半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/21-2023/12/20)

(1)【投資状況】
DCニッセイターゲットデートファンド2025

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,777,621,887	100.00
	内 日本	2,777,621,887	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△12,354	△0.00
純資産総額		2,777,609,533	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2030

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,949,985,925	100.00
	内 日本	3,949,985,925	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△26,841	△0.00
純資産総額		3,949,959,084	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2035

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,874,632,499	100.00
	内 日本	6,874,632,499	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△46,479	△0.00
純資産総額		6,874,586,020	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2040

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,079,360,470	100.00
	内 日本	3,079,360,470	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△20,760	△0.00
純資産総額		3,079,339,710	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2045

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,374,438,947	100.00
	内 日本	3,374,438,947	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△22,767	△0.00
純資産総額		3,374,416,180	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2050

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,393,906,182	100.00
	内 日本	1,393,906,182	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,451	△0.00
純資産総額		1,393,896,731	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2055

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,766,422,734	100.00
	内 日本	2,766,422,734	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△18,792	△0.00
純資産総額		2,766,403,942	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2060

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,983,099,568	100.00
	内 日本	1,983,099,568	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△13,436	△0.00
純資産総額		1,983,086,132	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2065

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		265,686,728	100.00
	内 日本	265,686,728	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,795	△0.00
純資産総額		265,684,933	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		182,326,870,450	97.20
	内 日本	182,326,870,450	97.20
新株予約権証券		3,038,500	0.00
	内 日本	3,038,500	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,245,840,107	2.80
純資産総額		187,575,749,057	100.00

その他資産の投資状況

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,216,640,000	2.78
	内 日本	5,216,640,000	2.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		696,854,907,186	94.27
	内 アメリカ	500,358,536,057	67.69
	内 イギリス	29,549,489,435	4.00
	内 カナダ	24,702,256,335	3.34
	内 フランス	23,604,918,002	3.19
	内 スイス	23,145,386,284	3.13
	内 ドイツ	17,563,378,160	2.38
	内 オーストラリア	14,294,672,561	1.93
	内 オランダ	13,189,878,277	1.78
	内 アイルランド	9,857,745,368	1.33
	内 スウェーデン	6,717,341,955	0.91
	内 デンマーク	6,269,803,502	0.85
	内 スペイン	5,440,949,990	0.74
	内 香港	4,597,884,864	0.62
	内 イタリア	4,338,302,204	0.59
	内 シンガポール	2,280,790,630	0.31
	内 ベルギー	1,843,575,704	0.25
	内 フィンランド	1,829,251,787	0.25
	内 ジャージィー	1,317,081,133	0.18
	内 ノルウェー	1,315,532,116	0.18
	内 イスラエル	1,043,082,797	0.14
	内 オランダ領キュラソー	930,153,668	0.13
	内 バミューダ	692,328,927	0.09
	内 ケイマン諸島	472,481,188	0.06
	内 ポルトガル	441,590,654	0.06
	内 ニュージーランド	422,499,087	0.06
	内 オーストリア	367,915,282	0.05
	内 ルクセンブルグ	268,081,219	0.04
投資証券		14,333,705,614	1.94
	内 アメリカ	12,366,578,650	1.67
	内 オーストラリア	847,996,242	0.11
	内 シンガポール	287,028,551	0.04
	内 イギリス	260,216,913	0.04
	内 フランス	248,378,064	0.03
	内 香港	190,229,471	0.03
	内 カナダ	73,831,974	0.01
	内 ベルギー	59,445,749	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,042,979,088	3.79
純資産総額		739,231,591,888	100.00

その他資産の投資状況

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		25,859,063,839	3.50
	内 アメリカ	19,165,553,896	2.59
	内 ドイツ	4,818,210,240	0.65
	内 イギリス	1,875,299,703	0.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		51,563,963,180	77.25
	内 日本	51,563,963,180	77.25
地方債証券		4,016,634,140	6.02
	内 日本	4,016,634,140	6.02
特殊債券		5,496,369,047	8.23
	内 日本	5,496,369,047	8.23
社債券		5,327,459,900	7.98
	内 日本	5,034,340,800	7.54
	内 フランス	293,119,100	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		345,177,851	0.52
純資産総額		66,749,604,118	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		66,210,464,983	98.91
	内 アメリカ	32,570,226,228	48.66
	内 フランス	5,486,433,178	8.20
	内 イタリア	5,055,076,443	7.55
	内 ドイツ	4,371,492,941	6.53
	内 中国	3,496,009,067	5.22
	内 スペイン	3,360,598,055	5.02
	内 イギリス	3,180,351,221	4.75
	内 カナダ	1,357,425,550	2.03
	内 ベルギー	1,273,607,269	1.90
	内 オランダ	1,052,789,486	1.57
	内 オーストラリア	1,003,961,762	1.50
	内 オーストリア	842,082,129	1.26
	内 メキシコ	655,518,165	0.98
	内 アイルランド	397,423,458	0.59
	内 フィンランド	349,635,655	0.52
	内 マレーシア	345,689,529	0.52
	内 ポーランド	325,695,775	0.49
	内 シンガポール	296,868,007	0.44
	内 デンマーク	210,322,745	0.31
	内 イスラエル	199,888,013	0.30
	内 ニュージーランド	141,725,827	0.21
	内 スウェーデン	131,853,417	0.20
	内 ノルウェー	105,791,063	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		728,307,513	1.09
純資産総額		66,938,772,496	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,006,076	1.89
	内 日本	14,006,076	1.89
地方債証券		252,142,397	34.04
	内 日本	252,142,397	34.04
特殊債券		200,292,531	27.04
	内 日本	200,292,531	27.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		274,320,390	37.03
純資産総額		740,761,394	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。