	2019年10月25日	2.45
17	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA7.5%	4,500,000,000	3.51	158,074,464	3.50	157,836,276	7.5	2026年 8月26日	2.29
18	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.65%	45,705,000	327.09	149,498,180	325.35	148,704,142	3.65	2021年12月17日	2.16
19	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.625%	44,975,000	331.94	149,290,121	329.11	148,017,762	3.625	2023年 6月16日	2.15
20	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	5,100,000	2,933.63	149,615,570	2,866.77	146,205,357	10	2027年 1月 1日	2.12
21	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 6.4%	98,530,000	146.45	144,299,101	147.47	145,309,285	6.4	2020年 5月27日	2.11
22	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 7%	95,705,000	147.76	141,420,026	148.18	141,823,517	7	2023年 8月16日	2.06
23	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10%	4,170,000	3,178.89	132,559,808	3,196.22	133,282,648	10	2017年 1月 1日	1.93
24	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVT 5.5%	301,000,000	40.83	122,922,002	40.75	122,680,857	5.5	2018年12月20日	1.78
25	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.58%	4,290,000	2,582.94	110,808,533	2,581.89	110,763,192	3.58	2018年 9月28日	1.61
26	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.659%	4,175,000	2,580.30	107,727,625	2,587.46	108,026,764	3.659	2020年10月15日	1.57
27	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICAN 7.65%	19,900,000	530.92	105,655,030	531.03	105,676,840	7.65	2021年11月24日	1.53
28	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.418%	4,150,000	2,534.76	105,192,650	2,537.80	105,318,742	3.418	2022年 8月15日	1.53
29	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 8%	16,400,000	623.90	102,319,990	624.14	102,359,624	8	2023年12月 7日	1.48
30	ペルー	国債証券	PERU BONO SOBERANO 6.95%	2,885,000	3,363.77	97,044,945	3,328.31	96,022,019	6.95	2031年 8月12日	1.39

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	91.73
特殊債券	外国	3.51
社債券	外国	2.81
合計		98.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

開示資料

決算