有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/21-2023/12/20)

(1)【投資状況】
DCニッセイターゲットデートファンド2025

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,710,469,431	99.90
	内 日本	2,710,469,431	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,693,260	0.10
純資産総額		2,713,162,691	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2030

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,347,049,007	100.00
	内 日本	4,347,049,007	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△29,794	△0.00
純資産総額		4,347,019,213	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2035

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,954,557,516	100.00
	内 日本	7,954,557,516	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△54,128	△0.00
純資産総額		7,954,503,388	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2040

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,674,866,967	100.00
	内 日本	3,674,866,967	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△25,118	△0.00
純資産総額		3,674,841,849	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2045

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,036,727,798	100.00
	内 日本	4,036,727,798	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△27,613	△0.00
純資産総額		4,036,700,185	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2050

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,739,010,118	100.00
	内 日本	1,739,010,118	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,926	△0.00
純資産総額		1,738,998,192	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2055

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,367,187,460	100.00
	内 日本	3,367,187,460	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△23,024	△0.00
純資産総額		3,367,164,436	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2060

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,569,499,336	100.00
	内 日本	2,569,499,336	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△17,615	△0.00
純資産総額		2,569,481,721	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2065

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		516,070,462	100.00
	内 日本	516,070,462	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,520	△0.00
純資産総額		516,066,942	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		196,848,920,840	97.37
	内 日本	196,848,920,840	97.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,319,563,976	2.63
純資産総額		202,168,484,816	100.00

その他資産の投資状況

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,583,760,000	2.76
	内 日本	5,583,760,000	2.76

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		799,632,114,850	95.79
	内 アメリカ	578,862,598,627	69.35
	内 イギリス	33,057,587,668	3.96
	内 カナダ	28,181,803,671	3.38
	内 スイス	26,008,345,031	3.12
	内 フランス	25,656,910,660	3.07
	内 ドイツ	19,729,493,555	2.36
	内 オーストラリア	16,577,147,054	1.99
	内 オランダ	14,504,185,278	1.74
	内 アイルランド	10,448,106,099	1.25
	内 デンマーク	7,810,655,704	0.94
	内 スウェーデン	7,539,578,568	0.90
	内 スペイン	6,220,212,833	0.75
	内 イタリア	5,319,553,128	0.64
	内 香港	4,378,432,054	0.52
	内 シンガポール	2,552,966,040	0.31
	内 フィンランド	2,531,826,861	0.30
	内 ベルギー	2,142,067,853	0.26
	内 ノルウェー	1,561,488,747	0.19
	内 ジャージィー	1,418,982,227	0.17
	内 イスラエル	1,176,139,757	0.14
	内 オランダ領キュラソー	1,069,014,078	0.13
	内 バミューダ	651,604,444	0.08
	内 ポルトガル	519,808,107	0.06
	内 ニュージーランド	477,219,786	0.06
	内 ケイマン諸島	469,246,731	0.06
	内 オーストリア	436,611,044	0.05
	内 ルクセンブルグ	330,529,245	0.04
投資証券		16,729,200,730	2.00
	内 アメリカ	14,394,588,075	1.72
	内 オーストラリア	1,011,517,869	0.12
	内 シンガポール	344,815,250	0.04
	内 フランス	333,496,157	0.04
	内 イギリス	285,242,373	0.03
	内 香港	206,905,069	0.02
	内 カナダ	76,672,741	0.01
	内 ベルギー	75,963,196	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,374,584,770	2.20
純資産総額		834,735,900,350	100.00

その他資産の投資状況

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		17,460,254,838	2.09
	内 アメリカ	12,987,534,431	1.56
	内 ドイツ	3,199,214,592	0.38
	内 イギリス	1,273,505,815	0.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		42,827,553,930	79.69
	内 日本	42,827,553,930	79.69
地方債証券		3,204,700,616	5.96
	内 日本	3,204,700,616	5.96
特殊債券		4,580,582,771	8.52
	内 日本	4,580,582,771	8.52
社債券		2,696,209,800	5.02
	内 日本	2,600,037,100	4.84
	内 フランス	96,172,700	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		430,548,599	0.80
純資産総額		53,739,595,716	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		71,631,747,736	98.87
	内 アメリカ	33,681,073,761	46.49
	内 フランス	6,103,612,602	8.42
	内 イタリア	5,473,561,051	7.55
	内 中国	5,072,172,454	7.00
	内 ドイツ	4,786,646,751	6.61
	内 イギリス	3,791,596,763	5.23
	内 スペイン	3,571,742,961	4.93
	内 カナダ	1,441,071,894	1.99
	内 ベルギー	1,301,601,423	1.80
	内 オランダ	1,105,007,853	1.53
	内 オーストラリア	1,035,277,007	1.43
	内 オーストリア	869,254,802	1.20
	内 メキシコ	654,546,428	0.90
	内 アイルランド	423,802,501	0.58
	内 フィンランド	382,780,162	0.53
	内 ポーランド	370,425,886	0.51
	内 マレーシア	362,433,606	0.50
	内 シンガポール	306,512,336	0.42
	内 イスラエル	231,398,704	0.32
	内 デンマーク	204,638,073	0.28
	内 ニュージーランド	178,704,047	0.25
	内 スウェーデン	154,235,050	0.21
	内 ノルウェー	129,651,621	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		819,622,130	1.13
純資産総額		72,451,369,866	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		798,628,369	57.06
	内 日本	798,628,369	57.06
特殊債券		161,676,460	11.55
	内 日本	161,676,460	11.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		439,332,660	31.39
純資産総額		1,399,637,489	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。