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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

【提出】: 2017/05/15 9:18
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界債券ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	先進国投資適格債券マザーファンド	592,249,416	1.4887	881,681,706	1.4755	873,864,013	68.74
2	日本	親投資信託受益証券	新興国現地通貨建債券マザーファンド	275,962,162	1.3735	379,034,030	1.3569	374,453,057	29.45

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.19
合計		98.19

(参考)先進国投資適格債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	G2 773446 4.187%	351,297.16	11,725.37	41,190,909	11,713.01	41,147,484	4.165	2062年 5月20日	4.70
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	255,000	11,315.65	28,854,925	11,321.07	28,868,737	1.5	2018年12月31日	3.30
3	アメリカ	特殊債券	FN MA2764 2.5%	250,389.24	10,668.57	26,712,970	10,728.81	26,863,798	2.5	2046年 9月 1日	3.07
4	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION 2.5%	200,000	11,187.33	22,374,677	11,259.37	22,518,754	2.5	2022年 1月18日	2.57
5	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 0.5%	180,000	12,212.34	21,982,221	12,402.35	22,324,241	0.5	2026年 2月15日	2.55
6	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.125%	175,000	10,947.58	19,293,490	11,055.50	19,486,428	0.125	2026年 7月15日	2.22
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 5.85%	120,000	15,001.59	18,001,912	15,002.78	18,003,340	5.85	2022年 1月31日	2.06
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 5%	110,000	14,193.12	15,612,437	14,132.44	15,545,689	5	2022年 3月 1日	1.77
9	アメリカ	社債券	AMCAR 2013-3 C 1%	134,994.92	11,292.24	15,243,956	11,286.84	15,236,662	2.38	2019年 6月10日	1.74
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	135,000	10,947.33	14,778,908	10,989.54	14,835,891	1.125	2021年 2月28日	1.69
11	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVT 2%	1,000,000	1,398.86	13,988,688	1,403.83	14,038,379	2	2023年 5月24日	1.60
12	アイルランド	社債券	BANK OF IRELAND 3.625%	100,000	13,432.84	13,432,842	13,443.55	13,443,550	3.625	2020年10月 2日	1.53
13	アイルランド	社債券	AQUARIUS+INVESTMENTS4.25% VAR	100,000	13,129.32	13,129,324	13,337.89	13,337,896	4.25	2043年10月 2日	1.52
14	ルクセンブルグ	社債券	HOLCIM FINANCE LUX 2.25%	100,000	12,377.48	12,377,489	12,573.80	12,573,806	2.25	2028年 5月26日	1.43
15	フランス	社債券	BNP PARIBAS 2.45%	110,000	11,314.53	12,445,985	11,338.73	12,472,605	2.45	2019年 3月17日	1.42
16	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC0.875%	100,000	12,140.71	12,140,719	12,248.99	12,248,991	0.875	2025年 1月15日	1.40
17	アメリカ	社債券	MOODY'S CORP 1.75%	100,000	12,007.46	12,007,461	12,206.15	12,206,158	1.75	2027年 3月 9日	1.39
18	オランダ	社債券	VONOVIA FINANCE 1.5%	100,000	11,732.61	11,732,618	11,930.12	11,930,125	1.5	2026年 6月10日	1.36
19	アメリカ	特殊債券	FNMA 888649 5.5%	93,833.1	12,615.66	11,837,665	12,591.57	11,815,065	5.5	2036年 9月 1日	1.35
20	アメリカ	社債券	OMFIT 2016-2A A 4.1%	100,000	11,504.07	11,504,072	11,488.59	11,488,596	4.1	2028年 3月20日	1.31
21	アメリカ	社債券	HSBC USA INC 2.75%	100,000	11,316.78	11,316,782	11,376.43	11,376,439	2.75	2020年 8月 7日	1.30
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.25%	115,000	9,684.66	11,137,368	9,750.30	11,212,855	4.25	2026年 4月21日	1.28
23	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 1.75%	610,000	1,789.59	10,916,546	1,816.25	11,079,152	1.75	2025年11月15日	1.26
24	オランダ	社債券	DEUTSCHE BAHN FINANCE 3.5%	80,000	13,386.44	10,709,152	13,419.75	10,735,803	3.5	2020年 6月10日	1.22
25	カナダ	社債券	BANK NOVA SCOTIA 1.45%	90,000	11,232.36	10,109,127	11,244.74	10,120,270	1.45	2018年 4月25日	1.15
26	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 3.875%	85,000	11,676.41	9,924,950	11,761.50	9,997,281	3.875	2024年 2月 1日	1.14
27	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4.0%	75,000	13,295.42	9,971,565	13,291.85	9,968,888	4	2019年12月 3日	1.14
28	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	45,000	20,837.28	9,376,776	21,580.23	9,711,104	4.75	2038年12月 7日	1.11
29	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.75%	105,000	9,173.58	9,632,268	9,211.97	9,672,572	2.75	2022年 6月 1日	1.10
30	アメリカ	特殊債券	FN AA2910 4.5%	77,014.59	12,171.11	9,373,532	12,156.91	9,362,601	4.5	2039年 4月 1日	1.07

