有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	先進国投資適格債券マザーファンド	親投資信託受益証券	265,536,999	1.7449	1.7377	-	67.83
	日本			463,362,063	461,423,643	-
2	新興国現地通貨建債券マザーファンド	親投資信託受益証券	141,352,051	1.4676	1.4305	-	29.72
	日本			207,462,405	202,204,108	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.56
合計	97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
先進国投資適格債券マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 0.125 12/31/22	国債証券	34,531,250	100.02	99.92	0.125	7.48
	アメリカ			34,540,690	34,505,620	2022/12/31
2	BANK OF AMERICA CORP 05/09/30	社債券	12,915,000	108.22	106.58	1.381	2.98
	アメリカ			13,977,904	13,766,098	2030/5/9
3	PROVINCE OF QUEBEC 0.875 01/15/25	地方債証券	12,915,000	104.98	104.74	0.875	2.93
	カナダ			13,559,458	13,527,171	2025/1/15
4	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	8,394,750	162.17	159.62	6.25	2.90
	ドイツ			13,614,017	13,400,539	2030/1/4
5	ITALY BTPS 1.35 04/01/30	国債証券	12,269,250	108.76	105.97	1.35	2.82
	イタリア			13,345,140	13,002,018	2030/4/1
6	US T N/B 1.5 08/31/21	国債証券	12,750,000	100.76	100.72	1.5	2.78
	アメリカ			12,847,616	12,842,136	2021/8/31
7	SPAIN 1.3 10/31/26	国債証券	9,040,500	109.01	107.84	1.3	2.11
	スペイン			9,855,736	9,749,998	2026/10/31
8	FRANCE OAT 0.0 11/25/30	国債証券	9,686,250	101.98	99.79	-	2.09
	フランス			9,878,085	9,666,063	2030/11/25
9	FRANCE OAT 1.75 11/25/24	国債証券	8,394,750	109.11	108.56	1.75	1.98
	フランス			9,159,586	9,113,734	2024/11/25
10	UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	5,939,200	156.05	149.89	4.25	1.93
	イギリス			9,268,224	8,902,768	2039/9/7
11	KOREA TREASURY BOND 1.875 06/10/26	国債証券	7,410,000	102.34	101.99	1.875	1.64
	韓国			7,584,090	7,557,459	2026/6/10
12	KOREA TREASURY BOND 1.375 12/10/29	国債証券	7,505,000	96.72	96.01	1.375	1.56
	韓国			7,259,354	7,205,773	2029/12/10
13	CITIGROUP INC 4.4 06/10/25	社債券	6,375,000	113.66	112.15	4.4	1.55
	アメリカ			7,245,968	7,149,855	2025/6/10
14	QUEENSLAND 2.75 08/20/27	地方債証券	6,248,250	112.74	109.56	2.75	1.48
	オーストラリア			7,044,314	6,845,693	2027/8/20
15	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	国債証券	6,457,500	105.00	104.46	0.5	1.46
	ドイツ			6,780,891	6,745,956	2025/2/15
16	NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 05/20/26	地方債証券	5,415,150	117.96	115.81	4	1.36
	オーストラリア			6,387,795	6,271,336	2026/5/20
17	DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22	国債証券	5,811,750	103.39	103.22	1.75	1.30
	ドイツ			6,008,971	5,999,388	2022/7/4
18	KFW 0.25 09/15/25	特殊債券	5,811,750	103.73	103.16	0.25	1.30
	ドイツ			6,028,818	5,995,982	2025/9/15
19	SWEDEN 1.5 11/13/23	国債証券	5,682,650	105.03	104.78	1.5	1.29
	スウェーデン			5,969,010	5,954,678	2023/11/13
20	DENMARK 1.75 11/15/25	国債証券	5,124,150	111.04	110.13	1.75	1.22
	デンマーク			5,690,039	5,643,390	2025/11/15
21	FN BM2007	特殊債券	5,152,010	107.37	107.03	4	1.20
	アメリカ			5,531,798	5,514,283	2048/9/1
22	COMCAST CORP 1.5 02/15/31	社債券	5,843,750	96.62	93.61	1.5	1.19
	アメリカ			5,646,747	5,470,612	2031/2/15
23	DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	3,228,750	164.17	158.91	2.5	1.11
	ドイツ			5,300,841	5,130,921	2046/8/15
24	FN 888649	特殊債券	4,422,514	116.16	116.00	5.5	1.11
	アメリカ			5,137,226	5,130,252	2036/9/1
25	FORD FOUNDATION/THE 3.859 06/01/47	社債券	4,250,000	123.60	118.22	3.859	1.09
	アメリカ			5,253,031	5,024,470	2047/6/1
26	ONTARIO PROVINCE 4.65 06/02/41	地方債証券	3,784,050	138.16	132.38	4.65	1.09
	カナダ			5,228,194	5,009,665	2041/6/2
27	ERAC USA FINANCE LLC 3.85 11/15/24	社債券	4,250,000	111.24	110.61	3.85	1.02
	アメリカ			4,727,840	4,701,216	2024/11/15
28	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	4,520,250	104.47	102.60	-	1.01
	ドイツ			4,722,350	4,638,138	2030/8/15
29	NIB 0.125 06/10/24	特殊債券	4,520,250	102.32	102.05	0.125	1.00
	国際機関			4,625,345	4,613,367	2024/6/10
30	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	2,583,000	183.27	177.25	4.5	0.99
	フランス			4,733,915	4,578,548	2041/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	45.75
地方債証券	7.05
特殊債券	16.57
