有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/06/11-2022/12/12)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,378,357,619	96.13
	内 ケイマン諸島	2,378,357,619	96.13
親投資信託受益証券		15,941,636	0.64
	内 日本	15,941,636	0.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		79,811,606	3.23
純資産総額		2,474,110,861	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,804,272,389	94.60
	内 ケイマン諸島	1,804,272,389	94.60
親投資信託受益証券		13,953,145	0.73
	内 日本	13,953,145	0.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,959,136	4.66
純資産総額		1,907,184,670	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,264,000	75.94
	内 日本	900,264,000	75.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		285,263,691	24.06
純資産総額		1,185,527,691	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。