半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

(1)【投資状況】
「DCニッセイターゲットデートファンド2055」

		(2017年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,197,027	100.00
	内 日本	1,197,027	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11	△0.00
純資産総額		1,197,016	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
		(2017年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,719,489,010	98.27
	内 アメリカ	5,095,501,025	42.73
	内 フランス	1,167,923,240	9.79
	内 イタリア	1,130,453,565	9.48
	内 ドイツ	853,549,219	7.16
	内 イギリス	842,269,444	7.06
	内 スペイン	668,025,215	5.60
	内 ベルギー	303,420,759	2.54
	内 オランダ	266,087,027	2.23
	内 オーストラリア	256,279,884	2.15
	内 カナダ	248,277,092	2.08
	内 オーストリア	178,673,061	1.50
	内 メキシコ	113,484,931	0.95
	内 アイルランド	95,990,688	0.80
	内 ポーランド	79,528,199	0.67
	内 フィンランド	73,570,663	0.62
	内 デンマーク	71,921,266	0.60
	内 南アフリカ	65,232,061	0.55
	内 スウェーデン	56,337,396	0.47
	内 マレーシア	50,306,979	0.42
	内 シンガポール	46,641,835	0.39
	内 ノルウェー	33,110,238	0.28
	内 スイス	22,905,223	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		206,098,266	1.73
純資産総額		11,925,587,276	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
		(2017年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		41,615,177,910	97.55
	内 日本	41,615,177,910	97.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,043,460,074	2.45
純資産総額		42,658,637,984	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,063,590,000	2.49
	内 日本	1,063,590,000	2.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
(参考情報)

「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
		(2017年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		80,944,845,470	95.14
	内 アメリカ	49,610,945,664	58.31
	内 イギリス	5,610,745,863	6.59
	内 フランス	3,279,111,371	3.85
	内 カナダ	3,225,318,939	3.79
	内 スイス	3,188,672,260	3.75
	内 ドイツ	3,163,875,761	3.72
	内 オーストラリア	2,182,431,793	2.57
	内 オランダ	1,921,951,062	2.26
	内 アイルランド	1,333,346,367	1.57
	内 スペイン	1,182,683,128	1.39
	内 スウェーデン	1,010,760,183	1.19
	内 香港	942,148,427	1.11
	内 シンガポール	670,272,600	0.79
	内 イタリア	669,194,111	0.79
	内 デンマーク	609,296,922	0.72
	内 ベルギー	387,379,301	0.46
	内 フィンランド	344,622,796	0.41
	内 ジャージィー	301,183,746	0.35
	内 バミューダ	276,661,665	0.33
	内 オランダ領キュラソー	224,619,528	0.26
	内 ノルウェー	206,708,557	0.24
	内 イスラエル	163,015,094	0.19
	内 ケイマン諸島	137,373,742	0.16
	内 オーストリア	79,690,738	0.09
	内 ルクセンブルグ	62,726,707	0.07
	内 ニュージーランド	60,713,247	0.07
	内 ポルトガル	49,965,703	0.06
	内 パプアニューギニア	18,731,223	0.02
	内 イギリス領バージン諸島	14,170,329	0.02
	内 マン島	11,786,827	0.01
	内 モーリシャス	4,741,816	0.01
投資証券		2,117,708,146	2.49
	内 アメリカ	1,616,664,909	1.90
	内 オーストラリア	207,023,965	0.24
	内 フランス	116,626,494	0.14
	内 イギリス	82,594,945	0.10
	内 香港	42,007,801	0.05
	内 シンガポール	34,982,714	0.04
	内 カナダ	17,807,318	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,014,278,101	2.37
純資産総額		85,076,831,717	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,897,524,335	2.23
	内 アメリカ	1,409,408,000	1.66
	内 ドイツ	349,894,294	0.41
	内 イギリス	138,222,041	0.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
(参考情報)

「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」
		(2017年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		103,067,463,170	72.10
	内 日本	103,067,463,170	72.10
地方債証券		13,018,931,391	9.11
	内 日本	13,018,931,391	9.11
特殊債券		15,329,928,683	10.72
	内 日本	15,329,928,683	10.72
社債券		10,479,365,700	7.33
	内 日本	9,450,478,500	6.61
	内 スウェーデン	415,929,800	0.29
	内 オーストラリア	401,477,400	0.28
	内 アメリカ	211,480,000	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,054,750,559	0.74
純資産総額		142,950,439,503	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。