有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	先進国投資適格債券マザーファンド	親投資信託受益証券	294,477,921	1.7268	1.7076	-	69.08
	日本			508,533,921	502,850,497	-
2	新興国現地通貨建債券マザーファンド	親投資信託受益証券	151,008,556	1.3758	1.3671	-	28.36
	日本			207,772,672	206,443,796	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.44
合計	97.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
先進国投資適格債券マザーファンド

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.5 08/31/21	国債証券	24,232,800	101.41	101.36	1.5	4.88
	アメリカ			24,574,519	24,564,106	2021/8/31
2	ITALY BTPS 1.35 04/01/30	国債証券	21,957,250	103.63	103.24	1.35	4.51
	イタリア			22,755,724	22,670,377	2030/4/1
3	BANK OF AMERICA CORP 05/09/30	社債券	12,547,000	106.08	105.85	1.381	2.64
	アメリカ			13,311,112	13,282,254	2030/5/9
4	PROVINCE OF QUEBEC 0.875 01/15/25	地方債証券	12,547,000	104.46	104.56	0.875	2.61
	カナダ			13,107,850	13,120,397	2025/1/15
5	JPMORGAN CHASE & CO 07/25/31	社債券	12,547,000	103.83	103.15	1.001	2.57
	アメリカ			13,027,863	12,942,418	2031/7/25
6	BANK OF IRELAND MTGE BNK 3.625 10/02/20	特殊債券	12,547,000	100.50	100.34	3.625	2.50
	アイルランド			12,610,349	12,590,751	2020/10/2
7	SPAIN 1.3 10/31/26	国債証券	8,782,900	108.54	108.55	1.3	1.90
	スペイン			9,533,635	9,534,294	2026/10/31
8	FRANCE OAT 1.75 11/25/24	国債証券	8,155,550	109.93	109.90	1.75	1.78
	フランス			8,965,534	8,963,332	2024/11/25
9	CITIGROUP INC 4.4 06/10/25	社債券	6,321,600	113.45	113.94	4.4	1.43
	アメリカ			7,172,429	7,203,141	2025/6/10
10	KOREA TREASURY BOND 1.875 06/10/26	国債証券	6,965,400	103.76	103.34	1.875	1.43
	韓国			7,227,501	7,198,665	2026/6/10
11	UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	4,218,900	163.82	161.75	4.25	1.36
	イギリス			6,911,823	6,824,492	2039/9/7
12	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	国債証券	6,273,500	105.33	105.36	0.5	1.31
	ドイツ			6,608,128	6,610,073	2025/2/15
13	QUEENSLAND 2.75 08/20/27	地方債証券	5,812,500	112.34	112.25	2.75	1.30
	オーストラリア			6,529,790	6,524,567	2027/8/20
14	NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 05/20/26	地方債証券	5,037,500	118.41	118.45	4	1.19
	オーストラリア			5,965,357	5,967,311	2026/5/20
15	KFW 0.25 09/15/25	特殊債券	5,646,150	103.81	103.83	0.25	1.17
	ドイツ			5,861,550	5,862,962	2025/9/15
16	CANADA 1.75 03/01/23	国債証券	5,631,500	103.71	103.70	1.75	1.16
	カナダ			5,840,766	5,840,034	2023/3/1
17	FN 888649	特殊債券	4,929,471	117.26	117.16	5.5	1.15
	アメリカ			5,780,780	5,775,435	2036/9/1
18	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	3,136,750	184.81	183.57	4.5	1.15
	フランス			5,797,316	5,758,163	2041/4/25
19	COMCAST CORP 1.5 02/15/31	社債券	5,794,800	99.08	99.09	1.5	1.14
	アメリカ			5,742,048	5,742,261	2031/2/15
20	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	5,404,500	104.71	104.69	2	1.13
	ノルウェー			5,659,349	5,658,171	2023/5/24
21	DENMARK 1.75 11/15/25	国債証券	4,973,700	112.00	112.01	1.75	1.11
	デンマーク			5,570,607	5,571,341	2025/11/15
22	SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	4,654,800	118.07	117.44	3.5	1.09
	シンガポール			5,496,387	5,467,062	2027/3/1
23	FORD FOUNDATION/THE 3.859 06/01/47	社債券	4,214,400	130.81	129.57	3.859	1.09
	アメリカ			5,512,959	5,460,842	2047/6/1
24	US T N/B 1.5 11/30/21	国債証券	5,268,000	101.73	101.67	1.5	1.07
	アメリカ			5,359,572	5,356,280	2021/11/30
25	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.85 05/25/37	社債券	4,922,050	108.76	107.98	2.85	1.06
	ベルギー			5,353,473	5,315,321	2037/5/25
26	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	3,515,750	152.57	150.17	3.25	1.05
	イギリス			5,364,331	5,279,953	2044/1/22
27	ONTARIO PROVINCE 4.65 06/02/41	地方債証券	3,620,250	146.13	145.03	4.65	1.04
	カナダ			5,290,488	5,250,665	2041/6/2
28	KOREA TREASURY BOND 1.375 12/10/29	国債証 券	5,268,700	99.94	99.16	1.375	1.04
	韓国			5,265,694	5,224,616	2029/12/10
29	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	3,136,750	166.45	164.84	2.5	1.03
	ドイツ			5,221,380	5,170,681	2046/8/15
30	FN MA3425	特殊債券	4,749,055	105.55	105.53	3	1.00
