有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	先進国投資適格債券マザーファンド	親投資信託受益証券	321,150,626	1.6296	1.6387	-	68.23
	日本			523,379,175	526,269,530	-
2	新興国現地通貨建債券マザーファンド	親投資信託受益証券	151,008,556	1.4917	1.4467	-	28.32
	日本			225,274,563	218,464,077	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.56
合計	96.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
先進国投資適格債券マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FN BO6208	特殊債券	18,997,436	100.34	101.26	2.5	3.66
	アメリカ			19,063,536	19,237,372	2049/12/1
2	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	18,048,000	104.86	103.74	1.25	3.56
	イタリア			18,926,847	18,724,439	2026/12/1
3	US T N/B 2.5 12/31/20	国債証券	17,508,800	100.83	101.03	2.5	3.36
	アメリカ			17,654,476	17,690,726	2020/12/31
4	PROVINCE OF QUEBEC 0.875 01/15/25	地方債証券	12,032,000	105.64	105.88	0.875	2.42
	カナダ			12,711,206	12,740,083	2025/1/15
5	UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	7,761,050	157.52	160.99	4.25	2.37
	イギリス			12,225,982	12,495,290	2039/9/7
6	BANK OF IRELAND MTGE BNK 3.625 10/02/20	特殊債券	12,032,000	102.52	102.39	3.625	2.34
	アイルランド			12,335,447	12,319,600	2020/10/2
7	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	国債証券	11,430,400	106.77	107.53	0.5	2.34
	ドイツ			12,204,352	12,291,223	2026/2/15
8	FN MA3776	特殊債券	11,156,527	104.78	104.94	4	2.22
	アメリカ			11,690,626	11,707,966	2049/9/1
9	TSY INFL 0.125 04/15/22	国債証券	10,395,850	106.06	106.32	0.125	2.10
	アメリカ			11,026,449	11,053,291	2022/4/15
10	FRANCE OAT 1.75 11/25/24	国債証券	9,625,600	111.01	111.22	1.75	2.03
	フランス			10,685,407	10,705,909	2024/11/25
11	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	9,301,550	100.35	102.94	1.625	1.82
	アメリカ			9,334,976	9,575,508	2029/8/15
12	US T N/B 2.875 05/15/49	国債証券	7,660,100	118.32	124.86	2.875	1.82
	アメリカ			9,063,452	9,564,949	2049/5/15
13	SPAIN 1.3 10/31/26	国債証券	8,422,400	108.87	108.49	1.3	1.74
	スペイン			9,169,845	9,137,731	2026/10/31
14	BANK OF AMERICA CORP 3.95 04/21/25	社債券	7,112,950	108.28	108.42	3.95	1.47
	アメリカ			7,702,455	7,711,981	2025/4/21
15	G2 773446	特殊債券	7,566,454	100.97	101.03	3.867	1.45
	アメリカ			7,639,944	7,645,046	2062/5/20
16	CITIGROUP INC 4.4 06/10/25	社債券	6,565,800	110.26	110.89	4.4	1.38
	アメリカ			7,239,457	7,281,137	2025/6/10
17	KOREA TREASURY BOND 1.75 06/10/20	国債証券	7,224,000	100.15	100.17	1.75	1.38
	韓国			7,234,944	7,236,894	2020/6/10
18	FRANCE OAT 03/25/23	国債証券	6,617,600	101.90	102.03	-	1.28
	フランス			6,743,360	6,752,268	2023/3/25
19	FN 888649	特殊債券	5,692,782	112.31	112.91	5.5	1.22
	アメリカ			6,393,902	6,428,137	2036/9/1
20	AXA SA 04/16/40	社債券	6,016,000	100.81	100.61	5.25	1.15
	フランス			6,064,988	6,053,269	2040/4/16
21	JPMORGAN CHASE & CO 3.9 07/15/25	社債券	5,471,500	109.31	109.77	3.9	1.14
	アメリカ			5,980,903	6,006,551	2025/7/15
22	CANADA 1.75 03/01/23	国債証券	5,717,600	100.90	101.55	1.75	1.10
	カナダ			5,769,515	5,806,565	2023/3/1
23	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	3,008,000	184.55	188.18	4.5	1.08
	フランス			5,551,564	5,660,755	2041/4/25
24	KFW 0.25 09/15/25	特殊債券	5,414,400	103.59	103.93	0.25	1.07
	ドイツ			5,609,318	5,627,456	2025/9/15
25	US T N/B 3.125 05/15/21	国債証券	5,471,500	101.98	102.29	3.125	1.06
	アメリカ			5,579,860	5,596,958	2021/5/15
26	FORD FOUNDATION/THE 3.859 06/01/47	社債券	4,377,200	119.70	124.92	3.859	1.04
	アメリカ			5,239,558	5,468,061	2047/6/1
27	CIGNA CORP 4.125 11/15/25	社債券	4,924,350	110.14	110.68	4.125	1.04
	アメリカ			5,423,693	5,450,278	2025/11/15
28	DENMARK 1.75 11/15/25	国債証券	4,749,500	113.63	114.34	1.75	1.03
	デンマーク			5,396,942	5,430,915	2025/11/15
29	SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	4,708,200	112.60	114.00	3.5	1.02
	シンガポール			5,301,904	5,367,348	2027/3/1
30	KOREA TREASURY BOND 1.375 12/10/29	国債証券	5,327,700	97.46	99.39	1.375	1.01
	韓国			5,192,395	5,295,390	2029/12/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	41.22
