有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月26日-平成30年5月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年5月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2018年5月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	427,103	4,062,176,633
		NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	473,223	4,729,390,662
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	850,449.589	7,794,644,421
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	1,089,234.83	10,660,899,949
		ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	1,296,304	12,043,960,464
		ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	71,955	645,220,485
	小計	銘柄数:6	4,208,269.419	39,936,292,614
		組入時価比率:82.7%		92.9%
	合計			39,936,292,614
親投資信託受益証券	日本円	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	3,207,299,151	3,067,781,637
	小計	銘柄数:1	3,207,299,151	3,067,781,637
		組入時価比率:6.4%		7.1%
	合計			3,067,781,637
	合計			43,004,074,251

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。