有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/21-2022/12/20)

(1)【投資状況】
DCニッセイターゲットデートファンド2025

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,538,233,193	100.00
	内 日本	2,538,233,193	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,222	△0.00
純資産総額		2,538,221,971	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2030

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,421,071,103	100.00
	内 日本	3,421,071,103	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△23,259	△0.00
純資産総額		3,421,047,844	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2035

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,341,085,640	100.00
	内 日本	5,341,085,640	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△36,239	△0.00
純資産総額		5,341,049,401	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2040

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,252,012,550	100.00
	内 日本	2,252,012,550	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△15,269	△0.00
純資産総額		2,251,997,281	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2045

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,385,415,109	100.00
	内 日本	2,385,415,109	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△16,228	△0.00
純資産総額		2,385,398,881	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2050

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		979,598,044	100.00
	内 日本	979,598,044	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,683	△0.00
純資産総額		979,591,361	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2055

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,952,170,860	100.00
	内 日本	1,952,170,860	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△13,315	△0.00
純資産総額		1,952,157,545	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2060

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,407,149,047	100.00
	内 日本	1,407,149,047	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,563	△0.00
純資産総額		1,407,139,484	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2065

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		96,291,627	100.00
	内 日本	96,291,627	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△662	△0.00
純資産総額		96,290,965	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		173,598,983,220	98.16
	内 日本	173,598,983,220	98.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,245,817,245	1.84
純資産総額		176,844,800,465	100.00

その他資産の投資状況

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,215,550,000	1.82
	内 日本	3,215,550,000	1.82

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		527,846,999,629	94.03
	内 アメリカ	370,206,179,832	65.95
	内 イギリス	24,346,711,488	4.34
	内 カナダ	20,243,942,215	3.61
	内 スイス	18,894,884,988	3.37
	内 フランス	18,142,585,135	3.23
	内 ドイツ	13,265,946,664	2.36
	内 オーストラリア	12,029,059,112	2.14
	内 オランダ	9,552,732,383	1.70
	内 アイルランド	7,355,902,117	1.31
	内 スウェーデン	5,534,047,744	0.99
	内 デンマーク	4,878,687,382	0.87
	内 香港	4,269,076,137	0.76
	内 スペイン	4,007,381,849	0.71
	内 イタリア	3,235,910,522	0.58
	内 シンガポール	1,969,851,250	0.35
	内 フィンランド	1,687,064,459	0.30
	内 ベルギー	1,651,135,336	0.29
	内 ノルウェー	1,282,234,076	0.23
	内 ジャージィー	1,171,590,864	0.21
	内 イスラエル	991,639,758	0.18
	内 オランダ領キュラソー	860,674,488	0.15
	内 バミューダ	570,536,086	0.10
	内 ケイマン諸島	414,277,474	0.07
	内 ポルトガル	383,657,170	0.07
	内 ニュージーランド	334,192,722	0.06
	内 オーストリア	315,390,354	0.06
	内 ルクセンブルグ	251,708,024	0.04
投資証券		12,186,882,927	2.17
	内 アメリカ	10,484,078,864	1.87
	内 オーストラリア	719,249,170	0.13
	内 シンガポール	249,098,267	0.04
	内 イギリス	235,408,940	0.04
	内 フランス	211,859,049	0.04
	内 香港	177,464,694	0.03
	内 カナダ	58,740,894	0.01
	内 ベルギー	50,983,049	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,316,865,690	3.80
純資産総額		561,350,748,246	100.00

その他資産の投資状況

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		19,797,373,382	3.53
	内 アメリカ	14,642,764,912	2.61
	内 ドイツ	3,690,218,070	0.66
	内 イギリス	1,464,390,400	0.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		52,505,003,400	77.61
	内 日本	52,505,003,400	77.61
地方債証券		3,652,373,622	5.40
	内 日本	3,652,373,622	5.40
特殊債券		5,680,368,553	8.40
	内 日本	5,680,368,553	8.40
社債券		5,295,066,300	7.83
	内 日本	4,896,509,300	7.24
	内 スウェーデン	200,189,000	0.30
	内 フランス	198,368,000	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		520,151,642	0.77
純資産総額		67,652,963,517	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		54,568,791,346	98.98
	内 アメリカ	27,714,415,714	50.27
	内 フランス	4,691,250,335	8.51
	内 イタリア	4,108,420,555	7.45
	内 ドイツ	3,676,473,382	6.67
	内 スペイン	2,763,012,688	5.01
	内 イギリス	2,526,671,616	4.58
	内 中国	1,925,057,067	3.49
	内 カナダ	1,119,880,530	2.03
	内 ベルギー	1,022,516,596	1.85
	内 オランダ	874,599,971	1.59
	内 オーストラリア	864,935,684	1.57
	内 オーストリア	646,674,708	1.17
	内 メキシコ	470,293,905	0.85
	内 アイルランド	350,678,062	0.64
	内 マレーシア	300,423,114	0.54
	内 フィンランド	283,699,329	0.51
	内 シンガポール	261,516,213	0.47
	内 ポーランド	243,926,480	0.44
	内 イスラエル	189,921,358	0.34
	内 デンマーク	182,493,449	0.33
	内 ニュージーランド	124,399,823	0.23
	内 ノルウェー	115,522,861	0.21
	内 スウェーデン	112,007,906	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		560,186,317	1.02
純資産総額		55,128,977,663	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,013,720	2.02
	内 日本	14,013,720	2.02
地方債証券		175,115,992	25.18
	内 日本	175,115,992	25.18
特殊債券		301,525,273	43.36
	内 日本	301,525,273	43.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		204,749,458	29.44
純資産総額		695,404,443	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。