半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

(1)【投資状況】
DCニッセイターゲットデートファンド2025

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,672,252,550	100.00
	内 日本	1,672,252,550	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△13,872	△0.00
純資産総額		1,672,238,678	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2030

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,641,293,168	100.00
	内 日本	1,641,293,168	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△14,119	△0.00
純資産総額		1,641,279,049	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2035

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,451,435,767	100.00
	内 日本	2,451,435,767	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△21,403	△0.00
純資産総額		2,451,414,364	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2040

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		795,692,274	100.00
	内 日本	795,692,274	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,100	△0.00
純資産総額		795,685,174	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2045

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		988,949,331	100.00
	内 日本	988,949,331	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,750	△0.00
純資産総額		988,940,581	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2050

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		269,614,617	100.00
	内 日本	269,614,617	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,397	△0.00
純資産総額		269,612,220	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2055

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		940,111,331	100.00
	内 日本	940,111,331	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,366	△0.00
純資産総額		940,102,965	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2060

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		439,603,909	100.00
	内 日本	439,603,909	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,923	△0.00
純資産総額		439,599,986	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		145,533,131,300	96.65
	内 日本	145,533,131,300	96.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,047,767,612	3.35
純資産総額		150,580,898,912	100.00

その他資産の投資状況

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,012,940,000	3.33
	内 日本	5,012,940,000	3.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		405,762,986,181	94.53
	内 アメリカ	283,360,206,432	66.01
	内 イギリス	17,774,787,789	4.14
	内 カナダ	15,001,252,445	3.49
	内 スイス	14,256,248,618	3.32
	内 フランス	14,020,189,870	3.27
	内 ドイツ	12,195,499,588	2.84
	内 オーストラリア	8,556,136,467	1.99
	内 オランダ	8,184,702,863	1.91
	内 アイルランド	5,935,995,665	1.38
	内 スウェーデン	5,015,585,075	1.17
	内 香港	3,573,704,375	0.83
	内 デンマーク	3,389,984,528	0.79
	内 スペイン	3,230,991,553	0.75
	内 イタリア	2,767,979,929	0.64
	内 フィンランド	1,386,211,578	0.32
	内 ベルギー	1,248,739,528	0.29
	内 シンガポール	1,171,596,040	0.27
	内 ノルウェー	836,389,177	0.19
	内 ジャージィー	790,692,439	0.18
	内 バミューダ	712,117,163	0.17
	内 イスラエル	559,108,649	0.13
	内 ケイマン諸島	378,075,203	0.09
	内 オランダ領キュラソー	342,591,246	0.08
	内 ニュージーランド	318,257,863	0.07
	内 オーストリア	256,024,032	0.06
	内 ポルトガル	244,500,635	0.06
	内 ルクセンブルグ	209,044,970	0.05
	内 パプアニューギニア	46,372,461	0.01
投資証券		9,231,174,932	2.15
	内 アメリカ	7,796,356,558	1.82
	内 オーストラリア	607,668,169	0.14
	内 イギリス	235,974,512	0.05
	内 フランス	210,679,563	0.05
	内 シンガポール	171,808,685	0.04
	内 香港	157,330,959	0.04
	内 カナダ	51,356,486	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,259,691,776	3.32
純資産総額		429,253,852,889	100.00

その他資産の投資状況

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		13,721,748,157	3.20
	内 アメリカ	10,204,001,718	2.38
	内 ドイツ	2,517,826,063	0.59
	内 イギリス	999,920,376	0.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		56,465,074,680	74.14
	内 日本	56,465,074,680	74.14
地方債証券		5,210,813,575	6.84
	内 日本	5,210,813,575	6.84
特殊債券		8,686,355,250	11.41
	内 日本	8,686,355,250	11.41
社債券		5,318,224,200	6.98
	内 日本	4,713,382,100	6.19
	内 フランス	402,244,500	0.53
	内 スウェーデン	202,597,600	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		480,177,256	0.63
純資産総額		76,160,644,961	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		40,605,695,145	99.26
	内 アメリカ	18,180,134,746	44.44
	内 フランス	4,130,031,304	10.10
	内 イタリア	3,860,189,046	9.44
	内 ドイツ	3,098,684,460	7.58
	内 イギリス	2,661,585,018	6.51
	内 スペイン	2,416,091,612	5.91
	内 ベルギー	970,293,852	2.37
	内 オーストラリア	864,286,126	2.11
	内 カナダ	833,680,442	2.04
	内 オランダ	792,408,592	1.94
	内 オーストリア	608,202,748	1.49
	内 アイルランド	338,145,194	0.83
	内 メキシコ	328,874,686	0.80
	内 ポーランド	255,669,780	0.63
	内 フィンランド	253,301,888	0.62
	内 デンマーク	205,023,981	0.50
	内 マレーシア	196,534,436	0.48
	内 イスラエル	189,106,454	0.46
	内 シンガポール	175,428,233	0.43
	内 スウェーデン	145,675,917	0.36
	内 ノルウェー	102,346,630	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		300,796,916	0.74
純資産総額		40,906,492,061	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。