地方債証券	4.25
特殊債券	24.20
社債券	27.35
合計	97.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新興国現地通貨建債券マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 02/03/27	国債証券	357,835,500	113.74	112.34	8.15	5.67
	ロシア			407,036,092	402,028,184	2027/2/3
2	SOUTH AFRICA 7.0 02/28/31	国債証券	327,125,100	85.60	85.96	7	3.97
	南アフリカ			280,051,798	281,229,448	2031/2/28
3	POLAND 4.0 10/25/23	国債証券	251,444,050	108.12	108.92	4	3.86
	ポーランド			271,875,890	273,896,746	2023/10/25
4	POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	258,123,250	102.73	105.06	2.5	3.83
	ポーランド			265,187,205	271,199,179	2026/7/25
5	MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券	279,448,318	96.21	96.16	5.75	3.79
	メキシコ			268,882,377	268,745,447	2026/3/5
6	THAILAND 3.775 06/25/32	国債証券	181,793,300	127.28	129.15	3.775	3.31
	タイ			231,395,220	234,793,645	2032/6/25
7	BRAZIL NTN 01/01/25	国債証券	200,555,880	116.61	115.52	10	3.27
	ブラジル			233,871,380	231,696,792	2025/1/1
8	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	国債証券	153,145,000	132.87	132.06	10	2.85
	メキシコ			203,486,824	202,257,070	2036/11/20
9	INDONESIA GOV'T 7.0 05/15/27	国債証券	194,227,800	103.75	103.45	7	2.84
	インドネシア			201,521,053	200,946,139	2027/5/15
10	HUNGARY 7.0 06/24/22	国債証券	174,590,856	114.55	114.65	7	2.82
	ハンガリー			200,002,555	200,177,145	2022/6/24
11	BRAZIL NTN 01/01/23	国債証券	175,392,000	112.07	111.73	10	2.77
	ブラジル			196,562,849	195,967,533	2023/1/1
12	BRAZIL NTN 01/01/29	国債証券	161,043,960	123.08	120.56	10	2.74
	ブラジル			198,217,382	194,156,836	2029/1/1
13	SOUTH AFRICA 6.25 03/31/36	国債証券	257,831,200	71.82	72.55	6.25	2.64
	南アフリカ			185,190,559	187,076,929	2036/3/31
14	THAILAND 3.625 06/16/23	国債証券	146,694,250	108.53	109.07	3.625	2.26
	タイ			159,217,098	160,007,251	2023/6/16
15	INDONESIA GOV'T 8.375 03/15/24	国債証券	144,799,200	109.35	109.73	8.375	2.24
	インドネシア			158,342,269	158,892,506	2024/3/15
16	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 08/16/23	国債証券	149,316,750	104.94	104.66	7	2.21
	ロシア			156,707,929	156,289,842	2023/8/16
17	INDONESIA GOV'T 7.5 06/15/35	国債証券	144,300,000	104.52	104.10	7.5	2.12
	インドネシア			150,831,018	150,216,300	2035/6/15
18	INDONESIA GOV'T 9.0 03/15/29	国債証券	128,349,000	115.53	114.82	9	2.08
	インドネシア			148,290,584	147,379,306	2029/3/15
19	MALAYSIA 3.828 07/05/34	国債証券	121,550,000	108.45	108.98	3.828	1.87
	マレーシア			131,825,873	132,470,671	2034/7/5
20	TURKEY GOVERNMENT BOND 01/12/22	国債証券	134,252,450	97.49	96.14	9.5	1.82
	トルコ			130,896,138	129,083,730	2022/1/12
21	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	112,273,550	113.40	113.07	8.5	1.79
	メキシコ			127,320,451	126,948,825	2029/5/31
22	TITULOS DE TESORERIA 7.0 05/04/22	国債証券	118,257,360	104.94	105.03	7	1.75
	コロンビア			124,108,178	124,214,657	2022/5/4
23	TITULOS DE TESORERIA 7.5 08/26/26	国債証券	102,648,000	111.66	111.30	7.5	1.61
	コロンビア			114,618,922	114,251,412	2026/8/26
24	BONOS DE TESORERIA 5.94 02/12/29	国債証券	89,657,750	115.65	115.76	5.94	1.46
	ペルー			103,695,823	103,794,974	2029/2/12
25	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	国債証券	84,190,500	113.25	113.92	10.5	1.35
	南アフリカ			95,347,526	95,917,074	2026/12/21
26	MALAYSIA 3.418 08/15/22	国債証券	90,610,000	101.74	101.93	3.418	1.30
	マレーシア			92,192,095	92,363,982	2022/8/15
27	TURKEY GOVERNMENT BOND 06/14/23	国債証券	79,070,550	114.19	110.59	16.2	1.23
	トルコ			90,298,568	87,452,028	2023/6/14
28	THAILAND 3.58 12/17/27	国債証券	72,870,000	117.96	119.47	3.58	1.23
	タイ			85,962,261	87,058,969	2027/12/17
29	MALAYSIA 3.9 11/30/26	国債証券	79,950,000	106.40	106.80	3.9	1.20
	マレーシア			85,066,800	85,386,600	2026/11/30
30	BRAZIL NTN 10.0 01/01/21	国債証 券	81,313,680	104.65	104.54	10	1.20
	ブラジル			85,095,083	85,013,061	2021/1/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	93.35
地方債証券	0.53
特殊債券	1.98
社債券	1.59
合計	97.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。