有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		4,139,257,963	97.56
	内 ケイマン諸島	4,139,257,963	97.56
親投資信託受益証券		15,969,582	0.38
	内 日本	15,969,582	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,588,341	2.06
純資産総額		4,242,815,886	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,749,455,690	96.79
	内 ケイマン諸島	2,749,455,690	96.79
親投資信託受益証券		13,977,731	0.49
	内 日本	13,977,731	0.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,176,326	2.72
純資産総額		2,840,609,747	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		36,646,444	74.08
	内 日本	36,646,444	74.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,825,027	25.92
純資産総額		49,471,471	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。