社債券	28.22
合計	97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新興国現地通貨建債券マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 02/03/27	国債証券	336,355,400	110.59	108.88	8.15	5.96
	ロシア			371,976,647	366,235,229	2027/2/3
2	POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	273,127,800	109.77	108.85	2.5	4.84
	ポーランド			299,812,768	297,326,239	2026/7/25
3	SOUTH AFRICA 7.0 02/28/31	国債証券	333,253,500	87.09	84.16	7	4.56
	南アフリカ			290,263,798	280,499,470	2031/2/28
4	THAILAND 3.775 06/25/32	国債証券	184,412,800	124.18	119.65	3.775	3.59
	タイ			229,021,979	220,652,441	2032/6/25
5	POLAND 4.0 10/25/23	国債証券	183,512,200	110.32	110.11	4	3.29
	ポーランド			202,469,010	202,067,118	2023/10/25
6	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	170,806,872	121.90	117.19	8.5	3.26
	メキシコ			208,215,284	200,182,955	2029/5/31
7	INDONESIA GOV'T 7.0 05/15/27	国債証券	189,247,600	106.81	104.85	7	3.23
	インドネシア			202,148,003	198,437,463	2027/5/15
8	INDONESIA GOV'T 9.0 03/15/29	国債証券	157,928,000	117.81	116.60	9	2.99
	インドネシア			186,070,548	184,148,785	2029/3/15
9	MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券	172,841,412	104.90	103.00	5.75	2.90
	メキシコ			181,315,826	178,031,839	2026/3/5
10	BRAZIL NTN 01/01/25	国債証券	158,402,920	111.60	108.94	10	2.81
	ブラジル			176,788,097	172,568,829	2025/1/1
11	INDONESIA GOV'T 7.5 06/15/35	国債証券	140,600,000	107.54	104.14	7.5	2.38
	インドネシア			151,203,053	146,429,276	2035/6/15
12	SOUTH AFRICA 8.875 02/28/35	国債証券	164,511,750	91.15	88.83	8.875	2.38
	南アフリカ			149,960,685	146,148,165	2035/2/28
13	MALAYSIA 3.9 11/30/26	国債証券	132,863,500	108.17	107.67	3.9	2.33
	マレーシア			143,728,146	143,059,723	2026/11/30
14	CHINA GOVERNMENT BOND 3.38 07/04/26	国債証券	130,800,000	103.39	103.61	3.38	2.20
	中国			135,236,906	135,529,074	2026/7/4
15	CHINA GOVERNMENT BOND 2.2 07/27/25	国債証券	130,800,000	98.00	98.32	2.2	2.09
	中国			128,184,000	128,606,484	2025/7/27
16	BRAZIL NTN 01/01/29	国債証券	113,727,640	113.82	109.85	10	2.03
	ブラジル			129,448,848	124,931,324	2029/1/1
17	MALAYSIA 3.828 07/05/34	国債証券	122,391,500	104.40	101.12	3.828	2.01
	マレーシア			127,783,384	123,768,538	2034/7/5
18	TITULOS DE TESORERIA 7.5 08/26/26	国債証券	97,055,000	116.37	113.27	7.5	1.79
	コロンビア			112,952,007	109,942,972	2026/8/26
19	THAILAND 3.625 06/16/23	国債証券	100,724,800	107.21	106.75	3.625	1.75
	タイ			107,995,710	107,526,614	2023/6/16
20	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85 04/22/26	国債証券	94,039,500	112.77	110.13	4.85	1.68
	ルーマニア			106,054,456	103,574,164	2026/4/22
21	THAILAND 3.58 12/17/27	国債証券	90,464,000	116.87	112.97	3.58	1.66
	タイ			105,728,488	102,204,562	2027/12/17
22	BRAZIL NTN 01/01/23	国債証券	90,120,160	108.32	107.26	10	1.57
	ブラジル			97,624,880	96,664,965	2023/1/1
23	MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	70,091,300	121.41	115.80	8.5	1.32
	メキシコ			85,103,939	81,170,919	2038/11/18
24	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	国債証券	60,198,508	138.83	131.26	10	1.29
	メキシコ			83,574,792	79,017,729	2036/11/20
25	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15 01/26/28	国債証券	71,523,000	110.16	105.92	4.15	1.23
	ルーマニア			78,790,645	75,757,268	2028/1/26
26	MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	67,158,108	115.71	111.67	7.75	1.22
	メキシコ			77,713,757	74,999,146	2031/5/29
27	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	国債証券	64,507,500	118.10	115.03	10.5	1.21
	南アフリカ			76,187,324	74,206,105	2026/12/21
28	TITULOS DE TESORERIA 7.25 10/18/34	国債証券	67,850,000	110.71	105.76	7.25	1.17
	コロンビア			75,117,637	71,763,662	2034/10/18
29	TITULOS DE TESORERIA 7.75 09/18/30	国債証券	60,534,000	116.61	112.59	7.75	1.11
	コロンビア			70,590,489	68,157,888	2030/9/18
30	TITULOS DE TESORERIA 6.25 11/26/25	国債証券	61,950,000	110.91	107.95	6.25	1.09
	コロンビア			68,712,201	66,875,762	2025/11/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.83
地方債証券	0.57
特殊債券	0.40
社債券	1.01
合計	97.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。