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	31.70
地方債証券	外国	3.71
特殊債券	外国	13.63
社債券	外国	47.75
合計		96.81

(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	10,600,000	3,644.12	386,277,660	3,666.64	388,664,827	10	2021年 1月 1日	4.73
2	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 8.375%	42,664,000,000	0.88	378,962,980	0.89	380,776,200	8.375	2024年 3月15日	4.64
3	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7%	52,545,000	722.82	379,807,029	715.91	376,175,119	7	2031年 2月28日	4.58
4	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5%	37,380,000	967.16	361,525,006	960.94	359,199,671	10.5	2026年12月21日	4.37
5	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 8.25%	38,406,000,000	0.88	338,851,894	0.88	338,363,850	8.25	2021年 7月15日	4.12
6	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVT 7%	674,540,000	48.10	324,490,705	47.94	323,421,242	7	2022年 6月24日	3.94
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75%	10,390,000	3,076.28	319,626,012	3,079.31	319,941,338	5.75	2021年10月25日	3.90
8	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA 7%	7,805,000,000	3.94	308,185,076	3.95	308,951,246	7	2022年 5月 4日	3.76
9	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	7,700,000	3,600.03	277,202,723	3,635.84	279,960,035	10	2025年 1月 1日	3.41
10	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 1.5%	10,135,000	2,651.39	268,719,288	2,662.43	269,837,787	1.5	2020年 4月25日	3.28
11	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.378%	9,570,000	2,591.52	248,008,637	2,592.53	248,105,638	4.378	2019年11月29日	3.02
12	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5%	7,660,000	2,973.01	227,732,795	2,987.04	228,807,570	9.5	2022年 1月12日	2.78
13	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA7.5%	5,500,000,000	4.04	222,294,512	4.02	221,291,532	7.5	2026年 8月26日	2.69
14	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.625%	55,475,000	346.64	192,300,536	347.61	192,838,089	3.625	2023年 6月16日	2.35
15	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 6.4%	98,530,000	184.88	182,164,234	183.71	181,017,345	6.4	2020年 5月27日	2.20
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 8%	30,700,000	582.00	178,675,996	583.53	179,144,324	8	2020年 6月11日	2.18
17	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.8%	5,245,000	2,846.11	149,278,490	2,862.01	150,112,540	8.8	2023年 9月27日	1.82
18	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 9%	16,374,000,000	0.91	150,254,864	0.91	149,929,185	9	2029年 3月15日	1.82
19	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.5%	4,985,000	2,958.35	147,474,166	2,976.13	148,360,130	8.5	2019年 7月10日	1.80
20	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.418%	5,870,000	2,475.97	145,339,521	2,479.77	145,562,640	3.418	2022年 8月15日	1.77
21	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 7%	77,690,000	184.99	143,725,257	182.76	141,991,993	7	2023年 8月16日	1.73
22	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.659%	5,535,000	2,533.23	140,214,822	2,539.32	140,551,439	3.659	2020年10月15日	1.71
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.5%	4,365,000	2,978.61	130,016,606	2,973.65	129,799,831	5.5	2019年10月25日	1.58
24	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA 10%	2,790,000,000	4.60	128,360,892	4.61	128,804,725	10	2024年 7月24日	1.57
25	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	3,467,000	3,662.63	126,983,449	3,687.36	127,840,832	10	2019年 1月 1日	1.55
26	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.65%	35,775,000	345.99	123,780,642	346.25	123,873,084	3.65	2021年12月17日	1.50
27	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	3,300,000	3,612.01	119,196,500	3,642.56	120,204,583	10	2023年 1月 1日	1.46
28	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 6.5%	21,386,800	553.24	118,322,044	555.28	118,757,051	6.5	2021年 6月10日	1.44
29	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 8%	19,618,800	589.63	115,679,115	592.31	116,205,524	8	2023年12月 7日	1.41
30	ペルー	国債証券	PERU BONO SOBERANO 6.95%	3,115,000	3,613.15	112,549,876	3,646.01	113,573,239	6.95	2031年 8月12日	1.38

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	94.17
特殊債券	外国	2.16
社債券	外国	1.44
合計		97.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

開示資料

決算