	アメリカ			5,013,008	5,011,982	2048/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	34.55
地方債証券	6.30
特殊債券	15.96
社債券	40.09
合計	96.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新興国現地通貨建債券マザーファンド

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 02/03/27	国債証券	307,955,400	114.79	114.22	8.15	5.68
	ロシア			353,530,951	351,777,453	2027/2/3
2	POLAND 4.0 10/25/23	国債証券	258,401,000	111.79	111.57	4	4.66
	ポーランド			288,874,229	288,310,915	2023/10/25
3	POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	265,265,000	109.39	108.65	2.5	4.66
	ポーランド			290,175,452	288,218,168	2026/7/25
4	SOUTH AFRICA 7.0 02/28/31	国債証券	300,637,200	82.59	82.08	7	3.99
	南アフリカ			248,326,327	246,793,077	2031/2/28
5	MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券	230,499,676	102.51	102.28	5.75	3.81
	メキシコ			236,294,437	235,768,898	2026/3/5
6	THAILAND 3.775 06/25/32	国債証券	177,602,100	124.61	122.98	3.775	3.53
	タイ			221,325,588	218,418,135	2032/6/25
7	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	175,091,840	119.04	118.23	8.5	3.34
	メキシコ			208,432,828	207,019,836	2029/5/31
8	BRAZIL NTN 01/01/25	国債証券	160,955,150	116.01	115.82	10	3.01
	ブラジル			186,738,249	186,420,781	2025/1/1
9	INDONESIA GOV'T 7.0 05/15/27	国債証券	179,287,200	103.43	103.96	7	3.01
	インドネシア			185,454,679	186,404,901	2027/5/15
10	THAILAND 3.625 06/16/23	国債証 券	143,312,250	108.53	108.36	3.625	2.51
	タイ			155,545,440	155,300,420	2023/6/16
11	BRAZIL NTN 01/01/29	国債証券	129,245,050	118.13	119.11	10	2.49
	ブラジル			152,677,371	153,947,204	2029/1/1
12	MALAYSIA 3.9 11/30/26	国債証券	128,448,250	109.71	109.47	3.9	2.27
	マレーシア			140,924,608	140,618,169	2026/11/30
13	INDONESIA GOV'T 9.0 03/15/29	国債証券	118,476,000	114.25	114.12	9	2.18
	インドネシア			135,358,830	135,216,658	2029/3/15
14	INDONESIA GOV'T 7.5 06/15/35	国債証券	133,200,000	102.58	101.45	7.5	2.18
	インドネシア			136,636,560	135,131,400	2035/6/15
15	CZECH REPUBLIC 2.5 08/25/28	国債証券	120,442,400	112.37	111.61	2.5	2.17
	チェコ			135,345,939	134,427,207	2028/8/25
16	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	国債証券	98,808,116	136.37	134.14	10	2.14
	メキシコ			134,751,544	132,550,099	2036/11/20
17	MALAYSIA 3.828 07/05/34	国債証券	118,324,250	110.54	108.14	3.828	2.07
	マレーシア			130,797,424	127,956,021	2034/7/5
18	BRAZIL NTN 01/01/23	国債証券	113,077,200	112.82	112.63	10	2.06
	ブラジル			127,577,417	127,363,441	2023/1/1
19	SOUTH AFRICA 8.875 02/28/35	国債証券	148,410,600	85.79	85.59	8.875	2.05
	南アフリカ			127,328,967	127,034,770	2035/2/28
20	TITULOS DE TESORERIA 7.5 08/26/26	国債証券	92,449,000	115.28	114.19	7.5	1.71
	コロンビア			106,582,196	105,568,104	2026/8/26
21	THAILAND 3.58 12/17/27	国債証券	87,123,000	117.23	115.49	3.58	1.63
	タイ			102,139,407	100,625,644	2027/12/17
22	HUNGARY 3.0 10/27/27	国債証券	92,550,600	108.48	107.42	3	1.61
	ハンガリー			100,399,270	99,424,749	2027/10/27
23	BONOS DE TESORERIA 5.94 02/12/29	国債証券	83,496,000	118.46	118.95	5.94	1.60
	ペルー			98,909,519	99,324,052	2029/2/12
24	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	国債証券	83,506,800	115.76	115.25	10.5	1.55
	南アフリカ			96,671,780	96,242,697	2026/12/21
25	MALAYSIA 3.418 08/15/22	国債証券	88,205,350	103.13	103.24	3.418	1.47
	マレーシア			90,968,814	91,066,405	2022/8/15
26	CZECH REPUBLIC 0.95 05/15/30	国債証券	86,580,000	100.09	99.53	0.95	1.39
	チェコ			86,666,233	86,181,558	2030/5/15
27	TITULOS DE TESORERIA 7.25 10/18/34	国債証券	75,870,000	106.63	106.33	7.25	1.30
	コロンビア			80,902,032	80,677,070	2034/10/18
28	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15 01/26/28	国債証券	70,011,000	102.64	102.77	4.15	1.16
	ルーマニア			71,864,912	71,957,193	2028/1/26
29	TURKEY GOVERNMENT BOND 01/12/22	国債証券	73,050,400	95.07	95.52	9.5	1.13
	トルコ			69,452,667	69,780,225	2022/1/12
30	INDONESIA GOV'T 8.375 09/15/26	国債証券	59,760,000	111.58	112.24	8.375	1.08
	インドネシア			66,680,208	67,074,624	2026/9/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	93.79
地方債証券	0.53
特殊債券	0.98
社債券	1.62
合計	96.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。