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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

【提出】: 2018/11/15 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界債券ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	先進国投資適格債券マザーファンド	404,009,662	1.5215	614,700,700	1.5339	619,710,420	70.39
2	日本	親投資信託受益証券	新興国現地通貨建債券マザーファンド	194,966,379	1.3252	258,369,445	1.2979	253,046,863	28.74

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.13
合計		99.13

(参考)先進国投資適格債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 0.5%	335,000	13,420.47	44,958,584	13,392.09	44,863,532	0.5	2026年 2月15日	7.23
2	アメリカ	特殊債券	G2 773446 4.187%	212,637.8	11,255.93	23,934,363	11,244.04	23,909,094	4.103	2062年 5月20日	3.85
3	アメリカ	特殊債券	FN MA2764 2.5%	195,506.92	10,387.58	20,308,438	10,398.85	20,330,490	2.5	2046年 9月 1日	3.28
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	165,000	11,078.23	18,279,087	11,074.76	18,273,360	2.5	2020年 6月30日	2.94
5	アイルランド	社債券	BANK OF IRELAND 3.625%	100,000	14,006.73	14,006,731	13,979.52	13,979,524	3.625	2020年10月 2日	2.25
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	130,000	10,431.83	13,561,380	10,551.56	13,717,037	2.75	2047年11月15日	2.21
7	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC0.875%	100,000	13,294.15	13,294,152	13,286.37	13,286,378	0.875	2025年 1月15日	2.14
8	アイルランド	社債券	JOHNSON CONTROLS 1%	100,000	13,077.13	13,077,138	13,064.18	13,064,182	1	2023年 9月15日	2.10
9	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.125%	105,000	10,821.68	11,763,853	10,834.42	11,786,255	0.125	2022年 4月15日	1.90
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	80,000	14,060.37	11,248,296	14,002.84	11,202,276	1.5	2023年 2月15日	1.80
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.25%	60,000	18,058.07	10,834,843	17,959.60	10,775,764	3.25	2045年 5月25日	1.73
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 5%	75,000	14,281.39	10,711,049	14,147.95	10,610,964	5	2022年 3月 1日	1.71
13	フランス	社債券	BNP PARIBAS 2.45%	95,000	11,114.88	10,559,141	11,085.34	10,531,076	2.45	2019年 3月17日	1.69
14	韓国	国債証券	KOREA TREASURY 1.75%	100,000,000	9.98	9,986,353	10.01	10,010,559	1.75	2020年 6月10日	1.61
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 1.3%	70,000	13,143.86	9,200,703	13,095.92	9,167,147	1.3	2026年10月31日	1.47
16	オランダ	社債券	ENEL FINANCE INTL 5.75%	50,000	18,468.98	9,234,493	18,191.43	9,095,715	5.75	2040年 9月14日	1.46
17	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 1.75%	440,000	1,951.94	8,588,570	1,948.29	8,572,511	1.75	2025年11月15日	1.38
18	アメリカ	特殊債券	FNMA 888649 5.5%	68,444.87	12,062.95	8,256,473	12,063.11	8,256,586	5.5	2036年 9月 1日	1.33
19	アメリカ	社債券	TRL 2010-1X A 5.194%	70,377.77	11,642.41	8,193,675	11,658.63	8,205,086	5.194	2040年10月16日	1.32
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 1.25%	70,000	11,481.60	8,037,125	11,330.02	7,931,015	1.25	2026年12月 1日	1.27
21	アメリカ	社債券	COMM 2015-PC1 A5 3.902%	70,000	11,268.48	7,887,937	11,287.25	7,901,075	3.902	2050年 7月10日	1.27
22	アメリカ	社債券	HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE3.5%	70,000	11,249.97	7,874,985	11,255.69	7,878,986	3.5	2023年 9月 1日	1.27
23	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 1.75%	90,000	8,370.07	7,533,069	8,384.86	7,546,377	1.75	2023年 3月 1日	1.21
24	フランス	国債証券	FRANCE(GOVT OF) 0%	55,000	13,000.05	7,150,028	12,987.09	7,142,902	0	2023年 3月25日	1.15
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 1.75%	50,000	14,278.80	7,139,403	14,256.78	7,128,391	1.75	2024年11月25日	1.15
26	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 3.95%	65,000	10,893.87	7,081,019	10,847.23	7,050,700	3.95	2025年 4月21日	1.13
27	フランス	社債券	AXA SA VAR	50,000	13,919.92	6,959,963	13,897.90	6,948,950	5.25	2040年 4月16日	1.12
28	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVT 2.75%	80,000	8,338.42	6,670,742	8,359.54	6,687,632	2.75	2023年 7月 1日	1.07
29	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC 4.4%	60,000	11,115.55	6,669,331	11,117.10	6,670,264	4.4	2025年 6月10日	1.07
30	アメリカ	特殊債券	FN AA2910 4.5%	57,011.54	11,659.13	6,647,050	11,649.15	6,641,360	4.5	2039年 4月 1日	1.07

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	37.41
地方債証券	外国	4.08
特殊債券	外国	13.12
社債券	外国	42.33
合計		96.95

(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 8.15%	219,515,000	161.30	354,085,159	158.25	347,399,610	8.15	2027年 2月 3日	5.01
2	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75%	9,455,000	3,359.49	317,640,252	3,361.00	317,782,692	5.75	2021年10月25日	4.58
3	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7%	47,915,000	620.61	297,365,282	617.96	296,099,128	7	2031年 2月28日	4.27
4	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 8.375%	35,564,000,000	0.77	275,394,813	0.77	276,232,701	8.375	2024年 3月15日	3.98
5	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.625%	68,275,000	360.11	245,871,725	359.67	245,570,837	3.625	2023年 6月16日	3.54
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	8,700,000	2,750.55	239,298,426	2,726.88	237,239,347	10	2021年 1月 1日	3.42
7	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVT 7%	492,360,000	46.74	230,168,147	46.85	230,674,825	7	2022年 6月24日	3.33
8	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA 7%	5,915,000,000	3.79	224,594,348	3.80	225,071,576	7	2022年 5月 4日	3.25
9	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 9%	26,324,000,000	0.80	212,592,708	0.80	211,883,087	9	2029年 3月15日	3.05
10	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 1.5%	6,820,000	2,961.77	201,993,328	3,003.96	204,870,140	1.5	2020年 4月25日	2.95
11	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5%	24,390,000	820.76	200,183,486	820.91	200,220,315	10.5	2026年12月21日	2.89
12	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 5.95%	6,500,000	2,916.59	189,578,774	2,919.87	189,791,736	5.95	2021年 6月11日	2.74
13	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	7,200,000	2,654.31	191,110,994	2,598.30	187,078,110	10	2023年 1月 1日	2.70
14	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 7%	24,901,000,000	0.70	175,943,493	0.71	177,362,850	7	2027年 5月15日	2.56
15	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	7,016,000	2,566.58	180,071,633	2,496.71	175,169,440	10	2025年 1月 1日	2.52
16	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.418%	5,135,000	2,669.57	137,082,728	2,674.98	137,360,223	3.418	2022年 8月15日	1.98
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 5.75%	26,723,900	514.97	137,620,205	512.81	137,045,100	5.75	2026年 3月 5日	1.97
18	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 6.25%	24,520,000	541.18	132,698,316	537.25	131,735,661	6.25	2036年 3月31日	1.90
19	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA7.5%	3,290,000,000	3.81	125,642,376	3.84	126,373,807	7.5	2026年 8月26日	1.82
20	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.659%	4,205,000	2,710.07	113,958,821	2,712.59	114,064,487	3.659	2020年10月15日	1.64
21	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.65%	31,775,000	356.52	113,286,232	356.39	113,243,145	3.65	2021年12月17日	1.63
22	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICAN 7.65%	19,900,000	550.85	109,619,530	549.53	109,357,075	7.65	2021年11月24日	1.57
23	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA 10%	2,510,000,000	4.31	108,283,373	4.31	108,416,790	10	2024年 7月24日	1.56
24	チリ	国債証券	REP OF CHILE 4.5%	575,000,000	16.71	96,127,311	16.79	96,591,076	4.5	2026年 3月 1日	1.39
25	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 7%	57,700,000	154.82	89,333,101	153.75	88,716,173	7	2023年 8月16日	1.28
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 8%	14,378,200	588.52	84,618,816	585.56	84,193,277	8	2023年12月 7日	1.21
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.5%	2,490,000	3,159.16	78,663,100	3,154.00	78,534,809	5.5	2019年10月25日	1.13
28	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	3,222,000	2,497.94	80,483,750	2,422.25	78,045,183	10	2027年 1月 1日	1.12
29	ペルー	国債証券	REP OF PERU 6.15%	2,250,000	3,470.76	78,092,296	3,462.14	77,898,178	6.15	2032年 8月12日	1.12
30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 10%	11,100,000	697.60	77,434,343	693.88	77,021,601	10	2036年11月20日	1.11

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	89.64
特殊債券	外国	2.65
社債券	外国	3.18
合計		95.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

開示資料

決算